CC BY
104
Анализ денежного объема платежей, проведенных платежной системой
Российской Федерации Analysis of cash payments volume, passed through payment system of Russia
Смышляева Александра Николаевна
Аспирант
Марийский государственный университет e-mail: sasha. smyshlyaeva@gmail. com Smyshlyaeva Alexandra graduate student Mari State University e-mail: sasha. smyshlyaeva@gmail. com Краткая аннотация
Расчеты являются обязательным сопровождающим элементом процесса создания (изъятия) денежной массы как производной денежного оборота и одного из главных объектов денежно-кредитного регулирования экономики. К основным факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся: общий уровень развития экономики и финансового рынка, особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах. В настоящей работе предложены регрессионные модели зависимости денежного объема платежей, проведенных платежной системой Российской Федерации, от различных независимых переменных, сделан вывод о том, что увеличение денежного объема платежей, проведенных платежной системой Российской Федерации во многом объясняется изменением индекса обезналичивания.
Abstract
Clearing is an important accompanying part of money supply creation, as an outcome of cash turnover and derivative of one of the main targets of the monetary economy. The main factors determining the state of the payment system of any country are: the overall level of economic development and financial markets, special banking laws characteristics, traditions in the calculations. There are also proposed regression models showing the dependence of cash payment volume of Payment system of Russia on different independent variables, it is concluded that the increase in the cash payment volume of Payment system of Russia is largely explained by changes in the index of cashless transfers.
Ключевые слова: платежная система, денежный агрегат, безналичный расчет, анализ
Keywords: payment system, cash aggregate, clearing, analysis
Современная экономика любой страны представляет собой широко разветвленную сеть сложных взаимоотношений миллионов входящих в нее
хозяйствующих субъектов. Основой этих взаимоотношений выступают расчеты и платежи, в процессе которых удовлетворяются взаимные требования и обязательства. С помощью денежного потока в наличной и безналичной формах - денежного оборота, как совокупности всех платежей, обеспечиваются реализация валового продукта, распределение, перераспределение и использование национального дохода.
В последнее десятилетие XX века в связи с активизацией и либерализацией финансовых рынков произошла кардинальная переориентация взглядов экономистов на организацию безналичных расчетов: от элемента инфраструктуры, выполняющей чисто технические (механические) функции до базовой структуры экономики. Серьезному переосмыслению подвергся и терминологический аппарат в области расчетов, чему во многом способствовали рекомендации Комитета по платежным и расчетным системам, созданного в начале 90-х гг. XX века при Банке международных расчетов (BIS) в г. Базеле (Швейцария).
Одним из основополагающих терминов является «платежная система», платежная система согласно Глоссарию BIS есть совокупность учреждений, правовых норм, инструментов, процедур, программно-технических, коммуникационных и информационных средств, обеспечивающих проведение расчетов между участниками.
Следует отметить, что хотя предложенное определение не противоречит экономическому содержанию, оно не содержит ссылки на такой важный аспект функционирования платежной системы, как ее структурная организация и подверженность рисковым явлениям. Исходя из вышесказанного, платежные системы также стоит классифицировать с точки зрения их организационной структуры (централизованные, децентрализованные; распределенные, локальные) и подверженности реализации рисковых явлений в условиях функционирования внутри экономической среды.
Расчеты являются обязательным сопровождающим элементом процесса создания (изъятия) денежной массы как производной денежного оборота и одного из главных объектов денежно-кредитного регулирования экономики.
В микроэкономике роль безналичных расчетов для организаций состоит в том, что они выступают условием завершения сделок или выполнения принятых ранее обязательств, способствуют обеспечению кругооборота товаров (услуг) и денег, объединяющего всю экономику. Это база управления ликвидностью со стороны хозяйствующих субъектов, неотъемлемый элемент функционирования бюджетных звеньев.
В конечном счете, состояние расчетов во многом определяет устойчивость функционирования денежной, финансовой и кредитной системы, а также рынков: товарного, денежного, валютного, фондового, драгоценных
металлов. Вот почему во всех странах организация платежной системы, по сути, возводится в ранг государственной политики. Причем, она выходит за рамки внутренних интересов государств.
Компоненты базовой трактовки категории «платежная система» обладают определенной иерархией по их значимости и функциональности, поэтому наиболее логично при ее рассмотрении выделять макроэкономический и микроэкономический уровни.
От этого уровня зависит набор институциональных и инфраструктурных элементов, что позволяет уточнять и развивать определение платежной системы, ее функции, состав элементов, особенности регулирования.
На макроэкономическом уровне выступает национальная платежная система (НПС), которая играет важную роль в денежно-кредитной политике, управлении системным риском при исполнении всей массы платежных обязательств различных экономических субъектов. Она включает общий механизм регулирования работы множества специализированных платежных систем. Также НПС определяют как форму организации взаимосвязей платежных потоков денег и кредита, составляющих платежный оборот.
На уровне микроэкономики для платежной системы крайне важно, как и для любого предприятия, такие конкретные цели и задачи, как получение прибыли, поддержание определенной экономической и операционной эффективности. На микроэкономическом уровне выделяют отдельные специализированные платежные системы, масштаб которых колеблется от системно значимых платежных систем до небольших, локальных.
К основным факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся: общий уровень развития экономики и финансового рынка, особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах (платежные обычаи). Главный организатор и посредник в осуществлении безналичных расчетов между различными хозяйствующими субъектами - банковская система. Она выступает исходным пунктом кругооборота наличных денег и основного объема безналичных платежей, а создание платежных средств, являющееся важнейшей функцией, тесно связано с проводимыми этой системой кредитными операциями.
В 2010 году через платежную систему России было проведено 4,9 млрд. платежей на сумму 433,3 трлн. рублей, из них подавляющую часть составляли платежи в российских рублях (98,7% по количеству и 88,4% по объему). В среднем ежедневно осуществлялось 19,7 млн. платежей на сумму 1,7 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 88,5 тыс. рублей (в 2009 году - 131,4 тыс. рублей). Относительно 2009 года количество указанных платежей, проведенных в 2010 году в российских рублях и иностранной валюте, увеличилось на 28,7%.
Объем платежей уменьшился на 13,3%, что обусловлено значительным сокращением объема платежей в иностранной валюте (в 2,4 раза). В общем количестве и объеме платежей в российских рублях и иностранной валюте, проведенных в 2010 году клиентами кредитных организаций и Банка России, не являющимися кредитными организациями, 54,3 и 97,6% соответственно составляли кредитовые переводы, 22,3 и 0,5% - платежи с использованием платежных карт, 20,5 и 1,5% - платежи с использованием банковских ордеров, 2,8 и 0,4% - платежи в форме прямых дебетов. Платежи с использованием чеков, как и в предыдущие годы, практически не применялись. Их доля в общем количестве и объеме платежей в 2010 году составила менее одной тысячной процента.
В структуре кредитовых переводов значительная доля приходилась на платежи с использованием платежных поручений - 49,2% по количеству и 99,0% по объему (в 2009 году - 59,0 и 99,4% соответственно). Доля денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета по количеству выросла с 41,0 до 50,8%, а по объему - с 0,5 до 0,8%, что обусловлено высокими темпами роста как по количеству, так и по объему относительно 2009 года (в 1,6 и 1,3 раза соответственно). Платежи с использованием аккредитивов составляли незначительную долю: менее 0,01% по количеству и 0,1% по объему. Вместе с тем относительно 2009 года наблюдался их значительный рост (более чем в 3 раза, как по количеству, так и по объему). В 2010 году 93,4% от общего количества и 75,8% от общего объема переводов физических лиц без открытия банковского счета приходилось на переводы, осуществленные без использования систем денежных переводов. В их составе преобладали переводы, совершенные в пределах Российской Федерации (98,3% по количеству и 96,0% по объему).
Более трети операций через системы денежных переводов приходилось на трансграничные переводы из Российской Федерации (35,4% по количеству и 42,8% по объему). По сравнению с 2009 годом объем платежей в форме прямых дебетов сократился на 38,2%. При этом объем платежей инкассовыми поручениями уменьшился в 2,5 раза, а платежными требованиями - в 1,4 раза. Количество платежей в форме прямых дебетов относительно 2009 года практически не изменилось.
В последние годы объем платежей на отечественном рынке рос высокими темпами, в рублевом выражении не опускаясь ниже 18% (за исключением 2009 года), достигнув пиковых значений в 2006 и 2007 годах - соответственно 52 и 67%. В институциональной структуре банковского сектора произошли существенные изменения: за 2008 год число операционных офисов кредитных организаций выросло более чем в 3 раза при незначительном увеличении
количества дополнительных офисов (на 12,1%) и филиалов кредитных организаций (на 0,4%).
В условиях активного внедрения в деятельность российских банков современных информационных и коммуникационных технологий развитие рынка платежных услуг характеризуется повышением клиентского спроса на услуги по дистанционному управлению счетами. С начала 2008 года количество счетов, к которым был предоставлен дистанционный доступ, выросло на 40,2%, и на 1.01.2009 их доля в общем количестве счетов, по которым проводились платежи, увеличилась до 31,0% (на 1.01.2008 она составляла 25,3%).
Рост валового продукта, увеличение объема и доли безналичных средств в денежном агрегате М2, а также довольно высокая инфляция - все эти факторы способствовали в последние годы бурному росту платежей, проводимых через платежную систему России. При этом особенно быстро увеличивался объем платежей в рублях, в то время как физический объем платежей (в млн. единиц) нарастал с некоторым отставанием (табл. 2). Еще большая неравномерность наблюдалась в темпах прироста средней суммы платежа, изменение которой определяется динамикой первых двух факторов. В целом за 2001 - 2009 годы объем платежей в денежном выражении вырос в 8,2 раза, в физическом выражении - в 4,3 раза, а сумма среднего платежа увеличилась в 1,9 раза.
__________Таблица 2. Платежи, проведенные платежной системой РФ
Год В млн. единиц Темпы прироста (в %) В трлн. руб. Темпы прироста (в %) Средняя сумма платежа (в тыс. руб) Темпы прироста (в %)
2001 633,4 - 106,6 - 168,4 -
2002 737,9 16,5 130,1 22,0 176,3 4,7
2003 855,3 15,9 182,2 40,0 213,0 20,8
2004 992,0 16,0 223,9 22,9 225,7 6,0
2005 1116,8 12,6 293,5 31,1 262,8 16,4
2006 1672,6 49,8 446,0 52,0 266,7 1,5
2007 2455,7 46,8 746,1 67,3 303,8 13,9
2008 2781,6 13,3 882,0 18,2 317,1 4,4
2009 2723,8 -2,1 877,5 -0,5 322,2 1,6
Несмотря на то, что средняя сумма платежа во многом определяется ростом инфляции, корреляцию между ними нельзя назвать прямой. Как видно из таблицы 2, рост накопленной инфляции в 2002 - 2007 годах (см. столбец
«Индекс инфляции к 2001г.») постоянно превышал индекс роста средней суммы платежа. Причем, если до 2005 года и в 2008 - 2009 годах можно было наблюдать сокращение разницы в темпах роста обоих факторов, то в 2006 -2007 годах, напротив, эта разница нарастала, что несколько снизило влияние роста цен на увеличение объемов всех платежей в денежном выражении. Таким образом, можно наблюдать, как кризис повлиял на рост объемов платежей, проводимых через платежную систему России: рост данного показателя во многом определялся темпами инфляции, что свидетельствует об ухудшении экономического положения страны.
Таблица 3. Соотношение между ростом средней суммы платежа и индексом _________________________________инфляции___________________________
Год Средняя сумма платежа (в тыс. руб.) Темпы прироста (в %) Индекс роста к 2001 г. Темпы инфляции (в %) Индекс инфляции к 2001 г. Индекс инфляции - индекс роста средней суммы платежа
2002 176,3 4,7 1,047 15,1 1,151 0,104
2003 213,0 20,8 1,265 12,0 1,289 0,024
2004 225,7 6,0 1,341 11,7 1,440 0,099
2005 262,8 16,4 1,561 10,9 1,597 0,036
2006 266,7 1,5 1,584 9,0 1,741 0,157
2007 303,8 13,9 1,805 11,9 1,948 0,143
2008 317,1 4,4 1,883 13,3 1,785 -0,098
2009 322,2 1,6 1,913 8,8 1,938 0,025
Для того чтобы выяснить, какие факторы в наибольшей степени оказывают определяющее воздействие на рост денежного объема всех платежей в платежной системе России, были построены (на основе данных за 2001 - 2007 года) несколько уравнений линейной регрессии. При этом в таблицу 3 включены только те уравнения, которые удовлетворяли следующим критериям:
1) соответствовали заданному уровню надежности (математическая модель линейной регрессионной зависимости является надежной, если уровень ее значимости не превышает 0,05 или 5%);
2) имели значимые коэффициенты (абсолютная величина коэффициента уравнения должна быть выше его стандартной ошибки).
Таблица 4. Зависимость денежного объема всех платежей от различных __________________________независимых переменных
Независимые
Линейные
Коэффициент
переменные уравнения регрессии детерминации (в %)
Реальный ВВП (в %) у = 48,7х 78,3
Темпы инфляции (в %) у = 6,99х + 252,73 88,8
Денежная масса М2 (в млрд. руб) у = 0,054х 98,6
Безналичные средства (в млрд. руб.) у = 0,077х 98,9
Индекс обезналичивания у = 725,83х -1146,27 99,0
Примечания:
1) зависимая переменная «у» обозначает денежный объем всех платежей, в трлн. руб.;
2) независимые переменные «х» обозначают в каждой строке таблицы соответственно реальный ВВП, темпы инфляции, денежную массу, безналичные средства и индекс обезналичивания;
3) все свободные члены уравнений выражены в трлн. руб.
После чего был произведен отбор модели линейной регрессионной зависимости, имеющей наибольший коэффициент детерминации. Им оказалось уравнение, независимой переменной в котором является индекс обезналичивания, имеющий коэффициент детерминации, равный 0,99 (или 99%). Высокий уровень коэффициента детерминации свидетельствует о том, что в 99% случаев изменение индекса обезналичивания приводило к соответствующему изменению денежного объема всех платежей.
Значение независимой переменной, то есть индекса обезналичивания, определялось по следующей формуле: сумма безналичных средств на конец года делилась на сумму агрегата М0 за тот же период.
Денежный агрегат М0 представляет собой сумму наличных денег (монеты и банкноты в обращении) вне банковской системы. В свою очередь, безналичные средства, согласно определению Банка России, включают остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе на счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации, а также начисленные проценты по ним. Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах в
кредитных организациях с отозванными лицензиями, не входят в состав денежного агрегата М2.
Список литературы:
1. ПРС: Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Выпуск 9. - Платежная система России в 2007г. - Банк России: 2008. - Июль. -С.32.
2. Banking supervision. - European experience and Russian practice. - Ed. Michael Olsen. : 2006.
3. Клейнок Л. Вычислительные сети с очередями: пер. с англ. - М.: Дик, 2003.- 205 с.
References:
1. PRS: Payment systems. Analysis and statistics. Edition 9. - Russian payment system in 2007. - Bank of russia: 2008. - July. - 32 p.
2. Banking supervision. - European experience and Russian practice. - Ed. Michael Olsen. : 2006.
3. Kleinok L. Computer networks with queues: tr. from eng. .- M.: Dic, 2003.205 p.
