CC BY
74
коммерческой доминанты в иностранном инвестировании к воспроизводственно-инвестиционной модели, обеспечивают большую привлекательность вложений, их нацеленность на более низкие трансакционные издержки.
Махтибеков Э.А., Джамбулатов И. Д.
Направления совершенствования банковской системы Республики Дагестан
Анализ становления банковской системы Дагестана свидетельствует о том, что основной причиной финансовых неудач региональных банков является неквалифицированное управление и отсутствие стратегического планирования, а дестабилизирующими факторами служат кредитный риск, риск ликвидности, отсутствие финансового менеджмента.
Вместе с тем, сохранение и развитие региональных коммерческих банков (КБ) и самой банковской системы для Дагестана имеет принципиальное значение. Во-первых, региональные КБ адекватно реагируют на экономические особенности республики. Во-вторых, (очень важно) региональная банковская система создает экономическую и финансовую основу для политических соглашений с другими регионами (государствами).
Банковская система РД в перспективе может быть представлена в мировой банковской системе несколькими банками с наибольшим уставным капиталом.
На наш взгляд, экономические условия, сложившиеся в республике, не способствуют динамичному развитию банковской системы. Свидетельством тому является отсутствие каких-либо значительных инвестиционных вложений в реальный сектор экономики, высокая себестоимость продукции по причине отсталой технологии, низкая покупательная способность населения, отсутствие маркетинга и, наконец, откровенное и бесконтрольное расхищение средств.
Внесение некоторых корректив в деятельность Национального банка РД значительно увеличило бы эффективность регулирования деятельности КБ; представляется, что основная задача Национального банка состоит не только и не столько в надзоре за деятельностью последних, сколько в совершенствовании инфраструктуры финансового рынка региона с целью создания благоприятных условий для развития региональных КБ. Последнее предполагает создание в Национальном банке соответствующей структуры (управление, отдел), которая занималась бы вышеуказанными вопросами.
Важнейшим шагом, который значительно приблизил бы достижение данной цели, явилось бы, на наш взгляд, создание Ассоциации Банков Дагестана (АБД), стратегической целью деятельности которой должно стать развитие региональной банковской системы. Создание АБД требует принятия таких законодательных решений органов власти, которые стимулировали бы развитие банковского сектора экономики.
В качестве одного из таких решений можно рассматривать освобождение региональных банков от налога на прибыль в части республиканского бюджета или предоставление налоговых «каникул» и направление равными частями этих средств через АБД на финансирование программ развития банковской системы и, в отдельных случаях, непосредственно банкам на собственное развитие.
Неоценимую помощь региональным КБ окажет правовое обслуживание и практическая помощь, которые также станут функциональной обязанностью АБД. Кроме того, АБД будет способствовать решению ряда перспективных задач: установление деловых связей с банками Ближнего Востока, Европы и, в первую очередь, стран СНГ.
Здесь же отметим, что региональные банки остро нуждаются в необходимости создания межбанковского страхового общества. Стабилизирующая роль подобного общества особенно актуальна для такого депрессивного региона, каким является Республика Дагестан.
Региональной особенностью финансового рынка Дагестана является то, что при сравнительно ограниченных финансовых ресурсах велика степень концентрации банков.
В настоящее время в республике действует 52 коммерческих банка, из них: у 20-ти имеется достаточно разветвленная филиальная сеть. В то же время происходит ежегодное сокращение числа региональных банков (рис.1), а, начиная с 1994 г., появление вновь образующихся банков прекратилось.
Исследование деятельности банков, у которых отозваны лицензии Банком России, показывает, что основными причинами этого послужили непрофесси-
150 100 50 0
ональное управление банком и рискованный кредитный портфель.
Кроме того, существенную роль в банковской системе республики играют 15 филиалов КБ, расположенных вне пределов Дагестана - это, в основном, филиалы крупных «московских» банков.
Именно этой особенностью дагестанского финансового рынка будет определяться выбор стратегического направления деятельности КБ, финансовый менеджмент в условиях острой конкуренции.
Общеизвестная концепция «пяти сил конкуренции» М.Портера [1] применительно к специфике финансового рынка региона определяется: 1) количеством универсальных банков; 2) угрозой появления других финансовых институтов (паевые инвестиционные фонды, страховые фонды, лизинговые компании и т.д.); 3) угрозой появления на рынке нерезидентов (в перспективе); 4) надежностью и устойчивостью, а также информированностью клиента о сфере банковских услуг; 5) уровнем развития менеджмента в банке.
В условиях «пяти сил конкуренции» региональным КБ необходимо принять адекватные меры, способные предотвратить попытки потенциальных конкурентов подорвать их финансовое положение. Реализация этой цели осуществима при выработке банком конкурентной стратегии: а) специализация деятельности банка в определенном секторе экономики региона; б) эффективное управление банковскими рисками; в) направление активных операций банка на приоритетное удовлетворение финансовых интересов определенной группы клиентов.
По нашему мнению, банковская система республики после августовского обвала перешла к очередной стадии своего развития. В деятельности кредитных организаций, изначально нацеленных на «универсальность», постепенно обнаруживается тенденция к развитию в перспективе как специализированных КБ. Из-за кредитных рисков, до недавнего времени региональные банки, как и все другие российские, занимались спекулятивными операциями: операции с акциями, торговля валютой и т.д.
В настоящее время в республике произошла концентрация кредитных ресурсов, и, соответственно, активных операций, преимущественно кредитных вложений, в нескольких крупных банках: «Махачкалапромстройбанк», «Эльбин», «Горы Дагестана», «Уздан» и ряде др. В этих КБ в целом осуществляется комплекс мер, направленных на диверсифицированное размещение ресурсов с целью минимизации рисков. Вместе с тем, риск невозвращения выданных кредитов в условиях кризисного состояния экономики Дагестана остается острой проблемой.
В связи с этим возникает необходимость рассмотрения причин, факторов банковских рисков и методов их компенсирования.
К причинам, на наш взгляд, следует отнести высокую процентную ставку; нецелевое использование кредита; несопоставимость суммы кредита с размером залогового обеспечения; появление у заемщиков непредвиденных ситуаций; уменьшение потребности в данной продукции; появление на рынке продукции, замещающей данную; отсутствие у предприятия маркетинга на данном сегменте рынка; низкое качество продукции как результат устаревшей технологии; невыполнение договора потребителем; переориентацию поставщиков на выпуск другой продукции; падение покупательной способности населения.
Что же касается факторов банковских рисков, то здесь немаловажную роль играют политическая и социально -экономическая нестабильность в регионе; сращивание криминальных и властных структур; незаконопослушность и отсутствие традиций обязательности выполнения договорных условий; сильная
1.01.94. 1.01.95. 1.01.96. 1.01.97. 1.01.98. 1.01.99.
поляризация доходности различных слоев населения; отсутствие правовой культуры управления производством; удовлетворение личных интересов руководством предприятий; активная деятельность конкурентов, неожиданное повышение цен; отсутствие маркетинга и рекламы товара и фирмы; кризис взаимных платежей; появление новых перспективных технологий; большая концентрация товаров в ограниченном рынке сбыта.
Методами, компенсирующими в какой-то степени банковские риски, выступают образование запасов сырья; приобретение акций поставщика (потребителя); диверсификация структуры поставки и потребления; переход на новые гибкие технологии; установление личных дружественных контактов с поставщиком (потребителем); эффективное использование результатов целенаправленного маркетинга, улучшение качества продукции, соответствие размера кредита объему потока наличности на счетах предприятия.
Наиболее распространенным направлением снижения кредитных рисков является оценка кредитоспособности предприятия по методике СВОДРОС, разработанной Ассоциацией Банков России:
С - солидность, ответственность руководства, своевременность расчетов по ранее полученным кредитам;
В - возвратность за счет реализации материальных ценностей заемщика, если его проект не исполняется;
О - обоснованность запрашиваемой суммы кредита;
Д - доходность: предпочтительность вложения средств именно в данного заемщика;
Р - реальность достижения результатов проекта;
О - обеспеченность кредита юридическими правами заемщика;
С - способность производства и реализации продукции, поддержания ее конкурентоспособности.
Некоторые особенности региональных кредитных рисков могут быть связаны с кредитованием предприятий ВПК. Оборонному заводу банк выдает кредит, надеясь вернуть свои средства из получаемых предприятием за выполненный госзаказ. Как правило, государство за отгруженную продукцию не платит заводу, завод соответственно - банку. В результате - длительная судебная тяжба. Аналогичное положение может сложиться и на других предприятиях, деятельность которых так или иначе связана с госзаказом. Например. АООТ «Дагфос» (г. Кизилюрт) получает кредит в Дагбанке Сбербанка РФ для пополнения оборотных средств, поручителем выступает Минфин Дагестана. «Дагфос» не выполнил свои обязательства перед Сбербанком, а Минфин не имеет своих собственных средств. Вышеуказанные риски показывают, насколько непредсказуемы риски неплатежей по кредитам, выданным даже под гарантию государства.
Кредитный риск составляет основу портфельного риска региональных КБ. Наиболее опасными для банков являются риски мошенничества, злоупотреблений и недобросовестности. Подобное имеет место тогда, когда управляющий КБ выдает кредит влиятельным государственным чиновникам, друзьям, родственникам, своим работникам. Данный риск определяется механизмом подбора кадров и эффективностью работы службы экономической безопасности. Среди рисков, связанных с банковским персоналом, особо следует отметить риски несоответствия квалификации служащего банка занимаемой должности (квалификационно-образовательный риск). Очевидна необходимость минимизация данного рода рисков путем повышения квалификации и научных методов оценки деятельности служащих, а также адекватным образовательному цензу распределением обязанностей между работниками.
Величину кредитных рисков можно уменьшить методом диверсификации портфеля кредитов, показателем которой является известный коэффициент концентрации кредита:
суммарный кредит 10% крупнейших заемщиков банка
Кконц
10% реальной стоимости всех выданных ссуд С этой же целью следует пользоваться коэффициентом трансформации сроков (К4): средневзвешенный (по суммам) срок активов
К = -,
средневзвешенный (по суммам) срок пассивов позволяющим оценить степень разрывов в сроках финансируемых активов и соответствующих пассивов.
Средневзвешенные сроки необходимо рассчитывать как среднюю арифметическую сроков по всем договорам, взвешенных по сумме остатков средств.
При расширении финансового рынка (СНГ, Ближний Восток) возникнут «новые» для регионального финансового рынка явления:
а) венчурные капиталовложения;
б) слияние компаний;
в) покупка предприятий на условиях лизинга.
В этой связи коммерческим банкам необходимо готовиться к новым явлениям в страховании от банковских рисков - опцион, фьючерсные сделки и т.д. В этих условиях для части финансистов с низкой квалификацией вышеуказанные новации выступают как дополнительные риски.
Еще одной разновидностью рисков, которые могут возникнуть с расширением финансового рынка, является риск нарушения банковской тайны, кража информации путем компьютерных манипуляций.
В связи с вышеизложенным, основная задача банковского менеджера - найти оптимальное соотношение между прибыльностью, риском и ликвидностью, точнее эффективно управлять этими тремя величинами. Рисковый менеджер обязан выявлять риски, анализировать степень их опасности, обеспечив надлежащий контроль, при необходимости ликвидировать риски путем отказа от предлагаемых сделок, переноса части рисков на других участников сделки. Руководителю банка необходимо помнить, что функции рискового менеджера являются частью функции управления банком.
Работа рискового менеджера банка будет эффективной в таких условиях, когда управление рисками будет адекватно рисковой политике КБ и соответствовать его целям.
Литература:
1. Michael E. Porter. Competative Advantage. N.Y. - London, 1985.
Сведения об авторах
Алиев Магомед Абдуллаевич, д.э.н., проф., зав. каф. «ИТО» ДГПУ Алиев Олег Магомедович, к.э.н., доцент ДГУ Алиева Рашия Р., ст. преп. каф. «ЭиИТНД» ДГТУ Алиева Тамара Магомедовна, аспирантка каф. «ТЭиПД» Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, соискатель ИСЭИ ДНЦ РАН Ахмедова Эльмира Омариевна, аспирант каф. «Экономики и права» ДГУ Баширов Х.Г.
Будайчиева Марьям Бадрутдиновна, аспирантка каф. «МЭ» Видина Елена Викторовна, нач. расчетного отдела ДГУ Гаджиев Мурад Спартакович, к.э.н., нач. отдела Мингосимущества РД Гасанов Магомед Алиевич, д.э.н., проф., вед. н. с. ИСЭИ ДНЦ РАН Даудова Заира Маммаевна, преподаватель каф. «КиМ» ДГУ Джамбулатов Изамудин Джамбулатович, к.ф-м.н., доц. каф. физики ДГПУ Дохолян Сергей Владимирович, к.э.н., гл. экон. АО РКК «Порт-Петровск» Клычева Аминат Мухайдиновна, м.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН Курбанов.Казбек Керимович, мл.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН Магомедов Руслан Мирзамагомедович, соискатель ИСЭИ ДНЦ РАН Магомедова Умукусум Али-Искандеровна, ст. препод. каф. «ЭиП» ДГУ Маммаева Умуханум Булатовна, аспирант каф. «Мировая экономика» ДГУ
