CC BY
132
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3
ПОЛИВАЛЮТНЫЙ ИНДИКАТОР АНАЛИЗА РЫНКА ФОРЕКС
РЫБАЛКИН Д.А.,
аспирант,
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск,
e-mail: [email protected]
В статье рассмотрен метод снижения вероятности ложного входа в рынок за счет применения разработанного авторами индикатора, определяющего состояние рынка по интересующим инструментам.
В зависимости от состояния рынка используются сигналы, формируемые либо трендовым индикатором, либо индикатором-осциллятором.
Ключевые слова: Форекс; торговля; финансовый результат; имитационное моделирование; вероятность.
In article the method of decrease in probability of a false input in the market at the expense of application of the indicator of the market defining a condition developed by authors on inter-esting tools is considered. Depending on a market condition the signals formed either the trend indicator, or the indicator осциллятором are used.
Keywords: Forex; trading; financial result; imitating modeling; probability.
Коды классификатора JEL: E44, G15.
В современных условиях практика торговли на рынке Форекс в спекулятивных целях в большинстве случаев происходит на основе сигналов, формируемых индикаторами. Для построения этих индикаторов используются базы данных, в которых хранится информация о ценах, объемах торгов и, возможно, некоторая другая по финансовому инструменту [3]. Все широко применяемые индикаторы анализа рынка Форекс делятся на две большие группы: трендовые и осцилляторы. Причем трендовые индикаторы обеспечивают низкую вероятность выдачи ложного сигнала в тренде, однако имеют высокую вероятность выдачи ложного сигнала в коридоре. А осцилляторы - наоборот. Следовательно, для снижения вероятности ложного входа в рынок необходимо правильно оценивать ситуацию и применять соответствующий индикатор [1].
Для решения данной задачи предлагаем применить алгоритм работы на рынке, при котором в набор индикаторов дополнительно вводится индикатор, определяющий состояние рынка. Он указывает, какой из видов индикаторов должен использоваться в данной ситуации [2].
Рис. 1. Включение индикатора, определяющего состояния рынка, в качестве переключателя
При таком подходе удается обеспечить условия работы с низкой вероятностью ложного вхождения в рынок.
Рассмотрим вопрос о построении индикатора, определяющего состояние рынка. Становится очевидно, что если при построении такого индикатора использовать данные только об одном финансовом инструменте, то довольно высока вероятность ошибочного определения состояния рынка за счет ложных движений по анализируемому инструменту.
Поэтому предлагается для определения состояния рынка в целом применить индикатор, аналогичный индикаторам фондовых рынков.
© Д.А. Рыбалкин, 2011
Разработка поливалютного индикатора анализа рынка Форекс «Расчет стоимости поливалютной корзины» [4]
Все описанные выше индикаторы анализа обладают общим недостатком — они применимы для анализа и прогнозирования одной валютной пары. В ряде случаев возникает необходимость оценить значение одной валютной пары относительно другой валютной пары либо какой-то линейной комбинации этих пар. В качестве аналога такого подхода можно привести индексы, широко используемые на фондовых рынках (индекс Доу-Джонс), индекс «Стэн-дард энд пурз «(S&P), индекс Нью Йоркской фондовой биржи (NYSEIndex), индексы Американской фондовой биржи (AMEX).
Промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA), (NYSE: DJI) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).
Фондовый индекс - показатель состояния и динамики рынка ценных бумаг. Через сопоставление текущего значения индекса с его предыдущими значениями можно оценить поведение рынка, его реакцию на те или иные изменения макроэкономической ситуации, различные корпоративные события (слияния, поглощения, дробления акций, отставки и назначения ведущих менеджеров), спекулятивные процессы.
Однако аналогичный индекс для оценки состояния валютного рынка отсутствует, что, по нашему мнению, снижает возможности анализа состояния этого рынка в целом.
В связи с этим был разработан алгоритм такого индекса. Он реализует идею о расчете стоимости среднего значения курсов валютных пар. Однако непосредственно вычислить значение индекса путём сложения значения текущих курсов не представляется возможным, так как они выражены в разных валютах. Для валютных пар, у которых доллар США находится в знаменателе, результат выражен в долларах США. Для валютных пар, у которых доллар США находится в числителе, результат выражен в той валюте, которая находится в знаменателе.
В третьем случае может иметь место ситуация, когда в валютной паре доллар США отсутствует. В этом случае необходимо представить эту пару в виде произведения двух пар, а именно первой валюты к доллару США и доллара США ко второй валюте в паре.
Для примера рассмотрим такую редкую пару как новозеландский доллар к сингапурскому доллару (NZDSGD).
Для рассматриваемого примера финансовый результат будет получен в сингапурских долларах США. Затем для определения финансового результата в долларах США достаточно значение пары разделить на значение USDSGD, то есть в числитель поставить доллар США, а в знаменатель валюту из рассматриваемой пары, которая находится в знаменателе [5].
После запуска терминала появляется выпадающее меню, в котором можно в случае необходимости переопределить исходные данные для работы индикатора. На приведённом ниже рисунке 2 показано окно индикатора [7].
Рис. 2. Окно индикатора
В верхней строке Sym вводятся названия валютных пар (строковые переменные), а в нижней к-весовые коэффициенты, учитывающие влияние каждой пары на индикатор (вещественные переменные).
Результат работы для набора данных Sym="EURUSD;GBPUSD;USDJPY;USDCHF;USDCAD"
К=1;1;1;1;1 Приведён на рис. 3.
TERRA ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3
74
Д.А. РыБАлкИН
Рис. 3. Индикатор «Расчет стоимости поливалютной корзины»
Из приведённого рисунка видно, что поведение индикатора отличается от поведения пары Евро-Доллар США.
Результат расчета, полученный в долларах США, можно легко перевести в любую другую валюту.
На практике индексы применяются часто для сравнения с аналогичными параметрами за некоторый интервал времени. В связи с этим разработана еще одна модификация программы, в которой результат расчета представлен в относительных единицах.
Для реализации такого алгоритма необходимо выбрать базис для расчета этого индекса.
В качестве такого базиса целесообразно принять значение валютных пар, входящих в этот индекс за 100% для некоторого момента времени.
Известные индикаторы не позволяют выполнить данные вычисления. В связи с этим был разработан алгоритм и написана на языке MQL4 программа для торгового терминала MetaTrader4.
Исходные данные — это символы валютных пар в их общепринятом значении и коэффициенты, учитывающие необходимые для анализа поправки. Можно вводить любые символы, содержащие в числителе или знаменателе символ USD.
Рис. 4. Окно индикатора
На приведенном выше рисунке 4 показано меню программы. Оно допускает введение любого количества валютных пар, которые разделены между собой разделителем «точка с запятой». Это переменные строкового типа.
Во второй строке расположены коэффициенты. Это переменные вещественного типа. Наличие этих коэффициентов расширяет возможности программы и позволяет при необходимости вычислить более сложные зависимости.
В третьей строке расположены переменные, значения которых приняты за 100% для каждой из валютных пар. Это переменные вещественного типа.
При этом результат расчета приведен в долларах USD. В программе предусмотрен контроль качества исходных данных (защита от дураков). Область применения данного индикатора, например, определение точки открытия позиции в сторону, противоположную уже открытой (вместо стоп-лосов). Кроме того, порой возникает необходимость оценить общую величину поливалютной корзины. Например, это важно при определении тренда на длительную перспективу. В частности, в условиях мирового финансового кризиса нарушаются известные закономерности о взаимозависимости движения валютных пар относительно друг друга (известно, что как правило, при росте золота доллар падает. Однако, в условиях мирового финансового кризиса эта закономерность нарушается).
Рис. 5. Индикатор «Расчет стоимости поливалютной корзины»
На рисунке показана ситуация, когда имеет место одно и то же значение по паре Евро-доллар, а именно 1.2270. Это имело место 23.06.2010 в 19.00, затем 25.06.2010 в 12.00 и, наконец, 29.06.2010 в 05.00. При этом значения поливалютного индикатора существенно отличаются. Они соответственно равны 68.37, 68.82 и 69.31 для указанных моментов времени (моменты времени выделены на рисунке вертикальными линиями, а значения индикатора горизонтальными).
Разработан новый класс индикаторов, названный автором поливалютный.
Этот класс индикаторов отличается от известных тем, что в качестве базы данных для расчета значения индикатора используются данные по нескольким валютным парам.
Применение предложенного индикатора позволило существенно снизить вероятность ложного входа в рынок, за счет чего улучшить финансовый результат.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акелис С. Технический анализ от А до Я. М., 1999.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. М.: Мир, 1974.
3. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Интернет-Трейдинг. М., 2004.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009611998 «Расчет стоимости поливалют-ной корзины».
5. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Интернет-трейдинг. М., 2003.
6. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. М., 2000.
7. http://www.alpari.ru.
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3
