CC BY
66
EDN:WJVBUF
А.Е. Сенникова - к.э.н., доцент кафедры статистики и прикладной математики, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected],
A.E. Sennikova - Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Applied Mathematics, FSBEI HE Kuban SAU;
B.М. Медведева - студентка 1 курса магистратуры, направленность «Экономика фирмы и отраслевых рынков», ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected]
V.M. Medvedeva - 1st year student of the master's program, specialization "Economics of the company and industry markets", FSBEI HE Kuban SAU;
О.В. Алексеенко - студентка 1 курса магистратуры, направленность «Экономика фирмы и отраслевых рынков», ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected]
O.V. Alekseenko - 1st year student of the master's program, specialization "Economics of the company and industry markets", FSBEI HE Kuban SAU.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ FORECASTING OF RUSSIA'S MACROECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON ECONOMIC AND STATISTICAL METHODS
Аннотация. Исследование посвящено проведению прогнозной оценки макроэкономического развития Российской Федерации на основе применения различных методов экономико-статистического анализа. Проведена оценка динамики наиболее значимых макроэкономических показателей России за период 2011-2021 гг. Определено, что службы государственной статистики периодически меняют порядок подсчёта тех или иных индикаторов, что приводит к неточностям при прогнозировании их значений на будущие периоды. В рамках исследования применены три метода экономико-статистического анализа в целях прогнозирования инвестиций в основной капитал как фактора, который в большей степени определяет темпы экономического роста в стране. Выявлено, что объёмы инвестиций в основной капитал России вырастут, однако темпы их роста окажутся низкими, в связи с чем определена необходимость в формировании благоприятного инвестиционного климата.
Abstract. The study is devoted to carrying out a forecast assessment of the macroeconomic development of the Russian Federation based on the use of various methods of economic and statistical analysis. The dynamics of the most significant macroeconomic indicators of Russia for the period 2011-2021 has been assessed. It is determined that the state statistics services periodically change the order of calculation of certain indicators, which leads to inaccuracies in predicting their values for future periods. Within the framework of the study, three methods of economic and statistical analysis were applied in order to predict investments in fixed assets as a factor that largely determines the pace of economic growth in the country. It is revealed that the volume of investments in fixed assets of Russia will grow, but their growth rates will be low, and therefore the need for the formation of a favorable investment climate is determined.
Ключевые слова: прогнозирование, макроэкономическое развитие, экономическая система, инвестиции, экономико-статистические методы, факторная модель.
Keywords: forecasting, macroeconomic development, economic system, investment, economic and statistical methods, factor model.
Основой обеспечения стабильно высоких темпов роста государства выступает формирование прочной и устойчивой к проявлениям негативных факторов экономической системы, тесно переплетенной с другими сферами жизнедеятельности и в некоторой степени обеспечивающей их существование. Создание подобной надежной экономической базы развития страны должно осуществляться посредством улучшения индикаторов, на основании которых производится качественная и количественная оценка различных аспектов финансово-хозяйственной жизни населения.
Основополагающим направлением реализации политики государства выступает формирование таких темпов экономического роста, которые обеспечивают национальную безопасность страны и гарантируют укрепление её позиций во внешнеторговых и иных форм международных отношений [5]. Так, руководство государства разрабатывает планы - и тактические, и стратегические, - посредством достижения которых оно стремится добиться улучшения своей экономики, которая является совокупностью различных макроэкономических показателей.
Однако разрабатываемые на федеральном, региональном и местном уровнях планы ввиду крайне негативного воздействия внешних и внутренних источников угроз оказывают-
ся недостижимыми. В 2020 году одним из таких источников стала пандемия коронавирусной инфекции, обусловившая экономический кризис в мировом масштабе, поскольку фактор подобного рода не был учтён в прогнозных оценках специалистов, что обусловило длительный период адаптации хозяйственной деятельности к сформировавшимся условиям. Спустя два года сформировался новый источник угроз, который спровоцировал негативные тенденции в различных сферах экономики: в денежно-кредитной это привело к резкому росту инфляции и повышению ключевой ставки до рекордных 20 %, в финансовой возникли ограничения валютных операций и т.д. Действие подобных факторов приводит к необходимости регулярного прогнозирования макроэкономического развития России и обусловливает актуальность темы исследования.
Разработка авторской прогнозной оценки динамики макроэкономического развития Российской Федерации на основе применения различных методов экономико-статистического анализа составляет цель исследования. Объектом исследования выступили макроэкономические показатели развития России, а предметом - прогнозная оценка динамики макроэкономического развития страны на период до 2035 года.
Теоретической базой исследования послужили научные публикации отечественных ученых-экономистов в области исследования макроэкономических показателей развития государства, а также в области применения экономико-статистических методов. Анализ макроэкономического развития России проводился на основе статистических данных, публикуемых специальными службами Росстата и Банка России. В частности, информационной базой исследования выступили показатели ВВП (потреблённого в течение года), инвестиций в основной капитал, инфляции и др.
Методы исследования, применённые в статье: экономико-статистического анализа (метод скользящей средней, аналитического выравнивания, моделирования), расчётно-конструктивный, сравнительного анализа.
Анализ макроэкономического развития Российской Федерации предполагает изучение динамики центральных индикаторов, к числу которых относится валовой внутренний продукт (ВВП). Проанализируем динамику величины потреблённого в России ВВП за 2011 -2021 гг. (рисунок 1).
Рисунок 1 - Динамика валового внутреннего продукта России в 2011-2021 гг. [4]
Анализ динамики ВВП России, основанный на данных, опубликованных на сайте Росста-та, позволил определить её положительный наклон, иначе говоря, валовой внутренний продукт страны ежегодно растёт, однако темпы роста периодически меняются. В 2020 году, когда российская и мировая экономика оказались в сложной ситуации, вызванной СОУГО-19, объём ВВП страны впервые за весь период исследования (2011-2021 гг.) показал отрицательную динамику, сократившись на 2 % относительно уровня 2019-го года. В соответствии с документом «Бюджет для граждан», на 2020 год прогнозировался рост ВВП России до 112,9 трлн руб. [1], однако эко-
номическая ситуация в стране обусловила его падение, поскольку в целях обеспечения безопасности населения ту часть деловой активности, которую можно было представить в цифровом формате, была перенесена на дистанционную платформу.
Организация высокоэффективного производства в стране в равной степени определяется объёмом инвестиций и характером управления инвестиционными процессами, поскольку финансовая составляющая активизирует деятельность любой направленности. Одной из проблем макроэкономического развития России выступает ограниченность финансовых вложений, в частности в основной капитал, которые необходимы для запуска производственно-хозяйственных процессов. Основываясь на данных, опубликованных на web-ресурсе «Витрина статистических данных» от Росстата, охарактеризуем динамику инвестиций в основной капитал по годам (рисунок 2).
Рисунок 2 - Динамика инвестиций в основной капитал России в 2011-2021 гг. [4]
Анализ динамики инвестиций в основной капитал России позволил определить, что в период с 2011 по 2021 гг. их объём постепенно увеличивался: так, за данный период они выросли на 93,6 %. Однако темпы роста данного критерия макроэкономического развития России остаются низкими в сравнении с темпами роста ВВП (в 2,2 раза за 2011-2021 гг.).
Исследование показало, что замедление скорости наращивания инвестиционных вложений в развитие российской экономики наблюдались в кризисные для страны периоды -2015 и 2020 гг. В 2015 году на фоне стремления западных стран не признавать результаты референдума о присоединении Крыма против России были введены санкции, которые потребовали определённого времени для успешной адаптации экономической деятельности к новым условиям хозяйствования. В этом периоде наблюдалось некоторое замедление роста объёмов инвестиций в основной капитал страны. Ещё одним периодом стал 2020 год: причины невысоких темпов роста капитальных вложений, как было указано ранее, были обусловлены распространением опасного вируса и сдерживающими мерами со стороны государства.
Поскольку инвестиции в основной капитал являются центральной составляющей программы экономического роста страны, в рамках данной работы они послужат объектом прогнозирования.
Одним из показателей, характеризующих устойчивость экономической системы страны к факторам различного рода и характера действия, выступает уровень инфляции. Проанализируем динамику индикатора инфляции за период с 2011 по 2021 гг. (таблица 1).
Статистические данные, представленные Банком России, свидетельствуют о том, что уровень инфляции в России, начиная с 2016 года, снизился по сравнению с предыдущими периодами. Однако проблема объективной оценки и анализа макроэкономического развития России состоит в том, что порядок определения уровня инфляции периодически меняется специалистами Росстата, что обусловливает некорректность сравнения периодов, относительно которых были применены различные схемы подсчёта.
Таблица 1 - Динамика уровня инфляции в России в 2011-2021 гг. [3]
Показатель Год
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Уровень инфляции, % 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 103,0 103,3 108,4
Изменение г/г, п.п. - 0,5 -0,1 4,9 1,5 -7,5 -2,9 1,8 -1,3 0,3 5,1
Отсюда следует, что успешность прогнозирования макроэкономического прогнозирования развития страны находится в зависимости от избранного метода расчёта её индикаторов, поэтому рекомендуется создание специальной службы, деятельность которой будет состоять в подготовке различных методик подсчёта макроэкономических показателей, в том числе инфляции, их тщательном сравнительном анализе с последующим выбором лучшей модели.
Для прогнозирования макроэкономического развития России в рамках данной статьи построим факторную модель, в которой результативным признаком выступят инвестиции в основной капитал, поскольку они являются финансовым обеспечением реализации производственных и иных процессов в стране. Обозначим их как «Yi». Модель необходимо также дополнить определёнными факторами, которые оказывают воздействие на динамику результативного признака. Представим их в табл. 2.
С использованием офисного приложения MS Excel определено линейное уравнение множественной регрессии данной модели в естественной форме (формула 1):
Yj = 4217,5 + 0,5Xi - 12,6Х2 + 1580,9Х3 (1)
Таблица 2 - Элементы факторной модели макроэкономического развития России
Инвестиции в основной Чистая прибыль органи- Уровень инфляции, % Фондоотдача, руб.
капитал, млрд. руб. (Y^ заций, млрд. руб. (X!) (X2) (X3)
2011 г. 8445 5729 106,1 2,1
2012 г. 9596 7117 106,6 2,3
2013 г. 10066 6135 106,5 2,8
2014 г. 10380 3966 111,4 3,1
2015 г. 10496 7554 112,9 2,7
2016 г. 11282 12296 105,4 3,0
2017 г. 12262 8505 102,5 3,4
2018 г. 13641 12208 104,3 2,9
2019 г. 14725 16715 103,0 2,8
2020 г. 15438 14027 103,3 2,6
Примечание: авторская разработка на основе [3], [4]
Полученное уравнение показывает, что рост чистой прибыли российских организаций различной отраслевой принадлежности на один млрд. руб. обусловливает рост инвестиций в основной капитал на 0,5 млрд. руб. Уровень инфляции оказывает обратное воздействие - при каждом процентном пункте его повышения, объём инвестиций сокращается на 12,6 млрд. руб. Фондоотдача как индикатор эффективности использования основных средств обеспечивает 1580,9 млрд. руб. прироста результативного признака при каждой копейке её роста.
Оценим статистическую значимость уравнения множественной регрессии с использованием F-критерия Фишера. Выдвигаем две гипотезы при уровне значимости а=0,05: Но : R2 = 0;
Н : R2 ф 0.
Н0 - уравнение регрессии статистически ненадёжно;
Н1 - уравнение регрессии статистически надёжно.
Определим наблюдаемое значение общего F-критерия Фишера по формуле (2):
(2)
н 1-ЯуХ1х2 п-т-1 4 у
Р„ =
0,819
1-0,819 10-3-2
= 9,072.
Определим критическое значение F- критерия Фишера. При уровне значимости а=0,05 и числе степеней свободы (к1 = 3, к2 = 6), получим: р = 4 7 57
1 Крит ' и' ■
Полученное уравнение множественной регрессии является статистически надёжным, поскольку Fн > Бкрит. Гипотеза Н0 отклоняется, принимается гипотеза Н1 о надёжности уравнения регрессии.
Первый метод, на основе которого производится прогнозная оценка динамики макроэкономического развития России по критерию инвестирования, является метод скользящей средней. Его сущность заключается в определении значений динамического ряда на основе нахождения среднего значения по трём предыдущим периодам [2]. Представим результаты прогнозной оценки на рисунке 3.
Рисунок 3 - Прогнозная оценка динамики инвестиций в основной капитал России на основе метода скользящей средней на период до 2035 года
(Примечание: авторская разработка)
Метод скользящей средней не позволяет сформировать информативную основу для прогнозирования динамики макроэкономического развития России. Так, проведённое на основе данного экономико-статистического метода исследование показало, что в период с 2026 г. по 2035 г. объёмы инвестиций в основной капитал останутся на одном уровне. Применение метода скользящей средней при анализе данного индикатора нецелесообразно. Кроме того, недостатком данного метода является потеря определённой части информации в результате исключения периодов начала и конца исследования.
Второй метод, который следует применить в рамках прогнозирования макроэкономического развития России, - метод аналитического выравнивания. Его сущность заключается в исключении недостатка метода скользящей средней и представлении чёткой динамики изменения индикатора [2]. В таблице 3 представим выровненную динамику инвестиций в основной капитал России, полученную на основе аналитического выравнивания.
Применение метода аналитического выравнивания позволило выявить положительную динамику инвестиций в основной капитал России. Авторские расчёты показали, что уровень инвестиций в основной капитал к 2035 г. повысится до 26,4 трлн руб., что на 61,7 % больше показателя за 2021 г. Однако прирост является недостаточным для обеспечения высокоэффективного производства в стране с использованием современных технологий, техники и оборудования. По этой причине необходимо повышать инвестиционную привлекательность страны, в первую очередь, следует изменить законодательную базу привлечения инвестиций.
Заключительным этапом исследования является прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал на основе экономико-статистического моделирования. Факторная модель представлена выше (формула 1).
Таблица 3 - Выравнивание динамического ряда инвестиций в основной капитал России
на основе применения метода аналитического выравнивания
Год Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (фактические значения) Номер года Квадрат номера года Произведение признаков Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (выровненные значения)
У 1 yxt у = а + Ь х t
2011 8445 -5 25 -42226,0 8184,4
2012 9596 -4 16 -38382,9 8945,0
2013 10066 -3 9 -30197,2 9705,6
2014 10380 -2 4 -20759,3 10466,2
2015 10496 -1 1 -10496,3 11226,7
2016 11282 0 0 0,0 11987,3
2017 12262 1 1 12262,2 12747,9
2018 13641 2 4 27281,5 13508,5
2019 14725 3 9 44176,2 14269,0
2020 15438 4 16 61750,3 15029,6
2021 16347 5 25 81734,2 15790,2
Итого 107885,8 0 60 45634,4 107885,8
Примечание: авторская разработка
Основываясь на полученном уравнении множественной регрессии, представим прогнозную оценку результативного признака и факторов (таблица 4).
Таблица 4 - Прогнозная оценка динамики инвестиций в основной капитал России
на основе метода экономико-статистического моделирования на период до 2035 года
Период Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. Чистая прибыль организаций, млрд. руб. (Х1) Уровень инфляции, % (Х2) Фондоотдача, руб. (Х3)
2022 г. 14419,8 15464,8 103,6 2,7
2023 г. 14980,1 16238,1 104,8 2,9
2024 г. 15574,4 17050,0 105,6 3,0
2025 г. 16207,6 17902,5 105,7 3,2
2026 г. 16871,4 18797,6 105,9 3,3
2027 г. 17555,8 19737,5 107,1 3,5
2028 г. 18284,1 20724,4 107,6 3,7
2029 г. 19065,4 21760,6 106,8 3,9
2030 г. 20088,4 23283,8 105,9 4,1
2031 г. 21182,5 24913,7 104,5 4,3
2032 г. 22326,4 26657,6 104,6 4,5
2033 г. 23574,2 28523,7 102,3 4,7
2034 г. 24872,4 30520,3 102,2 4,9
2035 г. 26264,0 32656,8 101,3 5,2
Примечание: авторская разработка
Прогнозная оценка инвестиций в основной капитал России на основе экономико-статистического моделирования также показывает положительную динамику, однако темпы прироста являются низкими, что обусловливает необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата в стране.
Заключение
Исследование, проведённое в рамках данной работы, позволило определить, что темпы экономического роста России остаются низкими, поскольку государство неэффективно управляет макроэкономическими показателями развития.
Одним из наиболее значимых факторов, при грамотном управлении которым можно добиться высоких темпов экономического роста страны, являются инвестиции в основной капитал. Анализ показал, что инвестиционные процессы в России сдерживаются по ряду причин. В рамках исследования построена факторная модель, отражающая влияние трёх факторов на динамику инвестиций в основной капитал. Кроме того, построены три прогнозные модели, согласно которым будут меняться объёмы инвестиций, на основе метода сколь-
зящей средней, аналитического выравнивания и моделирования. Наиболее эффективными методами признаны последние две, поскольку они характеризуют изменения в результативном признаке, в то время как метод скользящей средней отражает статичность.
Результаты исследования показали, что для формирования качественных прогнозных оценок российским статистическим службам необходимо организовать внутренние отделы, которые будут заниматься грамотным подсчётом макроэкономических показателей, поскольку порядок определения многих из них периодически пересматривается и меняется, что искажает информацию, используемую при анализе.
Источники:
1. Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfm.ru/common/upload/library/2019/12/main/Budzhet_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf (дата обращения: 07.04.2022).
2. Методология статистического исследования социально-экономических процессов : монография / под ред. В.Г. Минашкина. - М. : Ю НИТИ-ДАНА, 2017. - 387 с.
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 07.04.2022).
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 07.04.2022).
5. Рыбачик, А. Е. Анализ внешнеторговой политики Российской Федерации в современных условиях / А. Е. Рыбачик, А. Е. Сенникова // Актуальные проблемы развития социально-экономических систем: теория и практика : Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции, Курск, 28 мая 2021 года / под редакцией Е.А. Болычевой. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 233-236.
References:
1. Budget for citizens to the Federal Law on the Federal Budget for 2020 and for the planning period of2021 and 2022 [Electronic resource]. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/12/main/Budzhet_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf (date of reference: 07.04.2022).
2. Methodology of statistical research of socio-economic processes: monograph / edited by V.G. Minashkin. - M. : Yu-DANA, 2017. - 387 p.
3. The official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru / (accessed: 07.04.2022).
4. Official website of the Federal State Statistics Service [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru / (date of reference: 07.04.2022).
5. Rybachik, A. E. Analysis of the foreign trade policy of the Russian Federation in modern conditions / A. E. Rybachik, A. E. Sen-nikova // Actual problems of development of socio-economic systems: theory and practice : Collection of scientific articles of the 11th International Scientific and Practical Conference, Kursk, May 28, 2021 / edited by E.A. Bolycheva. Kursk: Southwest State University, 2021. pp. 233-236.
EDN: WHDQCM
А.Е. Сенникова - к.э.н., доцент кафедры статистики и прикладной математики, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected],
A.E. Sennikova - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics and Applied Mathematics, FSBEI HE Kuban SAU;
Е.Ю. Немчинова - обучающаяся факультета заочного обучения, ФГБОУ ВО Кубанский ГА, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected],
E.Yu. Nemchinova - student of the Faculty of distance learning, FSBEI HE Kuban SAU; П.Ю. Терещенко - обучающаяся факультета заочного обучения, ФГБОУ ВО Кубанский ГА, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, [email protected],
P.Yu. Tereshchenko - student of the Faculty of distance learning, FSBEI HE Kuban SAU.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ STATISTICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR KRAI
Аннотация. Исследование посвящено проведению статистического анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Авторами проведена оценка финансового состояния аграрных предприятий региона на основе критерия ликвидности, которая показала необходимость повышения их текущей платежеспособности. На основе оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций Краснодарского края выявлена потребность в снижении уровня зависимости от привлеченного капитала, формирующего большую часть их капитала. Исследование деловой активности предприятий определило необходимость ускорения оборачиваемости активов и капитала. Результатом исследования стала разработка мероприятий, направленных на стабилизацию финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, среди которых: внедрение и применение инновационных продуктов в части управления
