CC BY
29
© H.A. Мапко, 2013
УДК 330.357:330.15 Н.А. Маико
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ПЕРВИЧНОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Изучено влияние масштабов первичного сектора в экономике на темпы экономического роста. На основе данных о развитии стран за последние четыре десятилетия построена эконометрическая модель роста доходов на душу населения. Установлена отрицательная связь между вкладом сырьевых отраслей в ВВП и долгосрочным ростом уровня жизни.
Ключевые слова: темпы экономического роста, первичный сектор экономики, валовой внутренний продукт.
О беспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5 % - так сформулирована основная цель Правительства РФ на ближайший период [1]. Экономический рост необходим для повышения уровня благосостояния российских граждан. Однако для сокращения разрыва по уровню доходов на душу населения с развитыми странами России понадобится поддерживать такие темпы роста экономики не только в ближайшее время, а на протяжении двух-трех десятков лет. Возможно ли это при сохранении структуры российской экономики или пресловутое «ресурсное проклятие» заведомо ставит эти цели в разряд не осуществимых?
О «ресурсном проклятии» заговорили еще в конце 80-х годов XX столетия. Было подмечено, что начиная с 1965 года темпы роста подушевого дохода в странах, богатых нефтью и газом, были ниже, чем в странах, где запасы таких ресурсов ограничены. В целом для стран-членов ОПЕК ВВП в расчете на душу населения в течение 30 лет не рос, а сокращался приблизительно на 1,3 % в год. Первой ра-
ботой, в которой на базе обширных межстрановых сравнений была установлена отрицательная связь между изобилием природных ресурсов и темпами экономического роста, была работа американских ученых Дж. Сакса и Э. Уорнера [2]. Выявленный эффект оказался достаточно неожиданным, потому что до этого момента общепризнанной была точка зрения о том, что природные ресурсы, наряду с физическим капиталом и трудовыми ресурсами, являются главными факторами экономического роста. И наличие природных ресурсов является существенным преимуществом в развитии стран. Это подтверждалось историческим опытом. Промышленные революции в Англии и Германии были возможны благодаря наличию запасов угля и руды. Ресурсный бум в Латинской Америке в 19 веке также способствовал существенному экономическому прогрессу. В современной истории одним из примеров успешного развития на основе использования природного капитала является Норвегия. Поэтому заявления о «проклятии природных ресурсов» многим показались абсурдными. Действительно,
на первый взгляд, как изобилие природных ресурсов может тормозить рост, ведь они являются источником дополнительного дохода, который трансформируется в капитал и используется для строительства дорог, модернизации телекоммуникационных систем, инвестируется в здравоохранение и образование и, тем самым, обеспечивает дальнейший рост.
Статья Сакса и Уорнера инициировала многочисленные исследования, в которых был расширен спектр объясняющих переменных, использовались альтернативные регрессоры, характеризующие изобилие природных ресурсов, обосновывались не рассмотренные ранее механизмы влияния изобилия природных ресурсов на экономический рост, применялись другие эконометрические методы. Сакса и Уорнера критиковали за то, что в качестве меры изобилия природных ресурсов они использовали долю экспорта природных ресурсов в ВВП или общем товарном экспорте страны, т.е. показатели, отражающие скорее не обеспеченность стран природными ресурсами, а уровень их использования. В некоторых работах наличие отрицательной связи между ростом и изобилием природных ресурсов опровергалось, а полученные результаты свидетельствовали о положительной роли природных ресурсов. В других утверждалось, что проклятие природных ресурсов условно, и связь может быть, как положительной, так и отрицательной. Однако авторы большинства исследований получили результаты, подтверждающие гипотезу Сакса и Уорнера, часто с поправками, что не ресурсы, как таковые, являются злом, а высокая изменчивость цен на природные ресурсы или плохое качество инсти-
тутов, если оно уже имело место к моменту открытия месторождений полезных ископаемых.
С момента публикаций Сакса и Уорнера прошло почти двадцать лет. Сохраняется ли сегодня феномен «ресурсного проклятия»? Удалось ли развивающимся странам приблизиться к наиболее развитым по уроню подушевого дохода? Смогли ли ресурсозависимые страны осуществить диверсификацию и модернизацию экономики? Эти вопросы чрезвычайно актуальны для России. В данной статье на основе эконометрического моделирования роста и статистических данных за последние четыре десятилетия была предпринята попытка получить ответы на эти вопросы.
Как и в работе Сакса и Уорнера, использовалась линейная множественная регрессионная модель, основанная на гипотезе условной конвергенции [3].
1 Т
1п
( У >
У0
= ап
а
1п (У)-
+а2 Z
(1)
где Т — период оценки, лет; Ут — подушевой доход в конечный момент времени, долл./чел.; У0 — подушевой доход в начальный момент времени, долл./чел.; Z — вектор экономических параметров, определяющих стационарное состояние уровня подушевого дохода; а, а1, а2 — коэффициенты модели; е — случайная ошибка.
В соответствии с этой гипотезой скорость роста подушевого дохода объясняется динамикой перехода от текущего уровня подушевого дохода к его равновесному состоянию. При отрицательном а1 скорость перехода тем выше, чем дальше начальный уровень подушевого дохода от равновес-
ного состояния. Поэтому бедные страны будут развиваться с более высокими темпами, и в долгосрочной перспективе различие между странами по уровню подушевого дохода исчезнет. Однако, если богатые и бедные страны имеют различные значения равновесного дохода, сходимость по уровню подушевого дохода возможна только внутри группы стран с аналогичными условиями.
В данной работе целью экономет-рического моделирования темпов роста подушевого дохода было определить влияние размеров первичного сектора на экономический рост и его влияние на фоне действия других значимых факторов. Зависимая переменная — темпы роста подушевого ВВП за период 1970—2010 гг. — вычислялась как логарифм отношения реального ВВП на душу населения в 2010 году к реальному ВВП на душу населения в 1970 г., отнесенный к длине временного интервала. Размеры первичного сектора экономики характеризовались удельным весом экспорта продуктов первичного сектора в ВВП. Помимо этого вектор объясняющих переменных включал такие показатели как удельный вес инвестиций в ВВП; индекс климата предпринимательской деятельности (Ease of doing business index); удельный вес минимальной зарплаты в добавленной стоимости на одного рабочего. Модель имела вид:
1|П
Т
(
Y
л
2010 Y
V 11970 J
= Р0 +Р1 In (Y1970 ) +
+Р2 Prim + Р3 Inv + Р4 Bus +Р5 Wage + s
(2)
где T — период оценки (41 год); Y2010 — реальный подушевой доход в конечный момент времени (2010 г.), долл./чел. Источник: World Bank http://data.worldbank.org); Y1970 — реальный подушевой доход в начальный момент времени (1970), долл./чел. Источник: World Bank http://data.worldbank.org); Prim — удельный вес экспорта продуктов первичного сектора в ВВП (рассчитывалась как отношение суммы экспорта товаров по категориям 0-4, 68 и 667 Стандартной международной торговой классификации (SITC Rev.1) Организации Объединенных Наций в начальный период оценки (1970 г.) к ВВП за тот же период. Источник: United Nations Commodity Trade Statistics http://comtrade.un.org); Inv — удельный вес инвестиций в ВВП (рассчитывалась как натуральный логарифм доли внутренних инвестиций в ВВП, усредненной за оцениваемый период. Источник: World Bank http://data.worldbank.org); Bus — индекс климата предпринимательской деятельности (Ease of doing business index) (индекс измеряется от 1 до 185, с увеличением индекса степень благоприятности климата предпринимательской деятельности снижается. Источник: World Bank http://data.worldbank.org); Wage — удельный вес минимальной зарплаты в добавленной стоимости на одного рабочего. Источник: World Bank http://data.worldbank.org); р0, р1, Р2, Р3, Р4, Р5 — коэффициенты модели; е — случайная ошибка
В табл. 1 приведены оценки параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов с пошаговым включением объясняющих переменных. В скобках приведены t-статистики.
Таблица 1
Результаты эконометрического моделирования темпов роста подушевого дохода
Pi,(t) p Pi,(t) p Pi,(t) p Pi,(t) p
Свободный член 1,37 0,08 -8,5 0,0000 -0,96 0,61 1,42 0,36
(1,78) (-4,3) (-0,52) (0,93)
LOG подушевого до- 0,08 0,43 -0,06 0,52 -0,55 0,0000 -0,59 0,0000
хода 1970 (Y1970) (0,78) (-0,64) (-5,9) (-7,6)
Удельный вес экс- -3,5 0,0007 -3,3 0,0005 -2,5 0,0004 -3,4 0,0000
порта продуктов (-3,5) (-3,6) (-3,7) (-5,0)
первичного сектора в
ВВП (Prim)
Удельный вес инве- 3,5 0,0000 2,9 0,0000 2,3 0,0000
стиций в ВВП (Inv) (5,4) (5,7) (5,5)
Индекс климата -0,02 0,0000 -0,015 0,0000
предприниматель- (-8,1) (-7,3)
ской деятельности
(Bus)
Удельный вес мини- -1,6 0,0000
мальной зарплаты в (-5,6)
добавленной стоимо-
сти на одного рабо-
чего (Wage)
Объем выборки (N) 104 99 96 80
Скорректированный 0,09 0,3 0,63 0,77
коэффициент детер-
минации (R2)
Как видно из таблицы, размеры первичного сектора в экономике стран в 1970 году оказывали существенное отрицательное влияние на рост в течение последующих четырех десятилетий. Коэффициенты при объясняющей переменной Prim оказались значимыми при контроле других переменных и изменялись в диапазоне -2,5--3,5. Среднее значение
удельного веса экспорта продуктов первичного сектора в ВВП в выборке из 104 стран в 1970 году составило 0,16, стандартное отклонение - 0,15. Из уравнения (2) следует, что увеличение доли первичного сектора в экономике на один процент соответствует снижению темпов роста подушевого дохода на 0,035 процентных пункта, а увеличение доли первично-
го сектора в экономике на одно стандартное отклонение соответствует снижению темпов роста подушевого дохода на 0,5 процента в год: -0,525=0,15*(-3,5). Много это или мало — замедление роста всего на полпроцента в год за период 40 лет? Для Соединенных Штатов например, это означало бы снижение позиции в рейтинге стран по подушевому доходу с 12 на 27 место, что ниже рейтинга Франции и Кувейта.
Существенное положительное влияние на рост оказывают инвестиции. Коэффициенты для этой переменной значимы и изменяются в диапазоне 2,3—3,5. Индекс климата предпринимательской деятельности оказывает отрицательное влияние на рост, поскольку наибольшему значе-
нию индекса соответствуют наименее благоприятные условия ведения бизнеса. Знак коэффициента при переменной «удельный вес минимальной зарплаты в добавленной стоимости на одного рабочего», как и ожидалось, отрицателен. Рост переменной отражает смещение распределения доходов между трудом и капиталом в пользу последнего. А отрицательная связь между ростом и этой переменной объясняется, по видимому, увеличением той части добавленной стоимости, которая трансформируется в инвестиции.
Все оценки параметров регрессии значимы при уровне значимости 1 %, кроме коэффициентов при переменной, характеризующей реальный подушевой доход в начальный момент времени (У1970). Влияние этой переменной на рост становится значимым только при контроле последних двух регрессоров.
Таким образом, в результате выполненного эконометрического моделирования установлено, что темпы роста подушевого дохода в ресурсо-ориентированных странах в среднем были ниже, чем в странах, где удельный вес первичного сектора в экономике невелик. При чем эта тенденция сохраняется уже на протяжении последних четырех десятилетий.
Противники изложенного подхода (в России это часто представители самого минерально-сырьевого комплекса и руководители регионов, экономика которых базируется на функционировании сырьевых отраслей) обычно в качестве аргументов представляют доводы о том, что «в десятке наиболее развитых стран, где высокий уровень жизни и социальных гарантий, — Норвегия, Канада, Австралия, Саудовская Аравия, США, Да-
ния. И это классические сырьевые державы» [4].
Необходимо отметить, что установленная отрицательная зависимость между размерами первичного сектора экономики и темпами роста подушевого дохода, является не функциональной, а статистической. Поэтому, безусловно, всегда имеются страны, не укладывающиеся в общую картину. На рис. 1 видно, что разброс значений подушевого дохода достаточно существенный, а коэффициент детерминации составляет всего 16 %.
Во-вторых, роль сырьевого сектора в экономиках развитых стран часто переоценивается. В таблице 2 приведены данные об удельном весе первичного сектора в экономике перечисленных выше стран.
Как можно судить из таблицы, США явно не относятся к «классическими сырьевым державам». У Австралии и Канады удельный вес первичного сектора в экономике вдвое ниже, чем в России. К тому же, и темпы роста подушевого дохода у перечисленных стран (за исключением Норвегии) были достаточно низкими. Для стран же, у которых доли первичного сектора в ВВП еще выше, темпы роста подушевого дохода зачастую были даже отрицательными на длительных интервалах оценки, что, как отмечалось в начале статьи, и послужило толчком к проведению исследований такого феномена как «ресурсное проклятие». Хотелось бы подчеркнуть также, что речь идет о росте доходов именно на душу населения. И если для таких стран, например, как Катар или Саудовская Аравия низкие или отрицательные темпы роста подушевого дохода не так страшны (там высокий уровень жизни), то для большинства других стран,
Рис. 1. Влияние размеров первичного сектора в экономике на темпы роста подушевого дохода
Таблица 2
Удельный вес экспорта продуктов первичного сектора экономики в ВВП
Уд. вес экспорта продуктов первичного сектора экономики в ВВП Средние темпы роста подушевого ВВП за период 1970—2010 гг.
1970 г. 2010 г.
Австралия 0.088 0.11 1.8
Канада 0.092 0.11 1.7
Нидерланды 0.14 0.17 1.9
Норвегия 0.18 0.24 2.5
США 0.013 0.019 1.8
Саудовская Аравия 0.50 0.99
Россия 0.20 0.68*
Источник: World Bank http://data.worldbank.org * Данные приведены за период 1990-2010 гг.
к которым относится и Россия, перспектива догнать развитые страны по уровню жизни напрямую зависит от способности сохранять высокие темпы роста в течение длительного времени.
Что касается механизмов или каналов отрицательного влияния изоби-
лия природных ресурсов на темпы роста, то они достаточно широко анализировались в научной литературе. Они были систематизированы в работе [5]. Одним из негативных последствий сырьевой ориентации экономики является «голландская болезнь», при которой в результате рос-
та экспорта сырья торговый баланс становится положительным, увеличивается приток иностранной валюты, что влечет за собой существенное удорожание национальной валюты, рост внутренних цен и снижение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, отток инвестиций из обрабатывающих отраслей экономики в сырьевые, недвижимость и предоставление услуг, вплоть до полного разрушения перерабатывающих отраслей.
Еще одной особенностью ресур-соориентированных экономик является борьба за ренту, когда усилия предпринимателей направлены не на расширение предложения товаров и услуг, а на получение исключительных преимуществ с помощью государства. При этом происходит искусственное вмешательство в действие механизмов конкуренции, снижается качество институтов, процветает лоббирование и коррупция. В результате происходит рассеивание ренты и ее сумма может равняться издержкам ее поиска.
Ресурсозависимые страны также сталкиваются со многими социальными проблемами. Одной из главных проблем является рост социального неравенства и повышение уровня бедности, в результате которых происходит отстранение большого числа экономических агентов от участия в предпринимательской деятельности. Кроме того, избыточная концентрация доходов приводит к использованию средств на потребление и вывозу из страны. Негативные последствия высокой поляризации общества разнообразны. Но, в конце концов, в долгосрочной перспективе снижение качества социального капитала ведет к деградации всей экономики, по-
скольку возрастает доля малообразованного населения, не способного даже потреблять высокотехнологичные товары.
Отрицательное влияние большой доли первичного сектора в экономике на рост объясняется и особенности развития самого первичного сектора. В частности для минерально-сырьевого сектора характерна высокая изменчивость цен на продукцию и вследствие этого неравномерность доходов и инвестиций, рост стоимости и снижение результативности геологоразведочных работ, низкие темпы научно-технического прогресса. Но самое главное — это истощение сырьевой базы. По мере отработки высокодоступных запасов содержание полезных компонентов и качество добываемых руд снижается. Со временем ухудшаются горно-геологические условия разработки месторождений, что влечет за собой рост затрат на добычу полезных ископаемых и снижение добавленной стоимости, создаваемой в отрасли. Эти факторы предопределяют низкие по сравнению с другими отраслями экономики, темпы роста минерально-сырьевого комплекса.
Безусловно, приведенная в работе модель является упрощенной и не рассматривает всех факторов, влияющих на рост. Однако результаты, полученные при моделировании, представляются достаточно информативными и подтверждают гипотезу о негативном влиянии сырьевой ориентации экономики на рост уровня благосостояния. Можно, конечно, настаивать на том, что «сырьевое проклятие» либо не существует вовсе, либо не является неизбежным, что Россия, как Норвегия, и что минерально-сырьевой комплекс, напротив, является «локомотивом, ко-
торый тянет за собой экономику страны» и стимулирует инновационное развитие [4]. Но вот факты свидетельствуют о том, что удельный вес минеральных продуктов и металлов в экспорте России с 1995 по 2011 годы был выше среднемирового и рос с 70 до 80 %, а темпы роста подушевого ВВП с 1990 по 2011 гг. были значи-
1. Гайдаровский форум 2013 // http://www.htpp.ru/news/3500/
2. Sachs J.D., Warner A.M. Natural resource abundance and economic growth // NBER Working paper series. Working paper 5398, - 1995.
3. Barro R. "Economic Growth in a Cross Section of Countries // Quarterly Journal of Economics 106: 407-44.- 1991.
4. Нефть: проклятие или благо России? // Десятый юбилейный раунд Губернаторских чтений в Тюмени http://tumen.mk.ru/
тельно ниже средних по миру и составляли всего 0,8 % в год даже при отрицательных среднегодовых темпах роста населения. Поэтому сократить разрыв в уровне жизни с экономически развитыми странами и реализовать цели, поставленные правительством, без диверсификация экономики, по-видимому, не удастся.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
article/2012/10 /24/765047-neft-proklyatie-ili-blago-rossii.html.
5. Пешков A.A., Мацко H.A. Системный анализ проблемы экономического роста на основе развития минерально-сырьевого сектора / А.А.Пешков, Н.А.Мацко // Региональная экономика и управление: электр. науч. журн. / ГОУ ВПО "ВятГУ", МЦНИП - [Электронный ресурс]. — Киров: Международный центр научно-исследовательских проектов, 2008. — №3 (15). — № рег. статьи 0049/1. — Режим доступа к журн.: http://region.mcnip.ru. ШИЗ
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
Мацко Наталья Аркадьевна — доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Институт системного анализа РАН, 8-499-135-24-38.
- ОТ РЕДАКЦИИ
В Горном информационно-аналитическом бюллетене № 5 2013 г. на странице 88 в статье автора Ф.Я. Умарова допущена техническая ошибка в аннотации. Следует читать: Разработана система геодинамического мониторинга приконтурного массива, созданная на базе высокопроизводительной вычислительной техники с использованием современных информационных технологий и средств связи и используемая в качестве инструктажа для интеграции фундаментальных исследований в области геомеханики с практическими задачами прогноза, контроля и управления состоянием горных массивов при разработке карьера. Ключевые слова: борта карьера, геодинамический мониторинг, деформация откосов карьера, массив горных пород.
Content на странице 419 следует читать: Umarov F.Ya. MONITORING OF A CONDITION OF A DEEP PIT SLOPE The system of geodynamic monitoring of the prikonturny massif, created on the basis of highperformance computer facilities with use of modern information technologies and means of communication and used as instructing is developed for integration of basic researches in the field of geomechanics with practical tasks of the forecast, control and management of a condition of a massif when developing a pit.
Key words: pit boards, geodynamic monitoring, deformation of slopes of a pit, massif of rocks. Приносим автору свои извинения.
