Анализ и прогнозирование стоимости акций АО "Русал" Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2017. Том 2

УДК 330.43

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «РУСАЛ»

И. А. Иванова, Е. В. Филюшина

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

E-mail: [email protected]

Рассматривается характеристика АО «РУСАЛ». В рамках исследования произведен анализ цены акций исследуемой компании за период с 23.09.2015 по 22.09.2016 года. При помощи методов эконометрики было выведено уравнение, позволяющее спрогнозировать уровень цены акции.

Ключевые слова: линия тренда, уравнение регрессии, остатки, гомоскедастичность.

ANALYSIS AND FORECASTING OF THE VALUE OF SHARES OF JOINT STOCK COMPANY "RUSAL"

I. A. Ivanova, E. V. Filyushina

Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: [email protected]

In the article the characteristic of joint stock company "RUSAL" is discussed. In the research the price of shares for the company is analyzed over the period from 23.09.2015 to 22.09.2016. By the methods of econometrics the equation which allows to predict the level ofprice of shares was formed.

Keywords: trend line, regression equation, remainders, homoscedasticity.

РУСАЛ - крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore. Активы РУСАЛа расположены в 13 странах на пяти континентах.

На долю компании в 2015 году приходилось около 7 % мирового производства алюминия и около 7 % мирового производства глинозема [1,2]

Основные рынки сбыта: Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка и Корея. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, строительная, упаковочная Восточная Азия, Япония [1; 2].

РУСАЛ владеет более 27,8 % акций ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия и одного из крупнейших производителей платины и меди

Совместно с казахстанским холдингом «Самрук» РУСАЛ владеет предприятием по разработке Экибастузского угольного месторождения

Акционерами РУСАЛа являются En+ (48,13 %), Группа ОНЭКСИМ (17,02 %), акционеры группы СУАЛ (15,80 %), принадлежащая Glencore компания Amokenga Holdings (8,75 %) и менеджмент компании (0,26 %). 10,04 % акций находятся в свободном обращении

Обыкновенные акции РУСАЛА торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486), глобальные депозитарные акции обращаются на бирже NYSE Euronext в Париже (RUSAL/RUAL), РДР (российские депозитарные расписки) на акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (RUAL/RUALR) [1].

Секция «Информационно-экономические системы»

Компания владеет собственными технологиями электролиза (РА-300 и РА-400) и ведет разработку новых технологий, включая РА-500 и инертный анод [1].

В качестве анализируемых данных был взят курс акций АО «РУСАЛ» с 23.09.2015 по 22.09.2016 года [2].

Средняя стоимость акций компании в анализируемом периоде составляет 23,28 руб.

В целом данные размазаны, что говорит об отрицательном эксцессе. Асимметрия является правосторонней.

Коэффициент корреляции составил 0,5 и считается средним.

Данная линия тренда описывает 25 % данных.

Период наблюдения составил 366 дней.

Линия тренда в данном случае представлена уравнением:

у, = 24,91 + 0,09 t где yt - прогнозируемая цена акции АО «РУСАЛ»;1- номер дня.

Коэффициенты являются значимыми. Уравнение адекватно опытным данным.

В ходе проведения теста Дарбина-Уотсона d<dl, что говорит о наличии автокорреляции первого порядка. Она имеет вид

е, = 0,95 е,_1

Автокорреляции более высокого порядка нет.

Окончательно получаем следующее уравнение

у, = 24,91 + 0,09 t + 0,95 е, _ 1

В статье использованы результаты и методика работ В статье использованы результаты и методика работ [3 -8].

Библиографические ссылки

1. Официальный сайт АО «РУСАЛ» [Электронный ресурс] URL: http://www.rusal.ru (дата обращения: 23.09.2016)

2. Курс акций АО «РУСАЛ» [Электронный ресурс] URL: http://www.finam.ru - (дата обращения: 23.09.2016)

3. Александрова У. А., Сенашов С.И. Анализ статистики посещаемости сайта типичного красноярского кинотеатра//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014 Т.1№10.с.356.

4. Худяева Т.В., Сенашов С.И. Анализ динамики поступления налогов и сборов по уфнс России по Красноярскому краю.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. Т. 1. №

9. С. 440.

5. Галицкая Д.А., Сенашов С.И. Анализ среднесуточного количества заказов ООО «Арисуши» за период 15.06.2012-09.06.2013 гг//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 359-360.

6. Захарова Е.С., Сенашов С.И. Анализ изменения общей численности населения США за период с 01.11.1983-01.10.2013 гг.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. №

10. С. 369-370.

7. Карабицина Е.Ф., Сенашов С.И. Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в городе Красноярске в период с января по ноябрь 2013 г.//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 372-373

8. Kovalev V.F., Pustovalov V.V., Senashov S.I. Differential Equations. 1993. Т. 29. С. 1521.

© Иванова И. А., Филюшина Е. В., 2017