Влияние современного кредитного рынка на динамику взаимодействия коммерческого Банка и заёмщика Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Зотова А.И.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит», Южный федеральный университет, Эл.почта: [email protected]

Левченко Е.В.

Аспирант кафедры «Финансы и кредит», Южный федеральный университет, Эл. почта: [email protected]

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА НА ДИНАМИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЗАЁМЩИКА

В статье рассматриваются современные тенденции развития кредитного рынка и их влияние на условия банковского кредитования предприятий-заёмщиков.

Ключевые слова: кредитный риск, рынок кредитования, условия кредитования, кредитоспособность

Возможность взаимодействия коммерческого банка с потенциальным заёмщиком определяется через установление уровня кредитного риска конкретной сделки с помощью оценки его кредитоспособности. Кредитный риск трактуется как возможность (вероятность) потерь финансового актива вследствие неспособности выполнения контрагентом своих договорных обязательств. [1] Оценка кредитоспособности должна быть адекватна современным условиям кредитного рынка, что определяется эффективностью взаимодействия коммерческого банка и предприятия-заёмщика.

Показателем эффективности оценки кредитоспособности потенциального клиента можно считать качество формируемого кредитного портфеля, которое определяется до-

лей проблемных кредитов в общей структуре выданных кредитов.

Требования коммерческих банков к потенциальным заёмщикам должны ужесточаться в случае отрицательных тенденций в экономике или конкретной отрасли и смягчаться в обратном случае, что находит отражение в условиях выдачи кредитов. Оценка кредитоспособности должна выступать как динамично изменяющийся, в зависимости от внешних условий и состояния экономики, механизм оценки кредитного риска, определяющий возможность или невозможность взаимодействия с заёмщиком. Анализ современного состояния российского рынка кредитования позволит выявить отрасли, кредитование которых необходимо ограничить для сохранения приемлемого уровня кредитного риска по банковскому портфелю в целом.

Согласно обзору Банка России, качество кредитного портфеля российского банковского сектора за 2012 год продемонстрировало положительную динамику, о чем свидетельствует снижение удельного веса просроченной задолженности в общей структуре выданных кредитов с 3,9% до 3,7%. При росте кредитов, депозитов и прочих размещённых средств на 18,3% просроченная задолженность увеличилась на 11,0% и составила на 01.01.2013 г. 1257,4 млрд. рублей. [2]

Анализ статистических материалов Банка России позволил получить выводы о состоянии кредитного рынка, которые иллюстрируют нижеследующие таблицы.

Соотношение темпов роста просроченной задолженности и кре-

дитования, депозитов и прочих размещённых средств сохраняет отрицательную динамику (таблица 1).

Таким образом, качество вновь сформированного кредитного портфеля за год неуклонно падает, что говорит о необходимости совершенствования оценки потенциального заёмщика и повышения требований к нему со стороны коммерческого банка.

Кредитный риск, принятый российскими банками, в значительной степени определяется качеством кредитов нефинансовым организа-

циям, на долю которых на 01.01.2013 приходилось 58,8% от общего объёма выданных кредитов.

Отраслевая структура кредитного рынка по показателю задолженности за 2013 год не претерпела особых изменений, сохранив основные тенденции предшествующих лет (табл. 2).

При постепенном снижении кредитования практически всех отраслей экономики наблюдается активный рост кредитования физических лиц, демонстрирующий прирост в 2-3% ежегодно.

Таблица 1.Соотношение темпов роста кредитов, депозитов и прочих размещённых средств и роста просроченной задолженности

01.01.2011 - 01.01.2013 гг.1

Рост кредитов, депозитов Рост просроченной задол- Соотношение

и прочих размещённых женности темпов роста

средств

01.01.2013 18,3% 11,0% 1,66

01.01.2012 29,6% 9,4% 3,15

01.01.2011 11,6% 2,1% 5,52

Таблица 2. Отраслевая структура задолженности по кредитам, _предоставленным кредитным организациям (%)_

Отрасль 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.11.13

Сельское хозяйство, охота и лес- 4,9 5,1 4,8 4,6 4,4

ное хозяйство

Добыча полезных ископаемых 3,9 3,6 2,9 3,2 2,9

Обрабатывающие производства 15,7 16,0 15,2 14,0 13,5

Производство и распределение 2,4 2,6 2,9 2,7 2,6

электроэнергии, газа и воды

Строительство 6,2 5,9 5,6 5,5 5,9

Оптовая и розничная торговля, 18,5 17,1 15,6 14,9 14,3

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и

предметов личного пользования

Транспорт и связь 3,4 3,8 5,4 5,4 4,2

Прочие виды деятельности 21,9 22,2 22,3 20,5 21,0

Физические лица 23,1 23,7 25,3 29,2 31,2

ИТОГО 100 100 100 100 100

1 Составлено по данным статистических материалов Банка России.

2 Составлено по данным статистических материалов Банка России.

Наиболее высокий удельный вес просроченной задолженности отмечен по кредитам, предоставленным предприятиям оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также строительства. (таблица 3).

В отраслевой структуре просроченной задолженности можно отметить снижение её доли практически во всех отраслях экономики, кроме предприятий сельского хозяйства (удельный вес просроченной задолженности за год вырос на 1,4%).

Финансовое состояние организаций заёмщиков, принимающих участие в мониторинге Банка России, за отчётный период имеет динамику к ухудшению по всем основным показателям деятельности (таблица 4). Обращает на себя внимание, что за 9 месяцев 2013 года доля обязательств организаций перед банками выросла более чем на 10%, при снижении рентабельности активов почти в 2 раза (на 9 месяцев 2012 г. - 6,3% против 3,2% на 9 месяцев 2013 г.).

Таблица 3. Структура просроченной задолженности заёмщиков в общей задолженности по кредитам по отраслям1

Удельный вес просроченной задолженности, %

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Вид деятельности в руб. в иностранной валюте в руб. в иностранной валюте в руб. в иностранной валюте

Оптовая и розничная торгов- 9,8 6,1 8,3 3,9 6,8 3,7

ля, ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, быто-

вых изделии и предметов

личного пользования

Строительство 7,7 6,1 6,6 4,3 5,3 1,8

Транспорт и связь 3,9 1,7 2,1 0,9 1,5 0,7

Сельское хозяйство, охота и 5,3 18,0 6,0 1,9 7,4 3,0

лесное хозяйство

Производство и распределение - - - - 2,0 1,2

электроэнергии, газа и воды

Прочие виды деятельности 2,5 2,1 3,9 1,4 4,6 1,4

Таблица 4. Основные показатели, отражающие финансовое состояние организаций-заёмщиков2

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Удельный вес чистых активов в общей величине активов, % 65,5 63,5 42,7

Коэффициент текущей ликвидности, % 190,0 148,8 129,9

Доля обязательств перед банками в общем объёме обязательств предприятий, % 33,5 30,1 42,8

Рентабельность активов, %; 8,1 6,3 3,2

1 Составлено по данным статистических материалов Банка России.

2 Составлено по данным статистических материалов Банка России.

При рассмотрении предприятий-заёмщиков в отраслевом разрезе прослеживается ухудшение финансового положения организаций, относящихся к сфере «транспорт и связь» (падение рентабельности более, чем в 3 раза - с 9,6% до 2,9%), компаний оптово-розничной торговли (падение рентабельности более, чем в 2,5 раза - с 3,3% до 1,3%) и предприятий сектора промышленного и обрабатывающего производств (падение рентабельности более чем в 1,5 раза - с 6,3% до 3,6% и с 6,2% до 3,7%). К отраслям, показывающим положительную динамику развития, необходимо отнести строительные компании (рост рентабельности активов в 1,5 раза - с 0,8% до 1,2%), а также предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (рост рентабельности активов более чем в 2,5 раза - с 0,8 до 2,1). [3]

Такая ситуация развития отраслей экономики должна получить отражение в пороговых значениях коэффициентов, оценивающих кредитоспособность клиентов, расчёте лимита кредитования и других инструментах управления кредитным риском, что напрямую повлияет на условия и ставки по кредитам, предоставляемым банками предприятиям и организациям.

В обследовании условий банковского кредитования, которое проводит Банк России, принимают участие кредитные организации, на которые приходится более 80% общего объёма кредитования российских банков. Основным критерием изменения условий банковского

кредитования является индекс ужесточения условий банковского кредитования (УБК). В качестве сводных индикаторов изменения условий кредитования использованы диффузионные индексы, принимающие значения от - 100 (все обследованные банки максимально смягчили УБК) до + 100 (все обследованные банки максимально ужесточили УБК). [4]

Таким образом, положительное значение УБК соответствует ужесточению условий кредитования банками всех категорий заёмщиков, а отрицательное - смягчению.

Согласно обследованию, в 2013 г. на российском кредитном рынке условия выдачи банковских кредитов несколько смягчились. В наибольшей степени это отразилось на условиях ипотечного и потребительского кредитования населения. Условия выдачи кредитов крупным корпоративным заёмщикам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса смягчались менее активно.

По оценкам кредитных организаций, смягчению УБК в 2013 г., как и ранее, способствовала прежде всего конкуренция на рынке капитала. Некоторые банки среди факторов смягчения УБК отметили также изменение ситуации с ликвидностью в банке, операции Банка России на межбанковском рынке, улучшение условий внешнего и внутреннего фондирования. В течение 2013 г. Банк России неоднократно снижал процентные ставки по отдельным операциям, связанным с предоставлением ликвидности кредитным ор-

ганизациям, прежде всего операциям рефинансирования Банка России на длительные сроки. В этих условиях наблюдалось умеренное снижение средних ставок по кредитам физическим лицам и нефинансовым организациям на срок свыше 1 года.

По данным обследования, в 2013 г. смягчение ценовых условий банковского кредитования стало основным направлением повышения доступности кредитов конечным заёмщикам. В анализируемый период ряд банков — участников обследования снижали процентные ставки по кредитам, а также дополнительные сборы и комиссии, связанные с выдачей и обслуживанием кредитов. Среди других направлений были отмечены: внедрение кредитных продуктов для новых категорий заёмщиков, расширение спектра дополнительных услуг, а также увеличение срока и размера кредита. Это говорит о снижении одного из сдерживающих факторов (особенности выдачи кредита, высокий процент и короткие сроки) развития малого и среднего предпринимательства, которые выделяют эксперты. [5]

Ужесточение УБК в 2013 г. выражалось в повышении требований к финансовому состоянию заёмщиков и к обеспечению по кредитам. Основной причиной ужесточения условий банковского кредитования в рассматриваемый период была ситуация в нефинансовом секторе экономики. Отдельные банки внесли изменения в политику управления своими активами и пассивами.

Особенного внимания заслуживают условия кредитования предприятий малого и среднего бизнеса

(МСБ), так как этому сегменту экономики сейчас придаётся приоритетное значение, о чем говорил Президент РФ В. В. Путин на совещании по вопросам развития банковской системы.

Условия кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2013 г. продолжали смягчаться.

О смягчении условий кредитования МСБ сообщили 18% обследованных банков, 71% банков не изменил УБК этой группы заёмщиков. [4]

Основными направлениями смягчения условий кредитования МСБ в анализируемый период было расширение спектра категорий заёмщиков и снижение процентных ставок.

В то же время банки ужесточали условия кредитования МСБ в части требований к финансовому положению заёмщиков и к обеспечению по кредитам.

Если проанализировать ситуацию в регионах Российской Федерации, то в целом, зафиксировано смягчение условий банковского кредитования, прежде всего для населения. В Ростовской области в течение 2013 года отмечено ужесточение УБК к предприятиям малого и среднего бизнеса, а особенно к крупным корпоративным компаниям, при относительном снижении УБК физических лиц.

1 1 г

1 1 р ■■

Уровень ставок Размер кредита Дополнительные комиссииТребования к финансовому

положению заёмщика

■ III кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. ■ I кв. 2013 г. ■ II кв. 2013 г.

Рис. 1. Изменение отдельных условий кредитования предприятий малого и среднего бизнеса1

1 Изменение условий банковского кредитования во II квартале 2013 года. Доступно на: htlp://www.cbr.ru/aшlytics/fin_r/шbk/шbk_13-2.htm

Основные общероссийские тенденции, связанные с кредитованием предприятий малого и среднего бизнеса, присущи и банкам Ростовской области. Однако банки Ростовской области наиболее активно ужесточали требования к финансовому положению потенциальных заёмщиков сегмента малого и среднего бизнеса при одновременном повышении ставок кредитования по сравнению с общероссийскими показателями (табл. 5).

Таким образом, ужесточающаяся конкуренция между банками вынуждает их предлагать более выгодные условия по кредитным про-

граммам, снижать ставки, однако, с другой стороны, затянувшаяся тенденция с общим ухудшением финансового состояния предприятий практически всех отраслей российской экономики заставляет банки повышать требования к обеспечению кредита и финансовому положению заёмщика.

Коммерческие банки должны выстраивать динамично изменяющуюся систему взаимодействия с клиентом на уровне партнёрских отношений, учитывая как свои интересы, так и интересы предприятия-кредитора, осуществляя постоянный мониторинг кредитного рынка.

Таблица 5. Индексы изменения условий банковского кредитования в Ростовской области и России в целом^ во II квартале 2013 года1

Россия (в целом) Ростовская область

Крупные компании МСБ Население Крупные компании МСБ Население

Размер кредита 0,0 —2,7 —1,0 2,9 —2,6 —1,5

Срок кредита —1,8 —2,7 —1,0 4,3 —2,6 1,5

Уровень ставок —5,3 —3,6 —4,2 —1,4 2,6 —6,1

Дополнительные комиссии —0,9 —1,8 —4,2 2,9 0,0 —1,5

Требования к финансовому положению за- 5,3 3,6 —1,0 12,9 11,8 3,0

ёмщика

Требования к обеспечению 1,8 4,5 —2,1 4,3 1,3 3,0

Спектр направ-

лений кредито- —0,9 —2,7 —4,2 5,7 0,0 —4,5

вания

Другие условия 0,0 1,1 —5,0 0,0 —1,4 —3,1

1 Составлено по данным статистических материалов Банка России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. (2011) Оценка кредитоспособности заёмщиков в банковском риск-менеджменте. М.: КНОРУС., 2011. -С. 17-18.

2. Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010, 2011, 2013 году (Интернет-версия). - Режим URL:

http: //www.cbr.ru/publ/archive/root_ge t_blob.aspx?doc_id=9410

http: //www.cbr.ru/publ/archive/ro ot_get_blob.aspx?doc_id=9262

http: //www.cbr.ru/publ/archive/ro ot_get_blob.aspx?doc_id=9061

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации №134 де-

кабрь 2013 года (Интернет-версия).

- Режим URL:

http: //www.cbr.ru/analytics/bank_syste

m/obs_1312.pdf?pid=bnksyst&sid=IT

M_43323

4. Изменения условий банковского кредитования в I и II квартале 2013 года. - Режим URL:

http: //www.cbr.ru/analytics/fin_r/i ubk/iubk_ 13-2.htm

http: //www.cbr.ru/analytics/fin_r/i ubk/iubk_13-1.htm

5. Левушкина С.В. Предпринимательская среда как условие устойчивого развития малого и среднего бизнеса // Terra Economicus. - 2013.

- Т. 6, № 1. - С. 55-56.