CC BY
11
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Р.М. Узяков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 1991-2013 гг.
В статье с использованием инструментария межотраслевого баланса анализируется влияние на динамику суммарного валового выпуска РФ в 1990-2013 гг. таких макроструктурных факторов, как конечный спрос и матрица коэффициентов прямых затрат. Рассчитаны оценки вклада этих факторов в экономическую динамику в период трансформационного спада 1991-1998 гг. и последующего восстановительного роста 1999-2013 гг.
Структура экономики во многом отражает уровень развития страны, а также определяет возможности ее дальнейшего роста [1-4]. Структурные исследования российской экономики имеют фундаментальное значение в силу ее исторического перехода от плановой советской системы к рыночной. Переход к рыночной экономике во многом был обусловлен структурными диспропорциями, накопившимися в последние десятилетия советского периода. В то же время в результате его реализации образовались новые значительные структурные диспропорции, которые до сих пор остаются существенным элементом современной российской экономики.
Исследование структуры экономики в идеале должно охватывать изменения во всех ее элементах, во всех отраслях. На наш взгляд, наиболее полно этому требованию соответствует межотраслевой подход, поскольку межотраслевой баланс (МОБ) является информационно-аналитической системой, отражающей взаимодействие всех отраслей, а также основных субъектов рынка: государства, населения и бизнеса.
В данной статье анализируются основные структурные характеристики экономического спада в 1991-1998 гг., а также последующего роста в 1999-2013 гг. Эти сдвиги описываются в терминах вкладов факторов компонентов конечного спроса, а также коэффициентов прямых затрат, что позволяет получить некоторое содержательное представление о внутренних структурных механизмах, действовавших в исследуемом периоде. Кроме того, именно эту задачу можно решить в рамках возможностей МОБ.
Для решения такой задачи необходима разработка специального инструментария, позволяющего в удобной и наглядной форме продемонстрировать изменения вкладов этих факторов в динамике (на всем описываемом периоде) и тем самым сформировать подробное представление о мере влияния элементов конечного спроса на экономическую динамику в целом и динамику производства в отдельных видах экономической деятельности: как это влияние изменялось во времени и что оно означает для текущего состояния российской экономики. То же касается и оценки влияния коэффициентов прямых затрат, что само по себе подразумевает оценки эффективности экономики и характера ее технологического развития. При этом важно отметить, что изменения в элементах конечного спроса, как и их влияния на итоговые значения валовых выпусков (и в отдельных видах экономической деятельности, и в целом на суммарный валовый выпуск), отражают, главным образом, изменения количественных пропорций, тогда как перемены в структуре затрат того или иного вида деятельности отражают изменения качественные. Если та или иная отрасль с течением времени способна произвести то же или большее количе-
ство продукции, используя меньше первичных ресурсов, это однозначно свидетельствует о росте эффективности данного вида деятельности, об определенных качественных, технологических изменениях. Таким образом, в представленном исследовании качественные изменения в экономике связаны, главным образом, с изменениями коэффициентов прямых затрат.
Для целей анализа структурных изменений в экономике РФ был разработан инструментарий, в основе которого лежат ряды межотраслевых балансов ИНП РАН за период с 1990 по 2013 г. в постоянных и текущих ценах. При этом данный инструментарий включает две взаимосвязанные модели: периода спада 1991-1998 гг., и периода 1999-2013 гг., в свою очередь включающего период восстановительного роста 1999-2008 гг., а также последующие годы неустойчивого развития.
Имеющаяся информационная база была приведена к виду, позволяющему сформировать инструмент факторного анализа. В первую очередь для межотраслевых балансов в постоянных ценах была реализована (для каждого года) классическая модель Леонтьева. Таким образом, балансы за каждый год формируются расчетным образом в зависимости от значений элементов использованного ВВП и коэффициентов прямых затрат. В свою очередь расчетные балансы в текущих ценах формировались как произведение МОБ в постоянных ценах на вектор цен.
Поскольку важно определить, как изменения в ключевых переменных, определяющих спрос и технологические возможности, повлияли на развитие отраслей и экономики в целом, в полученные модели были внесены коррективы с целью экзогенного задания не самих элементов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат, а их приращений. Так, в статической модели МОБ экзогенной является матрица коэффициентов затрат (матрица А), а также элементы использованного ВВП.
В рассматриваемом инструментарии матрица затрат формируется следующим образом:
A = At-base + АЛ, (1)
где At-base - матрица коэффициентов затрат базового года; АЛ = A - At-base.
Именно AA, или приращения коэффициентов прямых затрат, в нашем аналитическом инструментарии выполняют роль экзогенных переменных. При этом в качестве базы сопоставлений, по отношению к которой мы рассматриваем приращения экзогенных переменных и соответственно приращения результирующих показателей, для анализа периода спада естественно использовать 1990 г., а к периоду 1999-2013 гг., очевидно, - 1998 г. Таким образом, для анализа различных периодов в качестве базы сопоставлений приняты различные годы.
Аналогичным образом формируются значения потребления домашних хозяйств, а также других элементов конечного спроса:
Pce = Pcet-base + АРсе, (2)
где Pce - потребление домашних хозяйств; Pcet-base - потребление домашних хозяйств базового года; APce = Pce - Pcet-base.
Для анализа влияния изменения цен и ценовых пропорций по каждому отраслевому элементу вектора цен также рассчитывалась разность между дефлятором текущего года и соответствующим дефлятором базового года.
Отметим, что на всем рассматриваемом периоде (для каждого года) AA, APce и другие А-переменные рассчитывались как разность между показателем текущего года и соответствующим элементом базового года.
В полученной расчетной модельной конструкции фактически экзогенными являются А-переменные. При этом управление этой конструкцией заключается в возможности задавать экзогенные переменные таким образом, что значения А-переменных на рассматриваемом периоде либо становятся равными нулю, либо принимают фактические значения.
В практической реализации модели предусмотрены соответствующие управляющие переменные таким образом, что при присвоении Д-управляющей переменной нулевого значения связанная с ней Д-экзогенная переменная первого или второго квадранта также равняется нулю. Если Д-управляющей переменной присваивается единица, то значение соответствующей Д-экзогенной переменной межотраслевого баланса равно фактическому ее значению в анализируемом периоде. Причем присвоение нуля или единицы на всем временном периоде можно как отдельной отраслевой Д-управляющей переменной, так и целому столбцу, либо части матрицы первого или второго квадранта МОБ. Теоретически возможно использование самых разнообразных комбинаций одновременного присвоения нулевых и единичных значений тому или иному набору Д-управляющих переменных. Вопрос - лишь в содержательной интерпретации исходной постановки задачи и полученных результатов.
Такой инструментарий позволяет исследовать самые разнообразные структурные изменения в российской экономике, происходившие в постсоветский период. Так, например, при анализе спада 1991-1998 гг. присвоение нулевых значений всем Д-управляющим переменным элементов второго квадранта (фактически это означает, что все элементы использованного ВВП на всем периоде остаются на уровне 1990 г.), при сохранении фактических значений матрицы коэффициентов прямых затрат (в этом случае соответствующие Д-управляющие переменные равны 1), означает, что можно оценить, какой вклад в экономическую динамику и структуру производства внесли технологические изменения в экономике. Более того, рассмотрение динамики отраслевых выпусков, полученных в результате описанного счета, в сравнении с реальной отчетной статистикой дают представление о последствиях технологических изменений в экономике в целом для конкретных отраслевых выпусков.
Разумеется, качество подобных измерений неразрывно связано с качеством данных, представленных в таблицах межотраслевых балансов (использованы расчетные межотраслевые балансы ИНП РАН). Таким образом, одним из прикладных результатов применения описываемого инструментария может быть проверка корректности используемых МОБ с точки зрения как возможных невязок, так и общего описания в них закономерностей изменения структуры российской экономики.
Прежде чем приступить к рассмотрению и обоснованию результатов расчетов, а также содержательных постановок, необходимо остановиться на общем описании динамики структурных изменений в российской экономике в 1990-2013 гг.
Использованные нами в анализе расчетные балансы ИНП РАН имеют размерность 44 х 44 вида экономической деятельности. В то же время для большей наглядности нами представлены результаты расчетов в структуре 14-ти укрупненных видов деятельности, полученных агрегированием исходных 44-х (перечень укрупненных видов деятельности см. в табл. 1 и 2).
На исследуемом временном периоде, рассматривая динамику суммарного валового выпуска в постоянных ценах 2010 г., выделяются два качественно различающихся интервала: период спада (с 1991 по 1998 г.), и период восстановительного роста (с 1999 по 2013 г.), включающий кризисный спад 2009 г. (рис. 1; [5] расчет автора). В содержательном смысле период с 2009 по 2016 г. заслуживает отдельного рассмотрения как особый период неустойчивого развития. В то же время информационные ограничения, обусловленные наличием межотраслевых балансов только до 2013 г., пока не позволяют этого сделать. В этих условиях, учитывая, что после 2009 г. рост в российской экономике возобновился и что в своих расчетах мы предполагаем анализировать, главным образом, кумулятивные изменения, допустимо объединить период 1999-2008 гг. с периодом 2010-2013 гг.
Таблица 1
Динамика выпусков укрупненных секторов экономики в постоянных ценах, %
(1990 г. = 100)*
Сектор экономики 1998 г. 2013 г.
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 57 94
Добыча сырой нефти 68 105
Добыча прочих ископаемых 59 94
Производство нефтепродуктов 58 98
Химическое производство 39 100
Металлургическое производство 59 105
Производство машин и оборудования 30 73
Прочие обрабатывающие производства 37 71
Производство электроэнергии 71 75
Строительство 30 89
Оптовая и розничная торговля 74 194
Транспортировка и хранение 51 92
Связь и телекоммуникации 71 485
Прочие услуги 59 111
Итого 53 103
* Здесь и далее в таблицах и в рисунках расчеты автора.
Таблица 2
Структура валового выпуска в 1990-2013 гг., %
Сектор экономики 1990 г. 1998 г. 2008 г. 2013 г.
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 4,7 5,0 4,1 4,3
Добыча сырой нефти 4,3 5,5 4,3 4,4
Добыча прочих ископаемых 3,0 3,3 2,5 2,7
Производство нефтепродуктов 5,2 5,7 4,7 4,9
Химическое производство 2,7 2,0 2,3 2,6
Металлургическое производство 4,4 4,9 4,8 4,5
Производство машин и оборудования 7,5 4,3 6,0 5,3
Прочие обрабатывающие производства 12,2 8,6 9,0 8,4
Производство электроэнергии 6,8 9,1 5,3 5,0
Строительство 7,8 4,5 7,5 6,7
Оптовая и розничная торговля 8,5 11,9 15,3 16,1
Транспортировка и хранение 8,3 7,9 7,3 7,3
Связь и телекоммуникации 0,4 0,5 1,6 1,7
Прочие услуги 24,1 26,8 25,3 26,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
Трлн. руб.
Рис. 1. Динамика суммарного валового выпуска в постоянных ценах 2010 г.
На наш взгляд, важно определить для каждого из этих временных интервалов меру влияния на экономическую динамику и структурные сдвиги различных компонентов конечного спроса, а также технологических изменений.
Из 14-ти укрупненных видов экономической деятельности можно выделить те, объемы выпуска которых (в постоянных ценах) достигли или превысили значения 1990 г. и те, которые только приближаются к этому результату. К первой группе относятся только шесть укрупненных видов деятельности: нефтедобыча, химическая отрасль, металлургия, оптовая и розничная торговля, связь и телекоммуникации и прочие услуги. Первые три являются традиционными статьями российского экспорта.
Еще три вида экономической деятельности, валовые выпуски которых превысили уровень 1990 г., отражают изменившийся характер отечественной экономики. В рыночных условиях значительно возросла доля оптовой и розничной торговли: с 8,5% в 1990 г. до 16,1% в 2013 г. (см. табл. 2). Причем это происходило даже на траектории экономического спада. Так, в 1998 г. валовый выпуск торговли составлял 74% к уровню 1990 г., но при этом его доля в суммарном валовом выпуске увеличилась до 11,9%. Стоимостные объемы валового выпуска торговли в сопоставимых ценах увеличились за весь рассматриваемый период практически в два раза. Валовый выпуск сферы услуг в 2013 г. в постоянных ценах превысил аналогичный показатель 1990 г. более чем на 11%, при этом подавляющую часть этого прироста обусловили рыночные услуги. Значительное увеличение выпуска и доли в суммарном выпуске вида деятельности «связь и телекоммуникации» связано с развитием интернета и сотовой связи, которые в настоящее время входят в число наиболее динамичных бизнес-направлений.
Некоторые из укрупненных видов экономической деятельности - машиностроение, электроэнергетика, строительство, прочие обрабатывающие производства и даже сельское хозяйство (на 2013 г.) - все еще не достигли показателей выпусков советского периода.
С точки зрения изменений в структуре российской экономики важно отметить продолжающийся рост доли торговли и на этом фоне - возобновление в последние годы процесса сокращения доли обрабатывающих производств, включая машиностроение. При этом практически неизменной в суммарном выпуске остается доля сырьевых отраслей экономики.
Прежде чем проводить те или иные аналитические расчеты имеет смысл проверить корректность работы модели. Для этого достаточно выполнить расчеты при всех (нулевых и единичных) значениях Д-управляющих переменных и сравнить полученные результаты с фактической динамикой выпусков (рис. 2).
Трлн. руб. Трлн. руб.
а) б)
Рис. 2. Суммарный выпуск: -отчетные значения; -■- расчетные значениия
Из полученных нами расчетов видим, что как и должно быть при корректной работе модели, в первом случае (рис. 2а) расчетный выпуск остался неизменным -на уровне 1990 г., а во втором (рис. 2б) полностью совпал с фактическими значениями. Используя этот корректный инструментарий, имеет смысл провести самые общие расчеты, демонстрирующие основные результаты межотраслевых взаимодействий, приводящих к изменениям в структуре российской экономики на траектории спада 1991-1998 гг. Поскольку в нашей модели две группы основных экзогенных переменных - элементы конечного спроса и матрица коэффициентов прямых затрат, рассмотрим совокупное влияние каждого полного набора этих экзогенных переменных на динамику и структуру выпусков.
Вначале исследуем влияние коэффициентов прямых затрат. Очевидно, что для оценки совокупного влияния изменения коэффициентов прямых затрат на экономику РФ в 1991-1998 гг. достаточно оставить неизменными элементы конечного спроса (т.е. принять Д-управляющие переменные конечного спроса равными нулю) и обеспечить в модели изменение коэффициентов прямых затрат таким образом, как это происходило на рассмотренном периоде (т.е. задать Д-управляющие переменные коэффициентов прямых затрат равными 1). В целом по экономике - для суммарного валового выпуска результат изменения коэффициентов прямых затрат на фоне фактических значений выпуска и значений уровня выпуска 1990 г. показан на рис. 3 (расчеты автора).
Трлн. руб. Трлн. руб.
а) б)
Рис. 3. Суммарный валовый выпуск:
-исходное значение 1990 г.;---влияние коэффициентов затрат; -•- потребление домашних
хозяйств; — госпотребление; -□- прирост запасов; -О- экспорт; -■- импорт (фактическая динамика ВВП); -А- накопление основного капитала
Можно сказать, что совокупное влияние изменений коэффициентов прямых затрат не привело к существенному изменению суммарного выпуска по отношению к значениям 1990 г. Однако такой результат - лишь следствие соединения весьма различающихся и достаточно значимых изменений, происходящих в отдельных отраслях"'. Тем не менее в целом технологические изменения периода 1991-1998 гг. выражены в снижении потребности в выпуске продукции, что фактически означает снижение потребности в исходных первичных ресурсах для производства конечной продукции. Экономия затрат в результате технологических измерений в 1995 г. возрастает примерно до 8% суммарного выпуска 1990 г. и снижается до 3% суммарного валового выпуска 1990 г. в 1998 г.
' Анализ влияния технологических изменений в российской экономике на динамику отраслевых выпусков — предмет отдельного исследован.
Таким образом, по результатам данного расчета можно дезагрегировать спад производства на составляющую, связанную с технологическими изменениями и составляющую, обусловленную изменениями в конечном спросе. Соответственно можно оценить вклад каждого из этих укрупненных факторов в общий спад производства в 1991-1998 гг.
Далее с использованием предложенного инструментария оценим вклад в экономический спад 1991-1998 гг. различных компонентов конечного спроса с тем, чтобы иметь более полное и структурированное представление о влиянии ключевых макроструктурных факторов на экономическую динамику. Для этого, последовательно изменяя Д-управляющие переменные конечного спроса с 0 на 1, будем инициировать расчеты, в которых учитывается влияние на динамику выпуска (помимо коэффициентов затрат): потребления домашних хозяйств, государственного потребления, накопления основного капитала, прироста запасов, экспорта и импорта. В каждом последующем расчете при этом учитывается суммарное влияние факторов, задействованных в предыдущих расчетах, и того фактора, который дополняется в данном расчете (рис. 3, расчеты автора). Разность результатов двух соседних последовательных расчетов фактически отражает вклад в динамику суммарного выпуска последнего задействованного в этих расчетах фактора.
Численные результаты как в терминах изменений выпусков, так и вкладов факторов в экономическую динамику приведены в табл. 3-5.
Таблица 3
Влияние макроструктурных факторов на снижение выпуска, млрд. руб.
Фактор 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Снижение выпуска
по отношению к
1990 г. 4679,9 17957,4 24785,6 32840,9 36797,9 39380,1 38640,3 40772,6
В том числе за счет:
изменения коэффи-
циентов затрат -199,8 1479,7 3401,1 3805,1 6684,5 6038,1 5097,1 2912,0
потребления до-
машних хозяйств 1477,5 5869,7 5727,3 7055,7 7179,2 8456,2 7191,7 8258,6
государственного
потребления -8,7 5444,8 6777,4 8194,4 10043,5 10123,3 10557,2 10886,2
накопления основ-
ного капитала 5070,1 15467,4 16094,9 19182,8 19673,6 23098,9 23910,8 25484,0
прироста запасов 1905,8 -3039,6 -438,1 2454,4 248,5 228,8 -409,1 2824,5
экспорта 2608,5 4054,4 4431,8 4117,7 3714,0 3052,1 3149,4 3090,5
импорта -6173,5 -11319,0 -11208,7 -11969,1 -10745,3 -11617,4 -10856,7 -12683,3
Таблица 4
Доли факторов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат в накопленном с 1990 г. объем снижения валового выпуска, %
Фактор 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Изменение коэффици-
ентов затрат -4,3 8,2 13,7 11,6 18,2 15,3 13,2 7,1
Потребление домашних
хозяйств 31,6 32,7 23,1 21,5 19,5 21,5 18,6 20,3
Государственное по-
требление -0,2 30,3 27,3 25,0 27,3 25,7 27,3 26,7
Накопление основного
капитала 108,3 86,1 64,9 58,4 53,5 58,7 61,9 62,5
Прирост запасов 40,7 -16,9 -1,8 7,5 0,7 0,6 -1,1 6,9
Экспорт 55,7 22,6 17,9 12,5 10,1 7,8 8,2 7,6
Импорт -131,9 -63,0 -45,2 -36,4 -29,2 -29,5 -28,1 -31,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Таблица 5
Вклад факторов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат в динамику снижения валового выпуск, проц. п.
Фактор 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Снижение валового вы-
пуска с 1990 г. -5,4 -20,6 -28,5 -37,7 -42,3 -45,2 -44,4 -46,8
В том числе за счет:
изменения коэффициен-
тов затрат 0,2 -1,7 -3,9 -4,4 -7,7 -6,9 -5,9 -3,3
потребления домашних
хозяйств -1,7 -6,7 -6,6 -8,1 -8,2 -9,7 -8,3 -9,5
государственного по-
требления 0,0 -6,3 -7,8 -9,4 -11,5 -11,6 -12,1 -12,5
накопления основного
капитала -5,8 -17,8 -18,5 -22,0 -22,6 -26,5 -27,5 -29,3
прироста запасов -2,2 3,5 0,5 -2,8 -0,3 -0,3 0,5 -3,2
экспорта -3,0 -4,7 -5,1 -4,7 -4,3 -3,5 -3,6 -3,6
импорта 7,1 13,0 12,9 13,7 12,3 13,3 12,5 14,6
Итого -5,4 -20,6 -28,5 -37,7 -42,3 -45,2 -44,4 -46,8
Следует напомнить, что Д-переменные, используемые в модели, представляют собой разность показателей текущего года и базового в данной серии расчетов -1990 г. Это означает, что результаты, представленные и на графиках, и в таблицах, отражают накопленные за период изменения, а не изменения в данном конкретном году. Мы полагаем, что именно накопленные результаты представляют наибольший интерес для анализа.
В то же время при необходимости модельная конструкция может быть модифицирована для погодовых расчетов - для этого достаточно лишь переопределить управляющие Д-переменные.
Из описанных в табл. 4, 5 результатов наибольший интерес представляют оценки в целом за период 1991-1998 гг. При этом следует обратить внимание, что представленные оценки существенно отличаются от оценок вклада элементов конечного спроса в рост ВВП (табл. 6, 7). И дело здесь не только в том, что применительно к валовым выпускам мы оценивали также отдельно влияние матрицы затрат, но и в том, что и при оценке вкладов конечного спроса в прирост валовых выпусков мы делали это с помощью межотраслевой модели и влияния также были опосредованы матрицей удельных затрат.
Таблица 6
Доли факторов конечного спроса в накопленный с 1990 г. объем снижения ВВП, %
Фактор 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Изменения коэффициен-
тов затрат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление домашних
хозяйств 29,2 27,8 20,8 19,5 19,5 21,3 18,7 19,5
Государственное по-
требление 0,1 44,5 41,1 36,4 43,0 40,3 41,4 39,2
Накопление основного
капитала 96,6 74,7 59,0 52,6 51,2 53,7 56,6 54,9
Прирост запасов 38,7 -13,3 2,7 11,3 3,5 2,0 0,6 8,1
Экспорт 53,5 23,0 19,5 14,3 13,0 10,5 11,0 9,4
Импорт -118,1 -56,7 -43,0 -34,2 -30,2 -27,8 -28,3 -31,1
Сумма долей
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Таблица 7
Вклад факторов конечного спроса в снижение ВВП, проц. п.
Фактор 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Снижение ВВП - по от-
ношению к 1990 г. -4,7 -18,8 -25,5 -34,0 -37,1 -39,8 -38,9 -42,0
В том числе за счет:
изменения коэффициен-
тов затрат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребления домашних
хозяйств -1,4 -5,2 -5,3 -6,6 -7,3 -8,5 -7,3 -8,2
государственного по-
требления 0,0 -8,4 -10,5 -12,4 -16,0 -16,0 -16,1 -16,5
накопления основного
капитала -4,6 -14,1 -15,0 -17,9 -19,0 -21,4 -22,1 -23,1
прироста запасов -1,8 2,5 -0,7 -3,9 -1,3 -0,8 -0,2 -3,4
экспорта -2,5 -4,3 -5,0 -4,9 -4,8 -4,2 -4,3 -4,0
импорта 5,6 10,7 11,0 11,6 11,2 11,1 11,0 13,1
Итого -4,7 -18,8 -25,5 -34,0 -37,1 -39,8 -38,9 -42,0
В результате, например, если применительно к ВВП доля вклада в его прирост накопления основного капитала составила 54,9%, то вклад в прирост суммарного валового выпуска оценивается в 62,5%. Если учесть, что наряду с оценкой вкладов в прирост выпуска присутствует также вклад матрицы коэффициентов затрат с весом в 7,1%, то разница по вкладу накопления будет еще больше. И наоборот, по государственному потреблению мы имеем гораздо больший вклад в прирост ВВП (39,2%) по сравнению с вкладом в прирост валового выпуска (26,7%). Очевидно, что эти различия определяются существенным отличием материалоемкости производства инвестиционных товаров и материалоемкости государственных услуг от средней материалоемкости, т.е. действием матрицы коэффициентов затрат.
Для более детального (и по годам) сопоставления результатов расчетов вкладов сходного набора факторов в динамику выпусков и в динамику ВВП, приведем значения вкладов факторов конечного спроса в динамику ВВП, аналогичные по своему содержанию приведенным выше в табл. 4 и табл. 5 вкладам факторов в динамику суммарного выпуска (см. табл. 6).
Определенный интерес представляет также изменение во времени накопленных вкладов факторов. Например, наибольший вклад в снижение валовых выпусков (а также ВВП) внесло сокращение накопления основного капитала (рис. 4).
%
Рис. 4. Динамика вкладов накопления и импорта в накопленный, с 1990 г., объем снижения валового выпуска: -О- импорт; -■- накопление основного капитала
Причем особенно значимым это влияние было в начале кризисного спада. Определенным компенсатором этого негативного для производства сокращения инвестиций стало резкое снижение закупок по импорту. На всем протяжении кризисного спада 19911998 гг. оно явилось существенным фактором, уменьшившим масштабы производственных потерь. Динамика этого компенсирующего воздействия находится в противофазе динамики воздействия инвестиций, что, очевидно, связано с высокой исходной долей в инвестициях импортного оборудования.
Рассмотрим далее результаты аналогичных расчетов для последующего периода развития российской экономики. Техника расчетов остается аналогичной расчетам периода 1991-1998 гг. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае в качестве базового года, по отношению к которому оцениваются изменения и вклады факторов, используется 1998 г. Кроме того, исследуется влияние не на спад, а на рост производства (по отношению к 1998 г.).
Прежде всего, необходимо оценить совокупное влияние изменения коэффициентов прямых затрат на экономику РФ в 1998-2013 гг. Для этого в расчетной конструкции следует оставить без изменения элементы конечного спроса (т.е. задать нулевое значение Д-управляющим переменным конечного спроса) и обеспечить в модели изменение коэффициентов прямых затрат таким образом, как это в действительности происходило на рассматриваемом периоде (т.е. Д-управляющие переменные коэффициентов прямых затрат принять равными единице).
Результаты расчета показывают, что использование исторических значений коэффициентов прямых затрат при неизменных значениях использованного ВВП формирует расчетную величину совокупного конечного спроса ниже значений базового 1998 г. Основная причина этого - динамика коэффициентов затрат. В подавляющем числе коэффициенты прямых затрат в долгосрочной перспективе сокращаются, что в первую очередь связано с развитием технологий, возможностью производить большее количество товаров, используя меньшее количество исходных первичных ресурсов [3].
Далее, аналогично расчетам на периоде траектории спада, оценим вклады отдельных элементов использованного ВВП в динамику валового выпуска с 1998 по 2013 г. Как и в предыдущем расчете, к имеющемуся расчету вклада коэффициентов прямых затрат последовательно добавим влияние вклада потребления домашних хозяйств, затем государственного потребления, накопления в основной капитал, экспорта и импорта.
Важно помнить, что каждый последующий расчет учитывает влияние факторов, задействованных в предыдущих расчетах, с добавлением фактора, который прибавляется в текущем расчете. Таким образом, разность результатов двух соседних последовательных расчетов аналогично расчетной на траектории экономического спада, отражает вклад в динамику суммарного выпуска последнего задействованного в этих расчетах фактора (табл. 8-10, рис. 5).
Остановимся более подробно на результатах, приведенных в таблицах, где рассматриваются вклады факторов элементов использованного ВВП и коэффициентов затрат в динамику изменения валового выпуска экономики по отношению к базовому году. Другими словами, темпы роста валового выпуска к 1998 г. разложены на отдельные составные части, которые обеспечены изменениями того или иного фактора. Графически представленная эта информация наглядно демонстрирует динамические структурные изменения российской экономики (рис. 6). Как видим, резкое изменение в структуре роста, отличное, в том числе, от структуры роста в последующие годы, произошло в 1999 г. Это был первый год роста при сокращающемся потреблении домашних хозяйств. Рост произошел за счет резкого снижения импорта и существенного роста экспорта.
Таблица 8
Влияние макроструктурных факторов на увеличение выпуска, млрд. руб.
Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Увеличение выпуска по
отношению к 1998 г. 1848,9 5746,3 8153,2 10505,7 14599,6 19000,4 22458,8 28185,5 34387,4 38285,6 31834,7 35772,8 39479,5 42608,9
В том числе за счет:
изменения коэффи-
циентов затрат -1341,0 -2421,5 -2630,6 -2871,0 -2805,6 -3059,9 -3642,1 -3927,6 -3993,2 -3750,4 -3212,5 -3239,1 -3216,5 -3365,6
потребления до-
машних хозяйств -525,6 1066,6 3178,7 5175,7 7195,4 10513,8 14101,9 18113,8 23673,1 28486,9 25705,8 28651,6 32042,1 35994,2
государственного
потребления 78,4 344,5 924,4 1276,2 1657,2 1894,9 1907,1 2352,5 2453,6 2504,2 1910,8 1989,6 2181,5 2072,6
накопления основ-
ного капитала 496,4 1823,3 2687,0 2864,5 4144,0 5482,3 6605,1 8663,2 11706,0 13518,3 10984,1 11800,0 13278,4 14373,5
прироста запасов 37,6 2626,1 2835,8 2684,7 2959,4 3939,6 4705,0 6660,3 9708,4 11670,0 -84,1 5635,7 11088,5 12843,3
экспорта 1631,7 3182,4 3874,3 5728,0 8168,9 10710,4 12245,1 14178,0 15771,3 16146,8 15008,9 17175,2 17097,7 17265,7
импорта 1471,4 -875,2 -2716,5 -4352,4 -6719,7 -10480,8 -13463,3 -17854,8 -24931,9 -30290,2 -18478,2 -26240,2 -32992,2 -36574,9
Источник: расчеты автора.
Таблица 9
Доли факторов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат в накопленном с 1998 г. объеме увеличения валового выпуска, %
Фактор 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Изменение коэф-
фициентов затрат -72,5 -42,1 -32,3 -27,3 -19,2 -16,1 -16,2 -13,9 -11,6 -9,8 -10,1 -9,1 -8,1 -7,9
Потребление до- 80,1 81,2 84,5
машних хозяйств -28,4 18,6 39,0 49,3 49,3 55,3 62,8 64,3 68,8 74,4 80,7
Государственное 6,0 5,6 5,5 4,9
потребление 4,2 6,0 11,3 12,1 11,4 10,0 8,5 8,3 7,1 6,5
Накопление основ-
ного капитала 26,9 31,7 33,0 27,3 28,4 28,9 29,4 30,7 34,0 35,3 34,5 33,0 33,6 33,7
Прирост запасов 2,0 45,7 34,8 25,6 20,3 20,7 20,9 23,6 28,2 30,5 -0,3 15,8 28,1 30,1
Экспорт 88,3 55,4 47,5 54,5 56,0 56,4 54,5 50,3 45,9 42,2 47,1 48,0 43,3 40,5
Импорт 79,6 -15,2 -33,3 -41,4 -46,0 -55,2 -59,9 -63,3 -72,5 -79,1 -58,0 -73,4 -83,6 -85,8
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты автора.
Таблица 10
Вклад факторов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат в динамику увеличения валового выпуск, проц. п.
Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Увеличение валового
выпуска по отноше-
нию к 1998 г. 104,0 112,0 118,0 123,0 132,0 141,0 149 161 174 183 169 177 185 192
В том числе за счет:
изменения коэффи-
циентов затрат -75,4 -47,4 -37,9 -33,5 -25,3 -22,7 -24,1 -22,4 -20,2 -17,9 -17,0 -16,1 -15,1 -15,2
потребления до-
машних хозяйств -29,6 20,9 45,9 60,4 64,8 78,1 93,3 103,4 120,0 136,0 136,3 142,0 150,4 162,2
государственного
потребления 4,4 6,7 13,3 14,9 14,9 14,1 12,6 13,4 12,4 12,0 10,1 9,9 10,2 9,3
накопления основ-
ного капитала 27,9 35,7 38,8 33,5 37,3 40,7 43,7 49,5 59,3 64,5 58,2 58,5 62,3 64,8
прироста запасов 2,1 51,4 40,9 31,4 26,7 29,2 31,1 38,0 49,2 55,7 -0,4 27,9 52,0 57,9
экспорта 91,8 62,3 55,9 66,9 73,6 79,5 81,0 80,9 79,9 77,1 79,6 85,1 80,3 77,8
импорта 82,8 -17,1 -39,2 -50,8 -60,5 -77,8 -89,0 -101,9 -126,4 -144,6 -98,0 -130,0 -154,9 -164,9
Итого 104,0 112,4 117,6 422,7 131,5 141,1 148,5 160,9 174,3 182,7 168,8 177,3 185,3 192,1
Источник: расчеты автора.
Трлн. руб. Трлн. руб.
а) б)
Рис. 5. Последовательное влияние на валовый выпуск 1998 г. коэффициентов затрат и элементов использованного ВВП:
-исходное значение 1998 г.; -♦- влияние коэффициентов затрат;-0- потребление
домашних хозяйств; -О- госпотребление;------накопление основного капитала;
-□— прирост запасов; -А- экспорт; -■- импорт (фактическая динамика выпуска)
Далее особого внимания заслуживает трансформация вкладов потребления домашних хозяйств, экспорта и импорта. Вначале, до 2003 г., вклад экспорта превышает вклад потребления домашних хозяйств (ПДХ). При этом с 2000 г. вклад импорта становится отрицательным, и хотя он нарастает, но не создает угрозы экономическому росту.
С 2005 г. вклад ПДХ начинает все больше превышать вклад экспорта. При этом ПДХ все в большей степени обеспечивается импортом.
Именно перераспределение вклада в экономический рост в пользу потребления при возрастающей отрицательной роли импорта «подорвали» экономическую динамику в России. Напомним, что темпы роста российской экономики в 1999-2008 гг. составляли около 7%. В последующие годы (2009-2016 гг.) они составляли менее 1,5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы с нарушением механизма экономического роста возникли не в 2009 г. и даже не в 2008 г., а уже в 2005 г.
Приведенные выше результаты носят самый общий характер и демонстрируют лишь небольшую часть возможностей разработанного аналитического инструментария.
К числу содержательных аналитических постановок, которые могут быть реализованы в предложенной системе расчетов можно отнести следующие:
- анализ влияния технологических изменений в экономике на развитие отдельных отраслей, включая динамику производства и уровень доходности;
- анализ технологических изменений в отдельной отрасли на рост в самой этой отрасли и в экономике в целом;
- анализ последствий изменения энергоемкости российской экономики;
- анализ последствий технологических изменения в отраслях потребителях ресурсов (исследование последствий изменений в строках матрицы коэффициентов прямых затрат);
- анализ воздействия изменений отдельных технологических коэффициентов на отраслевую динамику и динамику экономики в целом;
- анализ косвенных технологических изменений на отрасль (изменение коэффициентов прямых затрат за пределами строки и столбца, описывающих отрасль);
- анализ влияния отдельных компонентов и элементов конечного спроса на динамику развития отраслей;
%
Год
Рис. 6. Доли факторов конечного спроса и коэффициентов прямых затрат в накопленном с 1998 г. объеме увеличения валового выпуска: 0 изменение коэффициентов затрат, Н потребление домашних хозяйств, ■ государственное потребление, И накопление основного капитала, 0 прирост запасов, щ экспорт, 0 импорт
Данные по труду и занятости в НВТК в сравнении с другими отраслями, 2000-2008 гг.
- анализ влияния различных сочетаний изменений в конечном спросе и матрице коэффициентов прямых затрат на динамику и структуру выпусков;
- исследование эластичностей межотраслевых связей на ретроспективе, в том числе в период спада и в период восстановительного роста.
Перечисленные и, возможно, другие направления межотраслевого анализа могут стать предметом дальнейшего исследования.
Литература
1. Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики // Научный доклад. Москва, 2017. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Руков. и отв. ред. акад. В.В. Ивантер. М.: ИНП РАН, 2017. 34 с.
2. Широв А.А. От кризиса механизмов финансирования к устойчивому экономическому росту // Проблемы прогнозирования. 2016. № 4. С. 3-13.
3. Узяков М.Н. Эффективность использования первичных ресурсов как индикатор технологического развития: ретроспективный анализ и прогноз //Проблемы прогнозирования. 2011. № 2. С. 3-18.
4. Узяков М.Н., Широв А.А. Макроэкономическая динамика российской экономики в долгосрочной перспективе //Проблемы прогнозирования. 2012. № 6. С. 14-34.
5. Федеральная служба государственной статистики Росстата. Центральная база статистических данных (ЦБСД). [Электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru
