CC BY
52
МЕТОДИКА АНАЛИЗА РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
УДК 65.012.12
Андрей Александрович Золочевский
Аспирант кафедры Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте, Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Телефон: +7(926) 339-1745 Электронная почта: [email protected]
В статье представлена методика анализа рисков инновационных проектов, отражающая их специфику. Разработаны процедуры идентификации рисков и экспертной оценки их критичности. Результаты анализа могут быть использованы для разработки методов и механизмов управления конкретными рисками.
Ключевые слова: инновационный проект, риск-менеджмент, анализ рисков, идентификация и экспертная оценка рисков.
Andrey Alexandrovich Zolochevskiy
Post-graduate student of Knowledge management and applied informatics in management Department in Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics.
Phone: +7(926) 339-1745 E-mail: [email protected]
METHODS OF RISK ANALYSIS OF INNOVATIVE PROJECTS
In the article presented methods of risk analysis of innovative projects, reflecting character of such projects. Risk identification and expert evaluation procedures are developed. Results of analysis can be used for development of risk-management methods and mechanisms.
Keywords: innovative projects, risk-management, risk analysis, risk identification and expert evaluation.
1. Введение
В современных условиях все большее значение для экономики и общества приобретают инновационные проекты (далее - ИП), направленные на разработку и внедрение различных технологических, маркетинговых, организационных или других нововведений, целью которых в большинстве случаев является повышение качества продукции, улучшение ее потребительских характеристик, экономия на издержках и, как результат, увеличение рентабельности инвестиций в такие проекты.
Проблема управления рисками является одной из важнейших в процессе управления современными ИП. Анализ рисков является ключевым этапом процесса управления рисками ИП, в силу того, что на нем основываются все остальные процедуры управления рисками. В настоящее время в научно-практической литературе представлено большое число публикаций, посвященных анализу рисков, например [1,2], однако, данные методы и инструменты зачастую не отражают специфику ИП и слишком сложны для корректного применения.
В данной статье рассматривается методика анализа рисков ИП, соответствующая специфике подобных проектов и нацеленная на эффективное управление рисками в процессе их планирования и реализации.
2. Процедуры анализа рисков ИП
Анализ рисков ИП представляет собой процедуру, состоящую из 2-х основных этапов:
1. Идентификация рисков, возникающих в процессе реализации ИП - качественный этап анализа рисков, предусматривает определение для различных объектов риска факторов риска и группировку видов риска по категориям согласно их классификации;
2. Оценка рисков ИП - количественный этап анализа рисков, определение величины (в денежном, натуральном или ином выражении) возможного ущерба и вероятности его возникновения для каждого вида риска по каждому объекту риска.
В силу того, что важнейшим условием проведения оценки рисков является обеспечение необходимой информацией и, вследствие недостатка или отсутствия статистических данных по опыту реализации ИП, предлагается использование для идентификации рисков ИП метода Анализа видов и последствий отказов (далее -АВПО) с последующей экспертной оценкой критичности влияния этих рисков на эффективность данных проектов.
2.1. Идентификация рисков ИП
Основные задачи этапа идентификации рисков - выявление и четкое описание всех факторов риска (источников опасностей) и возможных путей (сценариев) их реализации. Это важный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не рассматриваются в дальнейшем.
При идентификации определяют, какие элементы в процессе реализации ИП требуют детального анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения их влияния на проект.
Результатом идентификации рисков являются:
- перечень рисковых событий;
- описание факторов риска, источников опасности, условий возникновения и развития нежелательных событий;
- предварительные оценки уровня риска.
Идентификация рисков завершается выбором дальнейшего направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может быть:
- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или достаточности полученных предварительных качественных оценок;
- решение о проведении более детального анализа рисков и количественной оценки риска;
- выработка предварительных рекомендаций по снижению величины ущерба.
На этапе идентификации рисков ИП применим метод АВПО, рассмотренный
в [3-5]. Существенной чертой этого метода является рассмотрение каждого элемента ИП на предмет того, в результате чего произошло рисковое событие (вид и
№2, 2010
30
причина отказа) и какое может быть воздействие отказа на проект (последствия отказа).
Рабочая группа специалистов, ответственных за проведение анализа, рассматривает все возможные ситуации, приводящие к отклонениям от запланированных показателей проекта по каждому этапу процесса реализации ИП, определяет возможные виды последствий данных событий.
Для обеспечения качества анализа риска следует использовать данные о возможных отклонениях от плановых показателей в процессе реализации ИП. Если существуют результаты анализа риска для схожих проектов, то их можно применять в качестве исходной информации. Однако при этом следует показать, насколько проекты схожи, а имеющиеся отличия не будут вносить значительных изменений в результаты анализа.
Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем рисковых событий (отказов) и их возможных причин для каждого этапа и бизнес-процесса проекта, последствиями отказов, группой рисков. Пример такой таблицы представлен в таблице 1.
2.2. Экспертная оценка критичности рисков ИП
На 2-м этапе проводится экспертная оценка критичности рисков ИП, идентифицированных на предшествующем этапе.
Существует большое количество различных методов экспертного оценивания [6,7]. Основные преимущества таких инструментов, как отмечают [8], состоят в возможности использования опыта экспертов и учета влияния различных качественных факторов, которых достаточно много в ИП, а так же отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах, простота расчетов. К основным недостаткам относят трудности в привлечении независимых экспертов и субъективность оценок.
Основные задачи этапа оценки риска:
1) определение вероятности возникновения рисковых событий;
2) оценка последствий и величины ущерба в результате возникновения рисковых событий;
3) обобщение оценок риска.
Для определения вероятности рисковых событий будем использовать экспертные оценки специалистов в области ИП. Полученные таким образом
Таблица 1. Результаты идентификации рисков ИП
Код Этап Бизнес- Вид (описание) отказа Причина Последствия Группа
проекта процесс отказа отказа рисков
Риск 1
Риск г
Риск п
значения имеют субъективный характер, однако, в случае отсутствия опыта реализации схожих проектов и соответствующих статистических данных, достоверность данного метода, на наш взгляд, максимальна.
Оценка последствий включает анализ возможных воздействий на результаты проекта. Для оценки последствий необходимо оценить влияние нежелательных событий на экономический эффект проекта, уточнить объекты, которым может быть нанесен ущерб.
Обобщенная оценка риска (или степень риска) должна отражать состояние эффективности ИП с учетом показателей риска от всех нежелательных событий, которые могут произойти в процессе его реализации, и основываться на результатах интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий (сценариев рисковых событий).
Процедура экспертной оценки рисков состоит из следующих этапов:
1. Определение условий проведения экспертизы и формирование экспертной группы. Основными условиями проведения экспертизы и формирования экспертных групп выступают:
- Освобождение экспертов от ответственности за последствия использования результатов экспертизы. Лицо, принимающее решение, в интересах которого проводится экспертиза, несет полную ответственность за принятие решений, основанных на результатах экспертных оценок и должно подвергать их собственному критическому анализу. Кроме того, сама ответственность накладывает определенные психологические ограничения на характер выбора экспертов, а это может привести к некорректным результатам.
- Отсутствие личной заинтересованности потенциальных экспертов в результатах экспертизы. При наличии каких-либо причин, влияющих на выбор экспертов, необходимо исключить их из состава экспертной группы.
- Отсутствие обмена информацией между экспертами в процессе проведения экспертизы для исключения взаимного влияния мнений различных членов группы и предоставления незави-
симых оценок каждым экспертом.
- Формирование состава экспертных групп путем привлечения специалистов различных профессиональных и личностных качеств и характеристик, обладающих опытом в различных сферах деятельности в различное время для обеспечения максимально широкого взгляда на проблему.
Выполнение перечисленных условий позволит сформировать качественный состав экспертной группы и обеспечить достоверные оценки величины конкретного риска.
2. Составление перечня и группировка рисков ИП, выявленных на этапе идентификации рисков:
- Природные,
- Политические и правовые,
- Экологические,
- Коммерческие, в т.ч.:
- Производственные (в т.ч. строительные и технологические),
- Маркетинговые (торговые),
- Финансовые.
3. Индивидуальное оценивание рисков, сгруппированных на этапе 2, каждым экспертом в отдельности:
- каждому показателю риска г присваивается бальная оценка тяжести последствий X от 1 до 100, учитывающая степень влияния данного события на результаты проекта;
- каждому показателю риска г присваивается коэффициент субъективной вероятности наступления рискового события Р от 0 до 1.
Основой для определения критичности риска являются:
- опыт практической деятельности по управлению данными рисками;
- экономическая эффективность реализации проекта.
Для анализа рисков ИП выделим 3 основных показателя, отражающих ущерб проекта: стоимость реализации проекта, сроки реализации и доход от реализации.
Применим следующие критерии бальной оценки тяжести последствий риска:
100-76 - катастрофические после д-ствия, приводят к увеличению стоимости и сроков реализации проекта, в ре-
Экономика, Статистика и Информатика
№2, 2010
31
Таблица 2. Оценка рисков инновационного проекта
Этап проекта Бизнес-процесс Вид (описание) отказа Причина отказа Последствия отказа Р г X
Риск 1
Риск г
Риск п
зультате чего реализация проекта не возможна, эффективность проекта отрицательна и требуются дополнительные затраты для закрытия проекта;
75-51 - критические последствия, приводят к существенному росту стоимости и сроков или снижению доходов, эффективность проекта отрицательна;
50-26 - существенные, но некритические последствия, приводят к существенному росту стоимости и сроков или снижению доходов, эффективность проекта положительна или стремится к 0;
25-1 - несущественные, пренебрежимо малые последствия, незначительно влияющие на условия реализации и эффективность проекта.
Результаты оценки заносятся в формы, представленные в таблице 2.
4. Сбор и обработка индивидуальных оценок экспертов, формирование групповых оценок вероятности и тяжести последствий каждого риска. Для этого рассчитываются средневзвешенные коэффициенты по каждому риску:
к
IV
и
к
_
П
где:
X - бальная оценка тяжести последствий г-го риска /-м экспертом;
Р..- оценка вероятности возникновения -го риска /-м экспертом;
1 = 1...п;
j = 1 ...к.
5. Расчет интегральных оценок критичности каждого вида риска:
к
к. У\«.1ЛС
м
К- интегральная оценка г-го риска.
После этого необходимо провести классификацию критичности рисков ИП по средневзвешенным показателям вероятности и тяжести последствий, выявить наиболее существенные рис-
ки и ранжировать их по критерию величины интегральной оценки критичности. В таблице 3 представлена матрица распределения рисков ИП по кластерам в зависимости от характеристик вероятности и тяжести последствий.
Характеристика категорий рисков:
А - наиболее вероятные и тяжелые риски, обязательна разработка инструментов управления, требуются особые меры контроля;
В - существенные риски средней тяжести, желательна разработка инструментов управления, требуется регулярный мониторинг соответствующих факторов;
С - возможна, но не обязательна разработка специальных мер управления;
Б - разработка специальных мер управления не требуется, риск принимается.
6. Расчет обобщенной оценки риска ИП по совокупности всех возможных неблагоприятных событий.
Для этого необходимо суммировать величины вероятного ущерба по каждому виду риска:
а
К = > Р., тле Р. - интеграль-
проектп / ' I I '
/=1
ная оценка г - го риска.
3. Результаты анализа рисков ИП
В результате проведения всех описанных выше процедур формируется профиль риска ИП. Интегральные оценки критичности рисков проекта являются основанием для разработки приоритетов управления. После того, как наиболее существенные риски выявлены и ранжированы по критерию величины интегральной оценки критичности, принимается решение о выборе мето-
дов и разработке инструментов управления рисками, имеющими наибольшие величины интегральной оценки критичности.
Таким образом, в данной статье предложена методика анализа рисков инновационных проектов, отражающая их специфику и являющаяся инструментом идентификации и экспертной оценки рисков данных проектов, что является необходимым условием эффективного управления в условиях современной нестабильной макросреды.
Литература:
1. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник / Под общ. ред. М.В. Грачевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
2. Демкин И.В. Управление инновационным риском на основе имитационного моделирования. Часть 1. Основные подходы к оценке инновационного риска // Проблемы анализа риска, 2005, том 2, № 3, стр. 249-273.
3. Государственный стандарт Российской Федерации. Управление надежностью. Анализ риска технологических систем. ГОСТ Р 51901-2002.
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.310-95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.
5. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов N РД 03-418-01 -Утверждены Постановлением Госгор-технадзора России от 10 июля 2001 г N 30.
6. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Физматлит, 1996. - 208 с.
Таблица 3. Классификация критичности рисков ИП по вероятности и тяжести последствий
Вероятность риска, % Тяжесть последствий
К атастрофиче ские последствия Критические последствия Существенные, но некритические последствия Несущественные, пренебрежимо малые последствия
Очень высокая >50% А А В С
Высокая 30-50% А В В С
Средняя 10-3 0% А В В С
Низкая 5-10% В С С Б
Очень низкая <5% С С Б Б
№2, 2010
32
7. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991. -224с.
8. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 495 с.
References:
1. Risk-analysis of investment projects: Textbook / Under the editorship of M.V. Gracheva. - M.: UNITY-DANA, 2001.
2. Dyomkin I.V. The Management of Innovation Risk on the Base of Imitation Simulation. Part 1. Basic Approaches to Risk Estimation // ISSUES OF RISK ANALYSIS, 2005, Vol. 2, No. 3, p. 249-273.
3. State standard of Russian Federation. Dependability Management. Risk analysis of technological systems. GOST R 51901-2002.
4. Interstate standard GOST R 27.31095. Dependability in technics. Failure mode, effects and criticality analysis. Basic principles.
5. Methodic regulations of risk analysis of hazardous industrial objects N RD 03418-01.
6. Larichev O.I., Moshkovich E.M. Qualitative methods of decision-making. Lingual analysis of decisions. - M.: Phismathlit, 1996. - 208 p.
7. Saaty T., Kearns K. Analytical planning. The organization of systems: Translated - M: Radio i svyaz, 1991. - 224p.
8. Volkov I.M., Gracheva M.V. Project analysis: Advanced course. - M.: INFRA-M, 2004. - 495 p.
Экономика, Статистика и Информатика
33
№2, 2010
