CC BY
314
Страхование
УДК 368
ФОРМИРОВАНИЕ
современной модели защиты в имущественном страховании от катастрофических рисков
Э. А. РУСЕЦКАЯ, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Е-mail: Elwirasgu@mail ru Северо-Кавказский федеральный университет
О. А. АНОХИНА, аспирант кафедры финансов и кредита Е-mail: Ksuhabde@mail. ru Ставропольский государственный университет
Статья посвящена анализу современных моделей защиты от катастрофических рисков в имущественном страховании. Рассматривается анализ редких и катастрофических рисков, варианты участия государства в программах по борьбе с катастрофическими рисками.
Ключевые слова: имущественное страхование, катастрофа, экономическая безопасность России, катастрофические риски в страховании.
Согласно статистике 25 % территории России находится в зоне сейсмической активности. Таким образом, население этой части страны (т. е. около 20 млн чел.) подвергается опасности из-за угрозы землетрясений силой 7 баллов и выше. Помимо сейсмических рисков жители России не защищены от других природных катастроф. Среди недавних бедствий:
- засуха и лесные пожары летом 2010 г.;
- наводнение в Туапсинском районе Краснодарского края в октябре 2010 г.
По данным экспертов, ежегодный экономический ущерб (прямой и косвенный) от чрезвычайных ситуаций составляет 1,5-2 % от ВВП, что сдержи-
вает социально-экономическое развитие страны и ее регионов [2].
С бытовой точки зрения, катастрофа - чрезвычайное событие, бедствие, результатом которого, как правило, являются большие убытки. Катастрофа - это обычно внезапное событие, но не всегда оно «непредсказуемое». Чаще всего катастрофа ассоциируется с климатическими или сейсмическими событиями (так называемые риски природных катастроф), хотя это могут быть и происшествия антропогенного характера (вызванные человеческой деятельностью). В Толковом словаре русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой риск определяется как возможность опасности и неудач [4].
Опасность, как правило, - наиболее существенный признак риска. Именно опасность придает риску признак угрозы наступления неблагоприятных и негативных последствий от каких-либо событий или действий. Опасность обладает свойством причинения определенного ущерба. Поэтому люди воспринимают опасности как вредоносные события. Наиболее распространенные виды опасностей:
- наводнение;
- землетрясение;
- паводки;
- ураган;
- обвал;
- оползень;
- обильный снегопад.
Указанные события и явления относятся к общественным природным явлениям. К другим видам опасных событий можно отнести не менее распространенные события, возникающие или могущие возникнуть в результате действий или бездействия самих людей:
- пожар;
- затопление;
- взрывы;
- кража;
- угон транспортных средств [5].
По мнению главного андеррайтера компании «Находка Ре» И. Форд, катастрофические риски в страховании - это такие риски, наступление которых в соотношении «частота наступления (frequency) -сила последствий (severity)» описывается как «lowfrequency-highseverity», т. е. редкие явления с высокой разрушительной способностью [6]. Авторы согласны с данным определением, так как природа живет по своим законам и может преподносить неприятные сюрпризы чаще, чем ранее обоснованные тенденции.
Примером тому может служить атлантический сезон ураганов («Денис», «Катрина», «Эмили», «Рита», «Вилма») в 2005 г.: 3 865 чел. погибли, 130 млрд долл. экономического убытка.
Одно из сильнейших землетрясений произошло в Японии 11.03.2011 у восточного побережья
острова Хонсю префектуры Мияги (373 км северо-восточнее Токио). В результате подземных толчков и цунами более 63,2 тыс. зданий были полностью или частично разрушены, погибли более 13 000 чел., пропали без вести более 14 000 чел. Общий экономический ущерб от стихийного бедствия, обрушившегося на Японию, оценивается в 210 млрд долл. (около 16,9 трлн иен) [7].
Редкие и катастрофические по своим последствиям риски можно условно разделить на три группы (табл. 1).
Если рассмотреть риски, против которых ведется страхование и перестрахование, то согласно данным экспертов Центра анализа рисков и кризисов Института экономики РАН список может быть очень длинный. По мнению авторов, их удобнее рассматривать с точки зрения двух групп:
1) катастрофы, вызванные природными силами;
2) катастрофы как следствие действий человека.
С одной стороны, потенциальные покупатели
такого страхования обычно недооценивают реальный уровень риска. Более того, под воздействием общественного мнения в период после катастрофического события государство, как правило, оказывает помощь как застрахованным гражданам, так и незастрахованным. На этом фоне гражданам, которые получают помощь от государства, любая премия, рассчитанная актуариями, кажется слишком дорогой.
С другой стороны, если государство регулирует размер страховой премии, то оно обязывает страховщиков продавать покрытие по ставкам более низким, чем это требуется исходя из бизнес-практики [8].
Таблица 1
сравнительная характеристика редких и катастро< шческих рисков
риск Описание Пример Источники информации
Природные катастрофы Риски, о которых известно, что в данной местности они случались, могут случиться вновь. Однако неизвестно, когда и с каким ущербом Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, сходы лавин, массовые лесные пожары По таким рискам обычно есть статистика, по своей сути они являются неотъемлемой частью природно-климатических факторов данного региона
Техногенные и антропогенные катастрофы Риски, о которых известно, где они могут случиться, но неизвестно когда Аварии плотин, взрывы и пожары на опасных объектах, падение летательных аппаратов, попадание вредных и ядовитых веществ в атмосферу, воду, почву По таким рискам нет статистики, но ведется прогнозирование их последствий на основе сценариев (математического моделирования) аварий
Чрезвычайно редкие опасные события Известно, что в принципе они могут произойти в любом месте Падение метеоритов, массированное аварийное отключение энергии Статистики и прогнозов нет
Итак, следует отметить, что страховщики в погоне за сомнительной краткосрочной прибылью готовы и сами снижать ставки за свои продукты в условиях серьезной конкуренции.
Для повышения финансовой устойчивости страховщики используют механизмы перестрахования. В последнее время получило развитие хеджирование страховых рисков с помощью привлечения капитала из иных секторов экономики (различные виды катастрофических бондов и свопов).
По мнению авторов, в последние годы частота катастрофических событий и размер ущерба возрастают, что необратимо ведет за собой увеличение стоимости перестраховочных программ и финансовых инструментов. В Москве в отдельных районах еще 20 лет назад имелись сельскохозяйственные угодья и деревни. Ныне в этих местах возведены высокоурбанизированные районы. Значит размеры убытков при землетрясении или пожаре, которые гипотетически могут там произойти, в настоящее время и 20 лет назад несопоставимы по размеру.
В странах, где есть только коммерческие страховые программы защиты от катастрофических рисков, неизбежно возникают бреши (это касается как рисков, против которых ведется страхование, так и размера предлагаемого покрытия):
- определенные продукты либо не предлагаются совсем, либо предлагаются за высокую плату;
- наличие предложения обусловлено выполнением каких-либо условий.
Пример такого условия - покрытие против наводнений в Великобритании. Там государство должно инвестировать в системы защиты от наводнений, чтобы страховщики могли предлагать страховое покрытие по приемлемым ценам.
По мнению экспертов компании «Находка Ре», все государственные страховые программы серьезно страдают от того, что одни называют их Moral Hazard - моральными рисками, другие - Moral Duties - моральными обязательствами.
Если государство полностью принимает на себя возмещение убытков вследствие природной или иной катастрофы, можно с большой долей вероятности утверждать, что жители такого государства вряд ли изменят что-либо в своем поведении в отношении к потенциальным рискам. Это и есть то, что эксперты называют моральными рисками [8]. По мнению авторов, если жители не делают ничего, чтобы уменьшить свои риски, то стоимость обеспечения защиты только возрастает.
Имущественное страхование может регулировать размер моральных рисков путем ограничения возмещения по рискам. Две наиболее часто встречающиеся формы таких ограничений:
1) совместное участие в выплате (на базе сострахования);
2) франшизы.
Исторически сложилось, что правительства большинства стран очень неохотно идут на «дискриминацию» граждан, живущих на пособия, по сравнению с остальными гражданами. Однако, как уже отмечалось, если государство предоставляет единообразную помощь всем, то у граждан не возникает стимулов для изменения их отношения к потенциальным рискам. Ведь они получат одинаковую помощь без оглядки на подверженность риску. Именно поэтому практически все государственные программы страдают от серьезных моральных рисков. По мнению экспертов компании «Находка Ре», государство может иметь моральные обязательства перед гражданами, но также должно вырабатывать реалистические подходы к определению размера помощи, которую оно готово выделить из государственного кармана (точно так же, как и страховая компания определяет свой лимит, чтобы остаться на рынке).
Опыт разных стран показывает, что если государство хочет, чтобы страховые программы могли справляться с катастрофическими рисками, то необходимо участие государства в той или иной форме, чтобы сдерживать расходы на управляемом уровне. Существует два наиболее оптимальных варианта, когда государство должно участвовать в помощи населению, пострадавшему от катастрофических рисков (табл. 2).
Государственные программы страхования от рисков природных катастроф, по мнению А. А. Мельникова, всегда принимают одну из двух форм [3].
1. Государство как страховщик.
В этом случае государство принимает на себя прямые обязательства за убытки без участия коммерческих страховых компаний, которые приняли бы на себя часть риска. Страховым компаниям, как правило, уготовлена при этом роль администратора программы. Примеры таких программ - испанская программа «Сопсогею» и национальная страховая программа по защите от наводнений в США. В этом случае программа предназначена для закрытия брешей, которые не берется закрывать коммерческое страхование.
Таблица 2
Варианты участия государства в программах по борьбе с катастрофическими рисками
Вариант Описание Пример государственной поддержки
№ 1 Государство понимает необходимость катастрофического страхования, но в силу высоких значений частоты и силы страховых событий на определенных территориях такую защиту невозможно приобрести у страховщиков за посильные для рядовых граждан деньги. В этом случае нужна государственная финансовая поддержка, чтобы уменьшить для жителей стоимость страхования на таких территориях Национальная страховая программа защиты от наводнений в США
№ 2 Государство выделяет значительные ассигнования на поддержку после катастроф и хотело бы иметь более эффективный инструмент для распределения государственной помощи Турецкий катастрофический страховой пул
2. Государство как перестраховщик.
Государство обеспечивает финансовую поддержку коммерческому страховому рынку. В отдельных случаях коммерческая страховая индустрия обязана удерживать часть риска (например, в Японии).
По мнению авторов, необходимо уделить внимание нескольким наиболее ярким примерам организации защиты от катастрофических рисков в разных странах (табл. 3).
В российской и международной практике страхования крупных рисков катастрофического характера страховые компании выбирают перестрахование по договору эксцедента убытка. При этом ответственность перестраховщика сверх этой суммы ограничивается определенным лимитом. Такой перестраховочной защитой пользуется Исландский фонд катастроф (ICI).
Для снижения зависимости перестрахования катастрофических рисков от международной конъюнктуры в России целесообразно формирование:
- перестраховочных пулов;
- профессиональных объединений страховщиков.
В нашей стране существует антитеррористический страховой пул, который объединяет 28 ком-
паний. Их совокупная емкость по итогам 2010 г. -1,5 млрд руб. Также в РФ существует ядерный пул, в который входят 20 страховщиков. Емкость пула -3 млрд руб. [2].
В настоящее время в стране в основном используется такая модель защиты населения, как post-disasterfunding (восстановление после разрушений, финансируемое государством). Страховая модель защиты pre-disasterfunding (докатастрофное финансирование) развита очень слабо. Это связано с низким охватом страхованием населения страны. В тех случаях, когда физические и юридические лица решают приобрести полис страхования от огня и прочих опасностей, страховые компании, как правило, предоставляют покрытие и против рисков природных катастроф. Однако в силу очень высокой конкуренции на рынке имущественного страхования реальная структура предоставляемых тарифов не отражает возможное наступление рисков природных катастроф (вся собираемая премия «подпитывает» заниженные огневые тарифы).
Премия по страхованию катастрофических рисков, которую страховые компании получают в рамках этих договоров, не аккумулируется и используется на текущие расходы и выплаты по другим рискам. Компании, безусловно, создают резервы по страхованию катастрофических рисков на основании действующих законов и нормативов. Но это делается скорее из-за опасения не выполнить инструкцию. Мало кто сознательно формирует резервы для выплаты по катастрофическим убыткам, которые могут произойти через 20 лет [8].
Такая «расточительность» по отношению к «катастрофической» части тарифа наблюдается не только в России. Это общая беда тех стран, где катастрофические события наступают с большими перерывами и компании успевают «забыть», к каким финансовым последствиям может привести отсутствие необходимых резервов. В некоторых странах, где «катастрофическая» составляющая страхового тарифа аккумулируется в специальных фондах или компаниях, нагрузка на государственные фонды значительно меньше. В частности, во Франции часть страховой премии (12 % от огневого тарифа и 0,5 % от тарифа автокаско) отчисляется в государственную перестраховочную компанию, где она и аккумулируется.
Следует отметить, что страховые компании не могут предоставить покрытие против отдельно взятых катастрофических рисков без базового покрытия
Таблица 3
Характеристика организаций отдельных стран по защите от катастрофических рисков
Организация Характеристика
Испания
Concorsio de Compensacion de Seguros Фонд дает покрытие против наводнений, землетрясений, цунами, вулканических извержений, штормов и политических рисков (включая терроризм, мятежи, восстания, гражданские волнения, а также действия армии в мирное время). Финансовую основу фонда составляют надбавки к премиям от страхования имущества и личного страхования. Данный фонд не является монополистом по предоставлению услуг страхования от чрезвычайных рисков. Страхователь может купить покрытие на коммерческом рынке, но обязательную премию в фонд обязан перечислить. Выступая в роли страховщика, фонд принимает на себя 100 % риска по катастрофическим рискам
Япония
Japan Earthquake Reinsurance Company (JER) В стране налажено государственно-коммерческое партнерство между японскими страховщиками имущества, продающими полисы прямого страхования, и правительством, которое обеспечивает перестрахование. Система трехступенчатая: размер для одного события установлен в размере 5 трлн йен (около 40 млрд евро), первые 75 млн йен берет на себя JER, следующие 700 млн йен платит частный сектор, остальное берет на себя правительство. Ставки рассчитываются в зависимости от географического положения региона, конструкционных особенностей здания и параметра сопротивления землетрясению
Румыния
PAID Страховой пул является акционерной компанией, владельцами которой выступают страховщики. Доля одного страховщика при этом не может превышать 15 %. Государство будет действовать как последний ресурс - в случае сверхбольших убытков. На первом этапе работы цель системы - увеличить процент застрахованных строений. Поэтому программой предлагаются низкие ставки за фиксированные невысокие лимиты покрытия
Турция
Turkish Catastrophe Insurance Pool Программа осуществляется как обязательное страхование, привязанное к регистрации строений. Ставки различаются в зависимости от степени риска. До настоящего времени менее трети рынка охвачено страхованием. В Стамбуле застраховано около 34 % строений. Стандартное покрытие для коммерческих предприятий предполагает совместное со страхователем участие в риске: 80 % покрыто полисом и 20 % оплачивает страхователь. Франшиза 2 % применяется по каждому убытку. Для частных строений пул защищает лимит 10 тыс. долл., любое превышение может быть перестраховано на местном рынке. Пул открыт только для местных компаний
Исландия
ICI Фонд создан для защиты против землетрясений, вулканических извержений, снежных лавин, грязевых селей и наводнений после таяния льдов. Все дома автоматически застрахованы против природных катастроф через облигаторное страхование от огня, поскольку страховые компании обязаны законом собирать премии в фонд
США
National Flood Insurance Program Федеральная программа, предназначенная для защиты интересов собственников имущества при помощи страхования. Почти каждый тип здания под крышей, которое расположено преимущественно над землей и не полностью над водой, может быть обеспечено отдельным страховым покрытием. Проживание одиночной семьи в собственном доме обеспечивается страховым покрытием от 35 тыс. до 185 тыс. долл. Для остальных типов жилых помещений - от 100 тыс. до 200 тыс. долл. Если помещение не связано с постоянным проживанием, то от 100 тыс. до 200 тыс. долл. Мелкий бизнес - от 100 тыс. до 300 тыс.
Франция
CaisseCentrale de Reassurance (CatNat) Государственная перестраховочная компания, в которой перестрахование осуществляется в добровольной форме. В пропорциональное страхование можно передать от 40 до 90 % риска. Удержание цедента может быть защищено эксцедентом убыточности (стоп-лосс). Ставка за дополнительное покрытие ущерба составляет 12 % от огневой ставки для имущества, 0,5 % от ставки автокаско. Французская система - единственная, которая гарантирует нелимитированное покрытие ущерба. На французскую систему часто ссылаются как на модель для построения государственной защиты от катастроф. От 95 до 98 % населения имеет покрытие от чрезвычайных рисков
против огневых рисков. Дело в том, что стоимость катастрофического покрытия составляет очень незначительную часть тарифа. В зависимости от региона и набора рисков она может варьироваться от 1 до 10 % полного страхового тарифа (т. е. если страховой тариф равен 1 %, то его «катастрофическая» составляющая равна 0,01-0,1 %). Затраты на оценку риска, стоимости имущества и выпуск полисной документации превысят размер премии, получаемой от страхования только катастрофических рисков.
Было бы несправедливо по отношению к потребителю страховой услуги предоставлять ограниченное покрытие и не защитить его от огневых рисков, наступление которых в течение короткого промежутка времени более вероятно, чем катастрофических рисков [6].
Теоретически страхование ограниченного набора рисков может существовать, если будет предложена экономически целесообразная модель продажи и обслуживания таких договоров страхования. В рамках целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015 года» государством запланирован комплекс мероприятий по защите населения и объектов экономики страны от техногенных аварий и природных катастроф [1]. Однако такие мероприятия не могут полностью исключить убытки. Поэтому очень важны:
- поиск дополнительных источников докатас-трофного финансирования;
- совершенствование механизмов и формирование оптимальной структуры национальной системы возмещения ущерба от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Из-за потенциально большого ущерба как по размеру, так и по масштабам, экспертами компании «Находка Ре» разработаны различные модели защиты на базе комбинированных возможностей коммерческого страхового сектора и государственной поддержки. По мнению авторов, необходимо рассмотреть две базовых модели имущественного страхования от катастрофических рисков, которые могут быть предложены для России.
Модель № 1. Возмещение производится на базе первого убытка и ограничено лимитом, который ниже (а в ряде случаев - значительно ниже) страховой стоимости объекта.
Модель № 2. Возмещение производится на основе восстановительной стоимости застрахо-
ванного объекта. В этом случае лимит возмещения по катастрофическим рискам может быть равен страховой сумме.
Согласно мнению экспертов компании «Находка Ре», модель № 1 может стать основой для массовых продаж полисов, в том числе, если страхование касается только защиты от ограниченного набора рисков (например, только от катастрофических рисков). В этом случае страхователь может приобрести лимитированное покрытие на сумму около 500 000 руб. за фиксированную цену и без необходимости осмотра объекта. Условие выплаты - срабатывание триггера:
- наступление застрахованного события (землетрясения);
- наличие физических повреждений, причиненных застрахованному объекту.
Продажи могли бы осуществляться по упрощенной схеме (электронные продажи), чтобы сократить расходы на администрирование [9]. С точки зрения авторов, такая модель применима главным образом для страхователей - физических лиц и владельцев малого бизнеса.
По мнению авторов, модель № 2 применима для всех категорий страхователей, которые хотят иметь полноценное покрытие своего имущества. По исследованиям экспертов, такое покрытие может быть продано только в совокупности с покрытием по огневым рискам.
Также эксперты компании «Находка Ре» считают возможным существование модели № 3, когда модель № 1 становится минимально обязательной частью механизма защиты, сверх которой может быть приобретено дополнительное покрытие по модели № 2 [10].
Следует отметить, что в зависимости от того, в какой мере государство решит участвовать в той или иной схеме защиты, может быть предложена и установлена окончательная модель защиты.
Какая бы модель в итоге не была бы выбрана, критически важно осуществлять резервирование собранной премии по катастрофическим рискам (предпочтительно - в единой целевой емкости). Будет ли это государственный фонд или коммерческо-государственная перестраховочная корпорация - у такого института, по мнению главного андеррайтера компании «Находка Ре» И. Форд, должно быть несколько важных функций [10].
1. Сбор и анализ данных о застрахованных объектах, территориях.
2. Приобретение национального катастрофического покрытия через перестрахование портфеля:
- в ведущих международных компаниях;
- на альтернативных страхованию рынках.
3. Бережное инвестирование премии, собранной в фонд, для умножения средств фонда выплат.
4. Разработка экономичных и эффективных бизнес-процессов для:
- оценки риска;
- оценки понесенных убытков;
- оплаты их полисодержателям.
Для успешного осуществления проекта моделей, предложенных экспертами «Находка «Ре», необходимо:
- принятие закона об обязательном страховании от катастрофических рисков (в рамках модели № 1);
- выведение из-под налогооблагаемой базы инвестиционного дохода страховых фондов, созданных для страхования имущества от рисков природных катастроф;
- снижение государственной помощи (вплоть до прекращения) незастрахованным домовладениям.
Опыт многих стран показывает, что как только государство начинает производить выплаты за потерянное в катастрофе имущество всем категориям граждан, - резко снижается процент страхования имущества. И в результате увеличивается доля расходов государства на компенсацию теперь уже и новым категориям граждан.
По мнению авторов, у государства пока остается достаточно функций:
- финансирование превентивных мероприятий, спасательных мероприятий;
- поддержка страхования государственного имущества и неимущего населения;
- участие в научных проектах, посвященных вопросам мониторинга и предотвращения катастрофических событий;
- распределение безвозмездных субсидий после катастроф;
- кредиты компаниям и населению на льготных условиях для восстановления имущества сверх страховых выплат.
По мере развития и укрепления национальных страховых компаний они смогут в будущем взять на себя часть данных функций.
Список литературы
1. Концепция федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015 года»: утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2011 № 534-р.
2. Котлобовский И. Б., Бардин И. Ю. Эффективное взаимодействие государства и страхового рынка в возмещении и предупреждении ущерба от природных и техногенных катастроф. Материалы Международного страхового форума «Взаимодействие государства и страховых организаций: проблемы и перспективы развития». Пермь. 2011.
3. Мельников А. А. Катастрофические риски и их перестрахование на финансовых рынках // Страховое дело. 2001. № 2.
4. Ожегов С. И., ШведоваН. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ. 1992.
5. Русецкая Э.А. Развитие страхования как инструмента повышения эффективной системы экономической безопасности страны // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 6.
6. Форд И. О., Бардин И. Ю. Экономические механизмы компенсации ущерба от катастрофических рисков // Актуарий. 2010. № 1.
7. Форд И. О., Бардин И. Ю. Формирование страховых механизмов компенсации ущерба от катастрофических рисков. URL: http://www. insur-info. ru/analysis/676.
8. Форд И. О. Защита от катастрофических рисков. URL: http://www.insur-info.ru/analysis/637.
9. URL: http://www.nakhodka-re.ru.
10. URL: http://www.insur-info.ru/analysis/676.
