CC BY
23
Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2016. Том 2
УДК 338.27
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕН АКЦИЙ ПАО «АЭРОФЛОТ»
М. В. Белалов Научный руководитель - С. И. Сенашов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: [email protected]
Моделируются цены на акции ПАО «Аэрофлот» по 360 данным временного ряда с 06.01.2014 по 31.12.2014. В процессе работы было установлено, что текущая цена на акцию на 97 % зависит от цены за прошлый день. Остатки гомоскедастичны. Построенная модель позволяет делать прогноз на 2 недели с ошибкой не превышающей 5 %.
Ключевые слова: анализ данных, уравнение регрессии, линия тренда.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF PRICES OF SHARES OF JSC «AEROFLOT»
M. V. Belalov Scientific Supervisor - S. I. Senashov
Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: [email protected]
Modeled the share price of JSC «Aeroflot» of 360 time series 01.06.2014 to 12.31.2014. In operation, it has been found that the current price per share of 97 % of the price depends on the preceding day. Remains homoscedasticity. The constructed model allows you to make a forecast for 2 weeks with an error not exceeding 5 %.
Keywords: data analysis, regression equation, the trend line.
ПАО «Аэрофлот» - крупнейшая авиакомпания и национальный перевозчик России, выполняющий внутренние и международные рейсы из московского аэропорта «Шереметьево». Является одной из старейших авиакомпаний в мире, начиная свою историю с 1923 года. После распада СССР контрольный пакет акций находится под контролем государства.
С апреля 2006 года «Аэрофлот» является полноправным членом авиационного альянса «SkyTeam». Также «Аэрофлот» вместе со своими дочерними авиакомпаниями «Россия», «Донавиа», «Аврора», «Оренбургские авиалинии» и «Победа» образует один из крупнейших в России авиационных холдингов - Группа «Аэрофлот».
Аэрофлот обладает самым молодым парком в Европе и одним из самых молодых парков в мире. Большую часть составляют самолёты семейства А320, А330 и Sukhoi SuperJet-100. По состоянию на 01.12.2015 г. в Аэрофлоте эксплуатируется 166 самолётов, средний возраст ВС составляет 4,2 года. Аэрофлот продолжит обновление авиапарка за счёт дальнемагистральных самолётов нового поколения: 22 ВС Boeing B787 «Dreamliner» и 22 ВС Airbus A350.
С 27 марта 2016 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из аэропорта «Домодедова» [2].
Для анализа были взяты данные по ценам акций компании ПАО «Аэрофлот» (MCX: AFLT) в период 01.01.2014 по 01.01.2015 [1; 2].
Была получена следующая итоговая статистика:
Средняя цена за акцию компании в течение года составляет 58,68 рублей. Наибольшая цена в анализируемый период составляла - 87,87 рублей за акцию была зарегистрирована 13.01.2014, наименьшая цена - 29.81 рублей за акцию, зарегистрирована 17.12.2014. Наиболее часто встречающаяся цена - 83,24 рубля.
Секция «Информационно-экономические системы»
Величина асимметричности положительна, следовательно имеет место правосторонняя асимметричность данных. Показатель эксцесса меньше нуля наблюдается относительно сглаженное распределение. Коэффициент вариации равен 25 % что говорит об однородности данных, разброс данных относительно средней невелик. Данные были разбиты на 20 групп с длинной интервала 2.90. Наибольшее число данных находится в интервале от 53,03 рубля до 55,94 рубля акцию.
Анализ данных показал, что за рассматриваемый период они являются условно стационарными. Поэтому было построено уравнеие авторегрессии. Остатки гомоскедастичны [3-5].
Уравнение авторегрессии имеет вид
Yt = 0.71Yt-i + 40.71.
Полученное уравнение можно использовать для прогноза, пока ошибка прогноза не превышает 5 %. Таким образом, уравнение позволило сделать прогноз на 2 недели (фактические цены были взяты с сайта Московская биржа)
Библиографические ссылки
1. «Московская биржа» - биржевая группа [Электронный ресурс]. URL: http://moex.com (дата обращения: 08.04.2016).
2. «Аэрофлот» - Российские авиалинии [Электронный ресурс]. URL: http://www.aeroflot.ru (дата обращения: 08.04.2016).
3. Kovalev V. F., Pustovalov V. V., Senashov S. I. Differential Equations. 1993. Т. 29. С. 1521.
4. Худяева Т. В., Сенашов С. И. Анализ динамики поступления налогов и сборов по УФНС России по Красноярскому краю // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. Т. 1. С. 440.
5. Александрова У. А., Сенашов С. И. Анализ статистики посещаемости сайта типичного Красноярского кинотеатра // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. С. 356.
© Белалов М. В., 2016
