CC BY
86
Региональное развитие • № 1(5) • 2015
http://regrazvitie.ru
«Региональное развитие: электронный научно-практический журнал» Е-ISSN 2410-1672 http://regrazvitie.ru Выпуск № 1(5), 2015 http://regrazvitie.ru/2015/04/
URL статьи: http://regrazvitie.ru/2015/04/15100/
УДК 311
Статистическая оценка региональной дифференциации задолженности по валютной ипотеке
© 2015 Баканач Ольга Вячеславовна
кандидат экономических наук, доцент Самарский государственный экономический университет E-mail: bakanach@sseu. ru
© 2015 Данилин Дмитрий Сергеевич
студент 4 курса, профиль «Статистика»
Самарский государственный экономический университет E-mail: [email protected]
Ключевые слова: валютная ипотека; задолженность по валютной ипотеке; региональная дифференциация; просроченная задолженность по ипотечным кредитам.
Аннотация. В работе представлены результаты анализа дифференциации регионов РФ на основе показателей, характеризующих задолженность по валютным ипотечным кредитам, применительно к федеральным округам, а также - на уровне субъектов РФ. Совокупность регионов была разбита на типологические группы, с расчетом основных характеристик объема и качества задолженности по валютной ипотеке. Особое внимание уделено сравнению показателей, характеризующих задолженность по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте.
Statistical assessment of regional differentiation of debt on a currency mortgage
© 2015 Bakanach Olga Vyacheslavovna
candidate of Economics, associate professor Samara State University of Economics E-mail: [email protected]
© 2015 Danilin Dmitriy Sergeevich
student of the 4 course, specialization “Statistics”
Samara State University of Economics E-mail: [email protected]
1
15100
Статистика. Демография, Социология
Keywords: currency mortgage; debt on a currency mortgage; regional differentiation; arrears on mortgage loans.
Abstract. The paper presents the results of the analysis of differentiation of regions of the Russian Federation on the basis of indicators describing the debt on foreign currency mortgage loans in relation to federal districts, as well as - at the level of the subjects of the Russian Federation. Set of regions was divided into typological groups, with the expectation of the main characteristics of volume and quality of the mortgage debt on the currency. Particular attention is paid compared indicators characterizing the debt on mortgage loans in rubles and foreign currency.
Выходные сведения статьи:
Баканач О.В., Данилин И.С. Статистическая оценка региональной дифференциации задолженности по валютной ипотеке. // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2015. № 1(5).
URL: http://regrazvitie.ru/2015/04/15100/ (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
В связи с обесцениванием рубля в 2014-2015 гг. в российской экономике возникло немало проблем, требующих скорейшего разрешения. Особое место среди них занимает проблема валютной ипотеки. Поскольку уровень процентных ставок по валютной ипотеке ниже, чем по аналогичным рублевым кредитам, многие заемщики, чей доход был признан недостаточным для получения рублевой ипотеки, оформили кредит в иностранной валюте. В условиях дешевого рубля, доход таких заемщиков более не позволяет осуществлять регулярные выплаты по кредиту, так как размер платежа увеличился в несколько раз, а оцененная в рублях залоговая недвижимость уже не покрывает размер задолженности по ипотеке. Естественным следствием сложившейся ситуации, стало повышение доли просроченной задолженности до 12,6% на начало 2015 года [5]. Решение данной проблемы требует согласованных действий государственных органов и банковского сектора. Необходимо разработать программу поддержки неплатежеспособных заемщиков, которая будет включать процедуру отбора кандидатов на предоставление льготной конверсии валютной ипотеки. Однако масштаб данной проблемы в отдельных регионах РФ существенно различается, в связи с чем, становится актуальным вопрос выявления региональных различий в сфере валютного ипотечного кредитования.
На первое февраля 2015 года объем задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте в РФ составил 164,95 млрд. руб. [4]. Более 70 процентов этого объема приходится на Центральный федеральный округ. Доля Северо-Западного федерального округа составляет 12%, а на третьем месте -Приволжский федеральный округ, с 4,6% общего объема. Доли остальных округов не превышают 3% (рис. 1). Москва и Московская область являются лидерами в составе ЦФО, с объемами задолженности по валютным ипотечным кредитам равными соответственно 82 и 33 млрд. руб. Среди регионов СевероЗападного федерального округа наибольший показатель имеет г. Санкт-
2
15100
Региональное развитие
№ 1(5) • 2015
http://regrazvitie.ru
Петербург - около 15 млрд., а среди регионов ПФО, наибольший показатель -1,4 млрд. руб., имеет Самарская область.
■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
■ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
■ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
■ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
■ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
■ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1,82% ,-2,80% 4,63% 1 1,29%
1,13%Х
2,62%
Рис. 1. Удельный вес регионов в объеме задолженности
по валютным ипотечным кредитам на 1 февраля 2015 года
Сравнение отдельных регионов по величине абсолютного показателя некорректно, ввиду различий в территории, экономической специализации и, в первую очередь, - в численности населения [1]. В данной ситуации целесообразно использовать относительные показатели, а в нашем конкретном случае -объем задолженности в расчете на 10000 человек населения [2,3]. Результаты предварительного графического анализа совокупности из 82 регионов (за исключением регионов, учтенных в составе других субъектов) по данному признаку, а также значение коэффициента вариации более 200%, позволяет утверждать о крайней неоднородности её структуры. Для получения нескольких схожих групп, было решено отделить от основной части совокупности г. Москву, г. Санкт-Петербург и Московскую область. Результаты группировки остальных регионов представлены на рис. 2.
50
CQ
g 40 §
Й 30
ft
I 20 $
10
0
*-----A
100,00
£
80,00 £ О 8
60.00 у
40.00
20.00
о
0,00
2,74 5,48 8,22 10,95
Задолженность по валютной ипотеке в расчете на 10 тыс. чел. населения, млрд. руб.
Рис. 2. Распределение регионов РФ по величине ипотечной задолженности в иностранной валюте в расчете на 10 тыс. чел. на 1 февраля 2015 г. (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области)
3
15100
Статистика. Демография, Социология
Поскольку третья и четвертая группы включают малое число регионов, они были объединены в одну. Результаты группировки, в том числе состав групп и их основные числовые характеристики представлены в таблице 1.
Для регионов группы 2 характерно среднее значение показателя около 8 млрд. руб. с разбросом в 5,3 млн. между максимальным и минимальным значениями. Сюда вошли Калининградская, Ленинградская, Калужская, Тверская области и Приморский край. В состав третьей группы были включены 29 регионов, включая Самарскую область, лидирующая по абсолютной величине валютной задолженности в составе регионов ПФО. Примечательно, что третья группа является наиболее однородной среди остальных, о чем свидетельствует низкое значение коэффициента вариации, а также близость среднего и медианного значений. Максимальный объем задолженности на 10 тыс. чел. населения в данной группе - 5,3 млрд. руб., имеет Новосибирская область, а минимальное - 2,8 млрд. - Челябинская область.
В четвертой группе, включающей основную часть регионов РФ - 49, объем задолженности по валютным ипотечным кредитам не превышает 2,7 млрд. руб. Максимальное значение имеет Мурманская область, а минимальное, в данном случае нулевое, зафиксировано в Республике Алтай, Республике Ингушетия и в г. Севастополь. В этих регионах проблема валютной ипотеки не имеет места, поэтому далее их не следует принимать во внимание. Среднее значение по оставшимся 42 регионам в таком случае составит 1,7 млрд. руб.
Таблица 1 - Состав групп регионов РФ, сформированных по величине ипотечной задолженности
№ груп пы Объем задолженности по валютным ипотечным кредитам, на 10 тыс. чел., млрд. руб. Регионы в составе группы
1 2 3
1 29,6 - 67,9 г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область
2 5,47 - 10,95 Калининградская область, Ленинградская область, Калужская область, Приморский край, Тверская область
3 2,74-5,47 Новосибирская область, Тульская область, Владимирская область, Самарская область, Республика Калмыкия, Архангельская область, Республика Северная Осетия - Алания, Орловская область, Хабаровский край, Чувашская Республика - Чувашия, Смоленская область, Республика Мордовия, Ставропольский край, Краснодарский край, Томская область, Ростовская область, Рязанская область, Ульяновская область, Белгородская область, Республика Адыгея, Пермский край, Республика Карелия, Удмуртская Республика, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Нижегородская область, Курская область, Челябинская область.
4
15100
Региональное развитие • № 1(5) • 2015
http://regrazvitie.ru
Продолжение табл. 1
1 2 3
4 0-2,74 Мурманская область, Омская область, Новгородская область, Воронежская область, Пензенская область, Волгоградская область, Саратовская область, Тамбовская область, Ярославская область, Ивановская область, Брянская область, Псковская область, Кировская область, Красноярский край, Кемеровская область, Оренбургская область, Республика Коми, Тюменская область, Камчатский край, Республика Марий Эл, Алтайский край, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Иркутская область, Липецкая область, Астраханская область, Республика Бурятия, Республика Башкортостан, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан), Республика Хакасия, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Дагестан, Костромская область, Курганская область, Забайкальский край, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Крым, Республика Ингушетия, Республика Алтай, г. Севастополь
Средний объем задолженности по валютной ипотеке в регионах первой группы в 6 раз превышает соответствующий показатель второй группы и более чем в 30 раз - показатель четвертой группы, что указывает на высокий уровень концентрации задолженности по валютной ипотеке в двух крупнейших городах РФ и Московской области (табл. 2).
Таблица 2 - Числовые характеристики групп
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Число регионов 3 5 29 45
Средняя величина задолженности на 10 тыс. чел. населения, млрд. руб. 47,93 7,95 3,54 1,57
Медианный объем задолженности, млрд. руб. 46,32 7,99 3,38 1,70
Стандартное отклонение, млрд. руб. 40,02 27,25 17,27 52,33
Коэффициент вариации, % 40,02 27,25 17,27 52,33
Минимум, млрд. руб. 29,60 5,65 2,79 0,00
Максимум, млрд. руб. 67,86 10,95 5,29 2,65
Среди показателей валютного сегмента рынка ипотечных кредитов следует выделить удельный вес просроченной задолженности в % к остаточной задолженности, а также объем задолженности по валютной ипотеке в % к аналогичному показателю по рублевым ипотечным кредитам.
5
15100
Статистика. Демография, Социология
18,00
16,00
14.00
12.00 ^ 10,00
8,00
6,00
4.00
2.00 0,00
Просроченная задолженность в % к величине задолженности по валютной ипотеке
Просроченная задолженность в % к величине задолженности по ипотечным кредитам в рублях
'Задолженность по валютным ипотечным кредитам в % к рублевым
Рис. 3. Сравнительный анализ среднегрупповых показателей задолженности по валютным ипотечным кредитам
Наибольший средний удельный вес просроченной задолженности наблюдается в регионах первой и третьей групп и составляет соответственно 12,3 и 10,9%, превышая аналогичный показатель по ипотечным кредитам в рублях на 10,9 и 10,3 процентных пункта. Наименьшая доля просроченной задолженности характерна для регионов с низкими объемами валютной задолженности по ипотеке, однако она все равно превышает рублевый показатель на 7,5 п.п. С другой стороны, если в первой группе регионов доля просроченной задолженности по валютной ипотеке превышает рублевую в 8,6 раза, то во второй - уже в 10 раз, а в третьей и четвертой - соответственно в 17,6 и 15 раз. То есть, с точки зрения показателя соотношения долей просроченной задолженности в иностранной валюте и в рублях, проблема валютной ипотеки стоит наиболее остро в регионах третьей и четвертой групп и существенно лучше - в регионах групп 1 и 2.
Таким образом, анализ региональной дифференциации задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте показал, что 80% этой величины приходится на ЦФО и Северо-Западный федеральный округ. Переход к относительным величинам, в частности - к объему задолженности по валютной ипотеке в расчете на 10 тыс. чел. населения, позволил сформировать 4 достаточно однородные группы субъектов РФ. В группу с наиболее высоким средним показателем - 47,9 млрд. руб. на 10 тыс. человек вошли г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область - регионы, на которые приходится более половины объема задолженности по валютной ипотеке в абсолютном выражении. В 4-й группе, куда были включены 49 регионов РФ (табл. 1), значение рассматриваемого показателя не превышает 1,57 млрд. руб. Кроме того, в данной группе оказались три субъекта РФ, в которых задолженность по валютной ипотеке отсутствует. Это Республика Ингушетия, Республика Алтай и г. Севастополь.
6
15100
Региональное развитие • № 1(5) • 2015
http://regrazvitie.ru
Результаты сравнения средних показателей качества валютной ипотечной задолженности в полученных группах, без учета «нулевых» регионов, показало, что во всех группах удельный вес просроченной задолженности по валютной ипотеке многократно превышает аналогичный показатель в рублевом сегменте. Наиболее высокие значения характерны для первой и третьей групп, однако соотношение удельных весов просроченной валютной и рублевой задолженности в третьей и четвертой группах, существенно выше. Этот факт позволяет сделать вывод, что отклонения просроченной задолженности от нормального значения являются более существенными, нежели в первой и второй группах. Результаты исследования в целом демонстрируют пропорции распределения задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте по регионам РФ, что позволяет сформировать более четкое представление о проблеме валютной ипотеки в целом.
Литература:
1. Корнев В.М., Кобзев А.Ю. Понятие региональной системы ипотечного жилищного кредитования и формирование системы статических показателей для ее характеристики // Экономические науки, 2014г. № 10 (119).
2. Бюллетень Федеральной службы государственной статистики «Оценка численности постоянного населения по субъектам Российской федерации на 1 января 2014г.», Москва, 2014.
3. «Предварительные итоги переписи населения Крымского федерального округа» информационный материал Росстата на 16 декабря 2014 года.
4. http://www.cbr.ru - Сведения о задолженности по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (региональный разрез) на 01.02.2015.
5. http://www.cbr.ru - Сведения о задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (региональный разрез) на 01.02.2015.
References:
1. Kornev VM, Kobzev AY The concept of a regional system of mortgage lending and the formation of static parameters for its characteristics // Economics, 2014. 10 number (119).
2. Bulletin of the Federal Service of State Statistics "Evaluation of the resident population on the subjects of the Russian Federation as of 1 January 2014.", Moscow, 2014.
3. "The preliminary results of the census of the Crimean Federal District" information material on Rosstat December 16, 2014.
4. http://www.cbr.ru - Information about the debt on loans in foreign currency granted by credit institutions to individuals (regional section) on 02/01/2015.
5. http: //www.cbr.ru - Information about the debt on loans in rubles, provided by credit institutions to individuals (regional-ny cut) on 02/01/2015.
7
15100
