CC BY
3
УДК 336
Кучкоров Б.Х. доцент
Наманганский инженерно -технологический институт
ОЦЕНКА СПРОСА НА ЛИКВИДНОСТЬ ГРУПП БАНКОВ СО
СХОДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация: обсуждается динамика спроса на РЕПО организаций, допущенных к участию в аукционе. Из -за того, что спрос на РЕПО является эпизодическим, данных для надежной оценки функций спроса отдельных банков зачастую недостаточно.
Ключевые слова: банковский сектор, аукцион, МБК.
Kuchkorov B.Kh. associate professor Namangan Engineering Technological Institute
ESTIMATION OF DEMAND FOR LIQUIDITY OF GROUPS OF BANKS
WITH SIMILAR BEHAVIOR
Annotation: the dynamics of demand for repo organizations admitted to participate in the auction is discussed. Due to the sporadic demand for repo, there is often insufficient data to reliably estimate the demand functions of individual banks.
Key words: banking sector, auction, interbank loan.
На аукционе РЕПО по своей природе и в силу сложившейся системы ставок спрос на РЕПО с регулятором носил эпизодический характер для отдельного банка. Представляется, что, агрегируя кредитные организации в сегменты и представляя несколько организаций как один репрезентативный банк, есть возможность рассчитывать на лучшие В первом случае рассматривается весь банковский сектор как один репрезентативный банк, предъявляющий спрос на аукционе; во втором случае предпринимается попытка выделить однородные группы банков. Использована агломеративная кластеризация, в качестве меры близости -расстояние Уорда. Данная комбинация была выбрана путем перебора мер близости и подходов к кластеризации временных рядов как наиболее полно отражающая априорные знания о структуре спроса на аукционе. В качестве входных данных использовался вектор значений спроса банка на отрезке наблюдений, отнесенном к обучающей выборке таким, что каждый банк (или его поведение на аукционе) характеризовался вектором, где 250
относится к числу первых наблюдений. В результате кластеризации удалось выделить 2 банка, являющиеся «выбросами» в силу своего размера или особенностей поведения на аукционе РЕОП, и 2 группы банков. Эти группы были проверены на логичность и однородность и были условно обозначены «Постоянные гости» и «Случайные посетители», что соответствует характеру поведения данных групп на аукционе. Дерево классификации приводится на рис. 3
В первой главе систематизировано и изложено содержание блока теоретической и эмпирической литературы, на которую опирается настоящее исследование. Существующая литература, рассматривающая структуру рынка МБК в контексте денежно-кредитной политики, не сбалансирована по объему: блок литературы, рассматривающий вопросы устойчивости рынка МБК, значительно превосходит по объему существующие исследования влияния структуры рынка на управление ликвидностью банковского сектора центральными банками. При этом
именно сейчас, в период структурного дефицита ликвидности и перехода Банка России к управлению процентными ставками, наиболее актуальны вопросы совершенствования аналитических инструментов анализа рынка МБК, которые могли бы указать на пути совершенствования и адаптации инструментов центрального банка и повышения эффективности денежно-кредитной политики. Дополнительно были рассмотрены предположения о структуре рынка МБК Банка России, на которых основан подход к параметризации основных операций на открытом рынке. Были предложены два распространенных обоснования использования подхода, опирающегося на предположение об эффективности рынка МБК. Были представлены доказательства возможности излишнего упрощения при постулировании эффективности рынка МБК. Действительно предложенная и оцененная модель спроса на аукционе РЕПО, опирающаяся на информацию о поведении отдельных его участников и групп участников, позволяет повысить точность оценки спроса по сравнению с подходом, основанным на представление рынка как репрезентативного банка в силу «эмпирической необходимости».
Использованные источники:
11. Diamond, D., Dybvig, P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Journal of Political Economy. 1983. С. 401-419,
12. Donaldson, R. Costly Liquidation, Interbank Trade, Bank Runs and Panics, Journal of financial intermediation, 1992. С. 59-82.
13. Н.Ю. Шарибаев, М.Тургунов, Моделирование энергетического спектра плотности состояний в сильно легированных полупроводниках, Теория и практика современной науки №12(42), 2018 с.513-516
14. Н.Ю. Шарибаев, Ж Мирзаев, ЭЮ Шарибаев, Температурная зависимость энергетических щелей в ускозонных полупроводниках, Теория и практика современной науки, № 12(42), 2018 с. 509-513
15. М. Тулкинов, Э. Ю. Шарибаев, Д. Ж. Холбаев. Использование солнечных и ветряных электростанций малой мощности. "Экономика и социум" №5(72) 2020.с.245-249.
16. Холбаев Д.Ж., Шарибаев Э.Ю., Тулкинов М.Э. Анализ устойчивости энергетической системы в обучении предмета переходные процессы. "Экономика и социум"№5(72)2020. с.340-344.
17. Шарибаев Э.Ю., Тулкинов М.Э. Влияние коеффициента мощности на потери в силовом трансформаторе. "Экономика и социум" №5(72) 2020. с. 446-450.
18. Askarov D. Gas piston mini cogeneration plants-a cheap and alternative way to generate electricity //Интернаука. - 2020. - №. 44-3. - С. 16-18.
19. Dadaboyev Q,Q. 2021 Zamonaviy issiqlik elektr stansiyalaridagi sovituvchi minorani rekonstruksiya qilish orqalitexnik suv isrofini kamaytirish "International Journal Of Philosophical Studies And Social Sciences" in vol 3 (2021) 96-101
20. B Kuchkarov, O Mamatkarimov, and A Abdulkhayev. «Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor». ICECAE 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012027 Conference Series:
