CC BY
15КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ*
О.В.ДЕМЬЯНОВЛ,
кандидат, экономических наук, доцент кафедры общего менеджмента E-mail: [email protected] Казанский государственный финансово-экономический институт
В статье рассматриваются теоретические основы авторского подхода к комплексной оценке макроэкономической системы. Макросистема представлена комплексом взаимосвязанных социально-экономических блоков и системой взаимозависимости результатных и факторных показателей внутри квадрантов каждого из блоков.
Ключевые слова: макроэкономика, система, экономическая эффективность, комплексная оценка.
Комплексная оценка эффективности макроэкономической системы направлена не только на изучение качества развития этой системы с позиции соотношения затрат и результатов, но и на оценку степени приближения показателей развития системы к некоему идеальному уровню.
Под макроэкономической системой понимается комплекс взаимосвязанных между собой трех основных социально-экономических блоков (социально-демографического, рыночного и финансово-инвестиционного) и система взаимосвязи результатных и факторных показателей внутри квадрантов каждого из блоков. Социально-демографический блок представлен системой функций взаимного влияния важнейших социально-демографических характеристик исследуемой экономической системы. Результаты расчетов за 2000—2009 гг. представлены в табл. 1.
В центре модели — рыночный блок, представленный системой взаимосвязи количественных и качественных характеристик развития рынков
* Статья подготовлена в рамках проекта «Стратегическое планирование развития территориального кластера» при поддержке Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию (ивКР).
товаров, труда и капитала. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Финансово-инвестиционный блок представлен системой внутренних взаимосвязей между важнейшими показателями итогов финансовой деятельности, инвестиционно-инновационого развития социально-экономической системы (табл. 3).
В основе предлагаемого подхода комплексной оценки макроэкономической системы понятие «эффективность» представляет собой меру приближения фактической социально-экономической зависимости параметров блоков социально-экономической системы к ее эталонной форме при том, что сама «идеальная» функция является динамической величиной, представляет собой некий желательный процесс (сочетание монотонности и эластичности), а не константу.
Математически эффективность, рассчитываемая как на основе исследования коэффициента детерминации фактической регрессионной модели, так и посредством дифференциального исчисления формулы (1) — (4) представляет собой эластичность построенной фактической функции в исследуемой точке, как правило, в последней точке временного ряда (в нашем случае — 2009 г.), скорректированную в зависимости от вида «идеальной» функции (ее монотонности и эластичности).
Исходя из экономической логики, «идеальные» функции многомерной модели комплексной оценки эффективности рыночной экономики могут быть ранжированы по уровню возрастания и эластичности (табл. 4).
В основе определения характера «идеальных» функциональных зависимостей многомерной модели были положены результаты трудов советских
Таблица 1
Социально-демографический блок социально-экономической системы России
Параметр Результирующий показатель у Факторный показатель х Сила связи Я2 Эффективность
Эффективность воспро- Человеческий капитал Социальное неравенство 0,679 7,67
изводства человеческого (НБ1) (коэффициент Джини)
капитала
Взаимосвязь социального Естественный прирост Социальное неравенство 0,8912 -17,731
неравенства и демографии населения (коэффициент Джини)
Взаимосвязь социального Количество преступлений Социальное неравенство 0,3685 0
неравенства и преступности (коэффициент Джини)
Влияние социальной Человеческий капитал Величина социальных 0,8 -0,173
политики на человеческий (НБ1) расходов государства
капитал
Эффективность социально- Естественный прирост Величина социальных 0,76 1,013
демографической политики населения расходов государства
Влияние социальных расхо- Количество преступлений Величина социальных 0,4839 0
дов на уровень преступности расходов государства
Влияние коррупции на вос- Человеческий капитал Взяточничество 0,99 -0,253
производство человеческого (НБ1)
капитала
Влияние коррупции на Естественный прирост Взяточничество 0,884 -3,322
демографию населения
Пропорции коррумпирован- Количество преступлений Взяточничество 0,428 0
ности социума
Таблица 2
Рыночный блок социально-экономической системы России
Параметр Результирующий показатель у Факторный показатель х Сила связи Я2 Эффективность
Пропорции рынка капитала Стоимость основных производственных фондов Норма процента 0,91 -0,605
Влияние нормы процента на экономический рост ВВП Норма процента 0,73 1,852
Влияние нормы процента на рынок труда Занятость Норма процента 0,92 -0,071942
Взаимосвязь инфляции и рынка капитала Стоимость основных производственных фондов Индекс цен 0,82 -1,471
Долгосрочная динамика макроэкономического равновесия ВВП Индекс цен 0,39 0
Вариант «кривой Филипса» Занятость Индекс цен 0,6 0,63
Вариант функции взаимозаменяемости труда и капитала Стоимость основных производственных фондов Заработная плата 0,83 0,518
Взаимосвязь заработной платы и экономического роста ВВП Заработная плата 0,95 1,119
Пропорции рынка рабочей силы Занятость Заработная плата 0,85 6,806
Таблица 3
Финансово-экономический блок социально-экономической системы
Параметр Результирующий Факторный Сила связи Эффективность
показатель у показатель х Я2
Макрофункция структуры капитала Прибыль Финансовая зависи- 0,076 0
(вариант релевантной зависимости) мость
Влияние структуры капитала на бюд- Доходы бюджета Финансовая зависи- 0,0095 0
жетное развитие мость
Влияние структуры капитала на инно- Количество инновацион- Финансовая зависи- 0,013 0
вации ной продукции мость
Влияние налоговой нагрузки на эко- Прибыль Налоговая нагрузка 0,609 -5,633
номический эффект
Вариант «кривой Лаффера» Доходы бюджета Налоговая нагрузка 0,6339 -0,226
Окончание табл. 3
Параметр Результирующий показатель у Факторный показатель х Сила связи R2 Эффективность
Взаимосвязь налогов и инновационной эффективности экономики Количество инновационной продукции Налоговая нагрузка 0,577 -5,378
Взаимосвязь инвестиций и прибыли Прибыль Величина инвестиций 0,452 0
Влияние инвестиционной активности на доходы бюджета Доходы бюджета Величина инвестиций 0,197 0
Инновационно-инвестиционная парадигма Количество инновационной продукции Величина инвестиций 0,609 0,888
Таблица 4
Характер «идеальных» функциональных зависимостей многомерной модели для современной отечественной экономики
Монотонность функ- Эластичность* функции (элас-
Название квадранта ции (возрастание «+», тичность, больше единицы
убывание «—») «+», меньше единицы «—»)
Социально-демографический блок
Эффективность воспроизводства человеческого капитала - +
Взаимосвязь социального неравенства и демографии - +
Взаимосвязь социального неравенства и преступности + +
Влияние социальной политики на человеческий капитал + +
Эффективность социально-демографической политики + +
Влияние социальных расходов на уровень преступности - +
Влияние коррупции на воспроизводство человеческого капитала - +
Влияние коррупции на демографию - +
Пропорции коррумпированности социума + +
Блокрынков
Пропорции рынка капитала - -
Влияние нормы процента на экономический рост - -
Влияние нормы процента на рынок труда + -
Взаимосвязь инфляции и рынка капитала - +
Долгосрочная динамика макроэкономического равновесия - +
Вариант «кривой Филипса» - +
Вариант функции взаимозаменяемости труда и капитала - -
Взаимосвязь заработной платы и экономического роста + +
Пропорции рынка рабочей силы + -
Финансово-экономический блок
Макрофункция структуры капитала (вариант релевантной зависимости) + —
Влияние структуры капитала на бюджетное развитие + -
Влияние структуры капитала на инновации + -
Влияние налоговой нагрузки на экономический эффект - +
Вариант «кривой Лаффера» - -
Взаимосвязь налогов и инновационной эффективности эконо- - +
мики
Взаимосвязь инвестиций и прибыли + +
Влияние инвестиционной активности на доходы бюджета + +
Инновационно-инвестиционная парадигма + +
* По абсолютной величине.
ученых 1920-1930-хгг. П. А. Богданова, И. С. Кан-негисера, А. А. Нольде (исследовали социальную эффективность), Е. М. Альперовича, Н. Б. Гроссмана, И. А. Кана, В. Л. Ледера, М.Л. Липского (предпосылки развития идеи о необходимости управления эффективностью), М. И. Васильева,
A. К. Гастева, А. М. Гинзбурга, А. 3. Гольцмана, Э.К. Дрезена, O.A. Ерманского, Л. Жданова,
B. И. Межлаука, Г. А. Нефедова, С. Г. Струмилинаи др. В 1960-1980-хгг. многие аспекты эффективности нашли свое отражение в работах таких советских ученых, как В. В. Андреев, A.A. Гусев, Г. И. Нови-
ков, Е. Г. Либерман, А. Н. Цыгичко (эффективность общественного производства), А. П. Вавилов, С. Н. Малинин, Б. И. Минц, H.A. Цаголов (выделение критериев эффективности), Ю. П. Авдиянц, Л. В. Вааг, С. Н. Захаров, А. Д. Емельянов, А. И. Кац, Б. П. Плышевский, В. К. Сенчагов, Т. С. Хачатуров (разработка методического инструментария оценки эффективности), В. П. Корчагин, П. П. Темников (выделение категории эффективности общественного воспроизводства), В. И. Гамзин, Т. П. Киселев, В. И. Павлюченко, В.А. Подсолонко (вопросы управления эффективностью производства).
На современном этапе отдельные стороны концепции управления эффективностью рассматривают в своих работах Дж. Грейсон, Б. М. Гринчель, К. О'Делл, В.Е. Деминг, Р. Динч, Т. А. Дудник, А. В. Иванов, Р. Каплан, Е. Н. Кны-шова, К. Кросс, В. В. Леонтьев, К. МакНейр, В. Мартынов, A.B., Маршал, М. Мейер, Л. Мей-сель, Д. Нортон, К. В. Павлов, Т. Н. Прижигалинс-кая, Д. С. Синк, Л. Т. Снитко; вопросы социальной эффективности — Е. И. Бахтиаров, М.В. Белова, В. Н. Богачев, А. О. Доронин, Т. М. Дридзе, Н. В. Зу-баревич, A.B. Иванов, В.Н. Иванов, Л.А. Кали-ниченко, О. И. Клименко, А. Е. Когут, М. Марков, Г. В. Осипов, М. В. Сероштан, О. Е. Трущенко и др.
По мере изменения стратегических ориентиров развития экономики и общества характер отдельных «идеальных» кривых многомерной модели комплексной оценки эффективности рыночной экономики может видоизменяться, в особенности в части эластичности взаимовлияния переменных.
Расчет эффективности представлен в формулах:
Если R2 < 0,5, то Э1 = 0.
Если R2 > 0,5, то при Et> 1:
Э- =
dyf xf dxf yf
_ dyf xf dxf yf
при — > 0,
dx
dy n ,при —— < 0,
dx
(1)
при E<1:
Э. =
dyf xf dxf yf 1
dy . n dyf при — > 0, < 0,
dx dxf
dyf/ . xf у / dxf
dyf xf
/yf
, при — > 0,
dx
dyf
dxf
> 0,
dxf yf
dy n при — < 0,
dx
dyf
dxf
(2)
> 0,
1
dyf/ . xf/ / dxf / yf
,иРи ^ < 0, ^ > 0,
dx dxf
Э6 = I |L 100%,
i = 1 9
i = 3 ^
э =У ^ 100%,
О Z—l О '
i = 1 3
(3)
(4)
где Я2 — коэффициент детерминации статистической функции yf=f(xf);
Е — «дуговая» эластичность «идеальной» функции (по абсолютной величине); Э{ — эффективность фактического развития экономической системы по /-му квадранту блока многомерной модели; у =/(х) — общий вид «идеальной» функции квадранта;
yf=f(xf) — конкретная статистическая функция квадранта, полученная статистическим путем; Эб — эффективность функционирования блока (социально-демографического, рыночного или финансово-инвестиционного); Эо — общая эффективность макроэкономической системы.
При оценке эффективности конкретного квадранта методом дифференциального исчисления оценивается степень соответствия фактической функциональной зависимости ее «идеальному» виду по формулам (1), (2). Экономически эффективность означает, на сколько процентов приблизится фактическая функция к идеальному виду при изменении факторной переменной на 1 % — тем самым в качестве исходного параметра расчета
принята точечная эластичность
dyf xf
скор-
^ yf,
ректированная в зависимости от обоснованного ранее вида «идеальной» функции каждого квадранта модели. При этом для эластичных (по модулю) функций в качестве эффективности (1) берется просто точечная эластичность, скорректированная в зависимости от возрастания или убывания «идеальной» функции. Для неэластичных функций (2) наименее нежелательной является эластичная функция, имеющая производную обратного, по сравнению с «идеальной» функцией, знака. При совпадении знаков неэластичных фактической и «идеальной» функций эффективность будет иметь обратное фактической точечной эластичности значение. В табл. 5 представлены варианты эффективности в зависимости от соотношения «идеальной» и фактической функций.
При Э{> 1 — абсолютное совпадение и по направлению, и по темпам (эластичности); 0 < Э1 < 1 — совпадение по направлению, несовпадение по
Таблица 5
Варианты определения эффективности блока социально-экономической модели в зависимости от соотношения «идеальной» и фактической функций
Фактическая функция Темпы изменения «идеальной» функции
Быстрый рост Медленный рост Быстрое снижение Медленное снижение
Быстрый Э.> 1 1 0< Э.<1 1 Э.<- 1 1 Э.<- 1 1
рост
Медленный 0<Э.<1 1 Э.> 1 1 -1<Э.<0 1 -1<Э.<0 1
рост
Быстрое Э. <-1 1 Э.<- 1 1 Э.> 1 1 о< э.<\ 1
снижение
Медленное —1< Э.<0 —1< Э.<0 0< Э.<1 Э.> 1
снижение
темпу; — 1 < Э1 < 0 — для эластичных «идеальных» функций — несовпадение по направлению и по темпу, для неэластичных — несовпадение по направлению, совпадение по темпу; Э1 < — 1 — для эластичных «идеальных» функций — абсолютное несовпадение, для неэластичных — несовпадение по темпу.
После этого вычисляется среднее значение эффективности по каждому блоку (4) и исследуемой социально-экономической системе в целом (4).
Производная и прочие данные для формул (1), (2) желательно оценивать для последней по времени пары «х — у» аппроксимированной функции у/=/(х/). Это следует из элементарной экономической логики: большую ценность для анализа имеют именно последние по времени (актуальные) значения временного ряда.
Произведенный анализ фактических параметров многомерной модели оценки эффективности экономики Российской Федерации за 2000—2009 гг. позволил сделать следующие выводы.
Во-первых, социальное неравенство является крайне значимым фактором влияния на человеческий капитал населения России и уровень преступности. Вместе с тем для комплексного решения демографических проблем одного только снижения социального неравенства в существующих институциональных условиях крайне недостаточно — необходима комплексная социально-демографическая модернизация, в том числе совершенствование института воспитания, брака и семьи, качественное изменение самого характера жизни пожилых людей.
Во-вторых, выявлены аномальные зависимости индексов развития человеческого потенциала и уровня преступности от динамики социальных расходов государства, а также крайне низкая
эластичность влияния социальных расходов на демографические процессы. Это свидетельствует о том, что качественная модернизация системы обоснования, распределения и освоения социальных расходов является важнейшим резервом долгосрочного повышения социально-экономической эффективности России.
В-третьих, налицо процессы институционали-зации коррупции, трансформации коррупции из общественной аномалии в социальную норму, вызывающие среднесрочное условно-положительное влияние коррупции на воспроизводство человеческого капитала и демографические пропорции Российской Федерации. Такая ситуация является крайне опасной с точки зрения дальнейшего повышения эффективности социально-экономической системы в целом — в принятой парадигме дальнейший рост коррупции неизбежно вызовет деградацию всех сфер социально-экономических отношений, в том числе образования, здравоохранения, правоохранения.
В-четвертых, параметры, отражающие влияние нормы процента на параметры экономического развития в России, существенно деформированы. Это связано, в первую очередь, с низкой степенью интеграции системы коммерческих банков и предприятий реального сектора отечественной экономики. В целом рынок капитала в РФ нуждается, как показал произведенный анализ, в качественной институциональной модернизации.
В-пятых, квадранты рынка товаров в целом соответствуют «идеальным» функциям, демонстрируя отрицательное влияние инфляции на динамику реального ВРП и уровень занятости населения. Это подтверждает известную и, в общем-то, активно используемую на практике Правительством РФ максиму о том, что сдерживание инфляции является одной из наиболее принципиальных задач социально-экономического развития.
В-шестых, пропорции рынка рабочей силы характеризуются наибольшей степенью институциональной сформированности, инфраструктурной обеспеченности и потенциальной эффективности. Важнейшим резервом долгосрочного роста эффективности, как показали расчеты по данному блоку многомерной модели, соответственно, является устойчивое повышение уровня реальной оплаты труда как в государственном, так и в корпоративном секторах отечественной экономики.
В-седьмых, выявлено статистически слабое влияние структуры капитала на финансово-инновационные процессы в экономике. Это связано как с общей слабостью института корпоративного
управления в России, так и с относительной недоступностью долгосрочных заемных ресурсов для большинства предприятий обрабатывающей промышленности и одновременно достаточно безответственной долговой политикой многих крупных корпораций ТЭК РФ.
В-восьмых, динамика налоговой нагрузки оказывает аномальное влияние на прибыль и инновационную активность в экономике. Это наглядно демонстрирует необходимость превентивного резкого ужесточения борьбы со схемами уклонения от налогообложения прибыли, обналичивающими фирмами-однодневками и т. п.
В-девятых, квадранты влияния инвестиций на основные финансово-инновационные показатели в целом соответствуют «идеальной» форме. Вместе с тем необходимы активизация, повышение транспарентности и эффективности трансформации инвестиционных расходов различных субъектов экономики на инновационную продукцию и услуги.
К числу основных диспропорций социально-экономического развития России следует отнести:
- в рамках социально-демографического блока — неэффективность государственных социальных расходов и институционализацию коррупции;
- в рамках блока рынков — низкую степень интеграции рынка капитала и реального сектора экономики, проявляющуюся в аномалиях влияния нормы процента на стоимость капитала и занятость;
- в рамках финансово-экономического блока — неэффективность налогового администрирования, вызванную в первую очередь активностью и жизнеспособностью института обналичивающих фирм-однодневок и иных форм ухода от налогов, не вполне корректную (преимущественно государственную) схему инновационной политики, слабое использование эффекта финансового левереджа, корреспондирующее с относительно низкой эффективностью института корпоративного управления собственностью в России. Как показано на рисунке, ситуация с положительной эффективностью блока рынков и отрицательной эффективностью социально-демографического и финансово-экономического блоков не является устойчивой. В конечном итоге социально-демографическая сфера и финансово-инвестиционный сектор, функционирующие не вполне удовлетворительно, вызовут ухудшение параметров развития рынков труда, товаров и капитала. В этой связи мероприятия по институциональному и структурному регулированию социально-демографических процессов и сферы финансов, инвестиций и инноваций имеют принципиальное значение для самого существования конкурентных рыночных механизмов в России.
Существенное практическое значение представляет динамическое сравнение эффективности в рамках предлагаемой методики. Автором проведен расчет эффективности по тем же полученным фун-
Наиболее общий характер взаимного влияния эффективности блоков многомерной модели
кциям за 2000 г. В результате имеется возможность сравнения темпов изменения эффективности по отдельным квадрантам и модели в целом. Наибольший прирост эффективности имел место в рамках пропорций влияния социальных расходов государства на демографию (в 2000 г. демографическая проблема вовсе не рассматривалась на государственном уровне в качестве ключевого приоритета социально-экономического развития).
Наибольшее снижение эффективности имело место в рамках влияния социального неравенства и демографии и влияния коррупции на социально-демографические процессы. Это дополнительно подчеркивает важность комплексных мероприятий по снижению социального неравенства и деинсти-туционализации коррупции как наиболее принципиальных резервов долгосрочного повышения эффективности развития социально-экономической системы Российской Федерации.
В целом по модели эффективность в 2000 г. составляла 0,12 п. п., а в 2009г. — 0,53 п. п. (снижение на 0,42 п. п.). Таким образом, несмотря на определенные успехи социально-экономической
политики России, в исследуемый период эффективность функционирования системы в целом ухудшилась (более того, указанные успехи были непосредственно, по мнению автора, связаны прежде всего с действием внешнего фактора — крайне благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть и газ). Это, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии, недостаточной развитости или низкой эффективности важнейших рыночных механизмов и институтов и, с другой стороны, об институционализации таких негативных процессов, как коррупция, «освоение» бюджета или аффилированность власти и бизнеса.
В целом, апробация разработанной методики позволила оценить эффективность функционирования отечественной социально-экономической системы по отдельным блокам, квадрантам и модели в целом, произвести сравнительный анализ эффективности, выявить причины ее удовлетворительных или не вполне удовлетворительных значений, обосновать наиболее действенные резервы повышения общей эффективности и выделить мероприятия по их мобилизации.
Список литературы
1. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997.
2. МартыновА. В. Структурная трансформация российской экономики. М.: Эдиториал, 1999.
3. Сафиуллин М. Р.,Демъянова О. В. Модель развития Республики Татарстан. Казань: КГУ, 2007.
