CC BY
47
ВЫБОР БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
УДК 336.012.23
Михаил Николаевич Конотопов,
д.т.н., профессор, профессор кафедры Общего менеджмента и предпринимательства МЭСИ Тел.: 8 (495) 422-23-98 Эл. почта: [email protected]
В данной статье предлагается подход к выбору бизнес-стратегий фирмы в условиях полной неопределенности рыночного спроса. В его основу положено использование так называемой стратегической статистической игры, -рынок выступает первым игроком, а руководитель организации, принимающий управленческое решение, - вторым. Формируются матрицы потерь фирмы, соответствующие сочетаниям возможных состояний рыночного спроса и выбранных бизнес-стратегий. Для выбора оптимальных бизнес-стратегий, соответствующих конкретным возможностям фирмы, используются правила Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Ключевые слова: бизнес-стратегия, рыночный спрос, матрица потерь, оптимальное решение, матрица рисков, полная неопределенность, минимальный проигрыш, пессимистическая оценка, оптимистическая оценка.
Mikhail N. Konotopov,
Doctor of Engineering, Professor, Professor of General management and enterprise department, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics Tel.: 8 (495) 422-23-98 E-mail: [email protected]
SELECT COMPANY BUSINESS STRATEGIES IN FULL OF UNCERTAINTY
This article proposes an approach to the choice of the business strategies of the company in the conditions of complete market demand uncertainty. It is based on using the so-called strategic statistical games - market becomes the first player and the head of the organization, receiving the administrative decision, the second. Formed matrix losses of the company, the relevant combinations of possible states of a market demand and selected business strategies. To select the optimal business strategies, corresponding to the concrete possibilities of the company, Wald, Savage and Hurwitz rules are used.
Keywords: business strategy, market demand, matrix losses, the optimal solution of the risk matrix, full of uncertainty, the minimum loss, pessimistic assessment, optimistic assessment.
1. Введение
Практика инвестирования в разработку и вывод товаров на рынок свидетельствует о том, что в среднем лишь один из десяти из них становится востребованным и пользуется устойчивым спросом. Хотя и существуют методы маркетинговых исследований, но они не способны полностью исключить неопределенность поведения потребителей на рынке. Это приводит к рискам финансовых потерь в случае отсутствия рыночного спроса на выводимый товар.
Поэтому при принятии стратегических решений в области товарной политики целесообразно осуществлять предварительную оценку возможных рисков при той или иной реакции рынка на выводимый товар [1, ..., 8]. Подобная оценка может быть осуществлена с помощью метода стратегических статистических игр, в которых рынок рассматривается первым игроком, законы поведения которого до конца не известны, а руководство фирмы, принимающее управленческие решения, - вторым.
В зависимости от располагаемых финансовых возможностей руководство фирмы может принимать для себя бизнес-стратегию, минимизирующую возможные риски фирмы до определённого уровня, используя правила Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
2. Формализация задачи
Предположим, что между рынком и фирмой ведётся статистическая игра. Будем считать рынок первым игроком, а фирму вторым.
В общем виде задачу оценки возможных рисков принимаемых бизнес-стратегий можно формализовать следующим образом. Пусть существует множество возможных состояний спроса рынка на выводимый фирмой товар Мх, М2, ..., Мп. Руководство фирмы может выбрать стратегии ¥2, ..., ¥т.
При выборе стратегии фирма может потерпеть убыток Лц, как результат сочетания стратегий ¥}- и состояния рынка Мг-.
Будем считать, что известны все значения Лу. Тогда можно сформировать матрицу потерь в виде таблицы 1.
Таблица 1
Fi F2 F i m
M1 A12 A1m
M2 A21 A22 A2m
Ai
M„ An1 An2 A nm
Поскольку количественная оценка вероятностей состояний рыночного спроса M1, M2, ..., Mn весьма затруднительна, то можно считать, что стратегические решения руководством фирмы принимаются в условиях полной неопределенности.
Основываясь на вышеизложенном для выбора оптимальных бизнес-стратегий руководство фирмы может использовать несколько правил:
1) Правило Вальда. Оптимальной считается такая бизнес-стратегия, при которой в наихудших условиях гарантируются минимальные потери (проигрыши). Эта бизнес-стратегия соответствует верхней цене стратегического решения
C = min maxAjj.
j i
2) Правило Сэвиджа. Оптимальной считается такая бизнес-стратегия, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается
min maxiAj,- - minA А (1)
j i j
Правила Вальда и Сэвиджа ориентируют руководство фирмы на самые неблагоприятные состояния рынка, т.е. на пессимистическую оценку рыночного спроса на выводимый фирмой товар.
3) Правило Гурвица. Оно отражает усредненную пессимистично-оптимистичную оценку состояния спроса на рынке. Оптимальной считается такая бизнес-стратегия, при которой выполняется соотношение
тт(% тахЛ- + (1 - %)т/пЛА (2)
] ' }
где 0 < % < 1.
Когда % = 0, это соответствует крайнему оптимуму.
Когда 0 < % < 1 имеем нечто среднее.
В общем случае % выбирают из опыта.
3. Пример решения задачи
Рассмотрим использование выше рассмотренных правил выбора стратегий в условиях полной неопределенности применительно к условиям следующей задачи.
Пусть состояние спроса на товар, выводимый фирмой на рынок будет находиться в одном из трех возможных состояний:
Мх - рыночный спрос обеспечивает полную реализацию всего выводимого фирмой на рынок товара.
М2 - спрос обеспечивает лишь 50% реализации выводимого фирмой товара.
М3 - спрос на выводимый фирмой товар отсутствует.
Для фирмы возможны три бизнес-стратегии:
^ - инвестировать средства в разработку и полномасштабное производство товара.
Е2 - инвестировать средства в разработку и ограниченное опытное производство товара, по результатам реализации которого принять решение о полномасштабном развёртывании его производства.
Е3 - инвестировать средства только в разработку товара и дальнейшие исследования рыночного спроса на него.
В таблице №2 приведены потери, которые может понести фирма при различных бизнес-стратегиях.
Таблица 2
Fj f2 F3
Mj 1 3 5
M2 5 2 4
M3 7 6 3
3.1. Выбор бизнес-стратегии по правилу Вальда
По правилу Вальда выбирается бизнес-стратегия, обеспечивающая минимальный проигрыш в наихудших условиях. Выберем в каждом столбце таблицы .№2 наибольшее значение, а из всех наибольших, - наименьшее C = min maxAij.
и поместим в таблицу №3.
Таблица 3
Формула выбора бизнес-стратегии Fj F2 F3 Потери при оптимальной бизнес-стратегии
maxAi j и i 7 6 5 C = 5
Оптимальной является стратегия Е3.
3.2. Выбор стратегии по правилу Сэвиджа
По правилу Сэвиджа выбирается стратегия, обеспечивающая минимум максимального риска.
Определим возможные риски в каждой строке таблицы №2 по формуле (1). Для первой строки таблицы №2
ттЛх,- = 1.
]
Тогда первая строка матрицы рисков в соответствии с формулой (1) будет иметь значения: 0; 2; 4.
Для первой строки таблицы №2
ттЛ2- = 2,
а для третьей - ттЛ3, = 3.
]
Аналогичным образом в соответствии с формулой (1) вторая строка матрицы рисков имеет вид 3; 0; 2, а третья - 4; 3; 0.
Представим эти риски Я- в виде матрицы в таблице №4.
Таблица 4
F, F, F3
M, 0 2 4
M2 3 0 2
M3 4 3 0
Выберем в каждом столбце наибольшее значение, а из всех наибольших, наименьшее и поместим в таблицу №5.
Таблица 5
Найдем оптимальные бизнес-стратегии, основываясь на правилах Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Формула выбора бизнес-стратегии Fj F2 F3 Потери при оптимальной бизнес-стратегии
maxRjj i 1 4 3 4 min maxRjj = 3 t i 1
Оптимальной является стратегия
F2.
3.3. Выбор стратегии по правилу Гурвица
По правилу Гурвица рассматривается оптимистический (% = 0) и оптимистическо-пессимистический (% = 0,5) случаи.
Когда % = 1 правило Гурвица совпадает с правилом Вальда.
При % = 0 формула (2) примет следующий вид
min(0 х maxAj + (1 - 0) х minAi) =
j i 1 i
= min minAH.
В соответствии с полученной формулой найдем в исходной таблице №2 в каждом столбце наименьшее значение и выберем наименьшие. Поместим эти значения в таблицу №6.
Таблица 6
Формула выбора бизнес-стратегии Fj F2 F3 Потери при оптимальной бизнес-стратегии
minAij i 1 1 2 3 min maxRij = 1 j i 1
Оптимальной оптимистичной стратегией является бизнес-стратегия .
При % = 0,5 формула (2) примет следующий вид
т1п(0,5 х тахЛ- + 0,5 х ттЛ-).
Применительно к исходным данным таблицы №2 получим таблицу №7.
Таблица 7
Формула выбора бизнес-стратегии Fj f2 F3
maxAij i 1 7 6 5
minÄij i ] 1 2 3
0,5 х maxÄu + 0,5 х minÄu i J j J 4 4 4
Из последней строки видно, что все стратегии фирмы при % = 0,5 равнозначны.
4. Заключение
Данный метод выбора бизнес-стратегий фирмы в условиях полной неопределенности возможного рыночного спроса с использованием правил Вальда, Сэвиджа и Гурвица позволяет руководству фирмы получить количес-
Экономика, Статистика и Информатика
165
№6, 2013
твенную оценку возможных рисков, сопровождающих эти стратегии.
Приведенный в примерах объем оценок можно расширить, используя более мелкое разбиение величины возможного рыночного спроса.
Сопоставляя эти риски с возможностями фирмы можно выбрать такую бизнес-стратегию, которая не снизит уровня её самосохранения , зависящего от располагаемых ею ресурсов.
Литература
1. М.Н.Конотопов. Определение рационального состава товарного ассортимента фирмы с учетом конкурентных рисков\\Научно-практичес-кий журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». -2012. - №3.
2. М.Н.Конотопов. Выбор оптимального многокритериального управленческого решения \\Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». - 2012. - №3(2).
3. М.Н. Конотопов, Н.Д.Корягин, В.А.Лисичкин. Стратегический менеджмент. - М.: МЭСИ. - 2009.
4. Л.С.Леонтьева, В.И.Кузнецов, М.Н.Конотопов и др. Теория менеджмента. - М.: Юрайт. - 2013.
5. А.М. Попов, В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева. Информатика и математика для юристов. - М.: ЮНИТИ. - 2009.
6. Ю.И Башкатова. Роль контроллинга в процессе принятия управленческого решения. - 2006. - №12.
7. А.О. Бебрис, С.А.Орехов, С.Ю.Ягудин. Формирование механизмов оценки конкурентного потенциала венчурных фирм в рамках стратегии инновационного развития \\ Журнал «Вопросы статистики». - 2011. - № 4.
8. М.М. Романова. Характеристика особенностей индустрии гостеприимства как объекта управления // Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». - 2012. - № 5.
References
1. M.N.Konotopov. Définition of rational the product portfolio structure of the company in view of the compétitive risks \ \ Nauchno-prakticheskij zhurnal «Ekonomika, statistika i informatika. Vestnyk UMO». - 2012. - №3.
2. M.N.Konotopov. Selection of the optimal management of multi-solutions \ \ Nauchno-prakticheskij zhurnal «Ekonomika, statistika i informatika. Vestneyk UMO». 2012. - №3(2).
3. M.N. Konotopov, N.D.Koryagin, V.A.Lisichkin. Strategic Management. -M.: MESI. 2009.
4. L.S.Leonteva, V.I.Kuznetsov, M.N.Konotopov, etc. The theory of management. - M.: Yurayt, 2013.
5. A.M. Popov, V.N. Sotnikov, E.I. Nagaeva. Computer science and mathematics for lawyers. - M.: UNITY, 2009.
6. Y.I. Bashkatova. The role of controlling in the process of management decision \\Zhurnal «Vlast». - 2006. - № 12.
7. A.O. Bebris, S.A.Orehov, S.Yu. Yagudin. Formation of the mechanisms for assessing the competitive potential of venture capital firms in the strategy of innovative development \ \ \\Zhurnal « Voprosy statistiki». - 2011. - № 4.
8. M.M.Romanova, Features characteristic of the hospitality industry as a control object // Nauchno-prakticheskij zhurnal «Ekonomika, statistika i informatika. Vestneyk UMO». - 2012. - № 5.
