CC BY
26
Представленный алгоритм используется для формирования параметров организационной структуры управления банком исходя из характеристик, оказывающих влияние на данные параметры. Единой наиболее подходящей для любого коммерческого банка структууы корпоративного управления не существует. Структурные различия, которые имеются как у российских банков, так и у финансовых институтов различных стан, не означают, что одна ооганизация осуществляет надлежащее корпоративное управление, а друга — нет. Точно так же ввиду индивидуальных особенностей построения управленческой системы полностью формализовать процесс организации корпоративною управления банком математически и/или логически не представляется возможным. Тем не менее в системе руководящих органов коммерческого банка, их взаимоотношений и связей с иными заинтересованными лицами присутствуют определенные закономерности, поддающиеся формализации. Поэтому методика формирования структуры корпоративного управления коммерческим банком может быть выстроена как последовательность шагов (блоков; на рисунке они обозначены цифрами), котора позволяет представить процесс формирования организационной структуры банка и обеспечить ее основными характеристиками (парамерами), которыми она должна обладать исходя из конфетных условий ведения деятельности коммерческим банком (xaчaктeриcтик внешней и внутренней среды банка).
УДК 336.71:005.334:339.721
В.И. Белоцерковский, И.О. Солдатов (Тула, ТулГУ)
ПОЛИТИКА БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА ЛИКВИДНОСТИ
Подчеркивается значимость системы риск-менеджмента как жизненно необходимого элемента управлення банком, залога его конкурентоспособности.
За рубежом система риск-менеджмента уже давно признана жизненно необходимым элементом управления банком, залогом его конкурентоспособности. Постепенно понимание важности комплексного управления рисками приодет и к отечественным банкам. Очевидно, что без системного управления рисками банк не только не сможет успешно развиваться, но и вряд ли долго просуществует.
За первые шесть месяцев текущего года темпы прироста банковски активов составили 14,6 %. Для сравнения: за аналогичный период 2007 г. активы банковской системы выросли на 22,5 %. Резкое замедление темпов равития банковского бизнеса вполне объяснимо: 2008 г. окаался тяжелым для финансовых институтов по всему миру (из-за последствий гло-
бального кризиса ликвидности и сохраняющейся неопределенности на мировых рынкх).
В Росси, которую кризис затонул в меньшей степени, на состоянии банковского сектора склалась политик ЦБ по сдерживанию инфляции.
С другой стороны, для риск-менеджмента замедление динамики развития бизнеса является даже хорошей новостью. Ведь задача системы управления рисками — сдерживать банк от принятия на себя чрезмерного уровня риска, и решить эту задачу в период «кредитного бума» было достаточно сложно. Как отмечают банковские риск-менеджеры, опрошенные агентством «Эксперт РА», к кризису ликидности они окаались готовы, а неблагоприятные события только дли дополнительную статистическю базу и материал для дальнейшего совершенствования.
Для риск-менеджмента очень важны подобные события, так как именно они служат базой для оценки системы управления рискми и являются основой для изменений и дальнейшего равития системы.
Основным вопросом у риск-менеджеров сегодня стоят кредитные риски: им они отводят первое место по значимости. Второе место досталось рискам ликвидности, третье — процентным рискм. Далее следуют операционные риски, а валютные и фондовые риски замыкют список предпочтений. Внимание к кредитным рискам вполне оправданно. Во время бурного роста розничного кредитования банки были вынуждены торопиться с занятием максимально возможных долей рынка в рамках своих cтрaтeгичecкрx ниш. Темп прироста кедитов, предоставленных физическим лицам, за первое полугодие 2008 г. снизилст на 16 % по отношению к первому полугодию 2007 г., что дао российским банкам необходимую передышку для заполнения оставшихся в риск-менеджменте пробелов.
Одним из основных последствий глобального кизиса ликвидности для рынка кредитования стало повышение процентных ставок и ужесточение условий для заемщиков. Причем данная тенденция скорее свидетельствует не об ухудшении условий фондирования для самих банков, а о пересмотре отношения к рискам. Банки осуществляют переоценку риск-менеджмента в стооону его ужесточения: повышают требования к эмитентам, подходам формирования ликвидности, а также частично пересматривают подходы к оценке рисков.
Главными инструмєнами управления ликидностьк) сегодня остаются опєтчтивньій мониторинг состояния ликидности, формирование ликвидных инструментов и соблюдение всех необходимых требований регулятора. Как поклала практик, этого окаывается достаточно для того, чтобы успешно пережить несколько волн сжатия ликвидности.
Более важной задачей сегодня Бьюттмет совершенствование практики управления кедитными рисками, которые продолжают нарастать. Традиционный индикто уровня кредитного риска — доля проссоченной задолженности в портфеле кедитов по физическим лицам — увеличивается, хотя и не столь стремительно как раньше. По юридическим лицам уровень просроченной задолженности за первые 6 месяцев 2008 г. также слег-
к вырос (с 0,92 до 1 %), что явилось неизбежным следствием ус кореня роста фeдртoвaния корпоративных заемщиков.
Многие риск-менеджері отмечают, что системы управления кредитными рисками в настоящее время требуют перенастройки кк в связи с изменившимися рыночными условиями, так и из-за новых технических возможностей, которых несколько лет наад еще не существовало. В частности, с равитием ккеддтных бюро и накоплен ем собственных стати стиче-скдх ба по индивидуальным заемщикам стало возможно более широкое внедрение механизмов скоринговой оценк (система покаателей оценивающих платежеспособность заемщика). Главная задача риск-
менеджмента на данном этапе — более точное прогнозирование проблемной задолженности и, следовательно, величины создаваемых резервов на ее покрытие. Это необходимо прежде всего для бизнеса пи раработке новых и доработке старых кедитных продуков, изменения кедитной политики, обучения и развития компетенции кредитных менеджеров.
Доля банков, использующих скоринговые модели для физических лиц, выросла с 35 до 40 %. Более того, почти 17 % банков использует ско-ринг при принятии решений о выдаче кедитов малому и среднему бизнесу. Скоринг физдческх лиц представляет собой сложную математическую модель, основанную на оценке раличных характеристик клиентов, таких, кк личный доход, возраст, семейное положение, профессия и многих других. Они являютст входными переменными модели, классифицирующей потенциальных заемщиков. В реззльтате анализа переменных, поступающих на вход скоринговой системы, на выходе системы сколинга получается интегрированный покаатель, который и оценивает степень кредитоспособности заемщик по ранговой шкал: «хороший» заемщик или «плохой» заемщик. Основной вопрос, на который отвечает скорингова система — вернет заемщик кедит дли нет? Здесь следует отметить, что современные сколинговые системы на основе новейших математических раработок могут классифицировать заемщиков не на две, а на «произвольное» число категорий кредитоспособности.
В нашей стгане, где кредитна история клиентов, физически лиц, в лучшем случае насчитывает пару-ттойку лет, а типичное для среднего банка количество кредитов, по которым уже завершены выплаты, — порядка нескольких тысяч, стандартные статистические методы, применяемые в иностранных банках, работают плохо. В Росси и на Западе факторы кедетного риск, входящие в скоринговые модели (стаж работы на кон-кетном месте, профессиональный уровень, возраст заемщика и др.), оказывают различное влияние на ккедетоспособность клиента.
Скоринговые модели необходимо рарабатывать на самых «свежи» данных, периодически прoвeчяь качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать модель при изменении кедитной политик. Схемы же соттудничества и скоринговые системы западных компаний часто являются закрытыми — при необходимости что-то адаптировать банку приходится вновь и вновь обращаться к западному поставщику. Из-
вестны случаи, когда российские банки, купив сначала западную скорин-говую систему, затем откчывчлись от ее использования и внедряли российское решение. Вместе с тем рынок кредитования маиых предприятий пока находится на начальном этапе развития, и применение скооинга здесь связано с меньшей точностью и с большей вероятностью возникновения ошибок.
В практике управления крдитными рисками совершенствуются не только механизмы предварительной оценки, но и процессы работы с проблемной задолженностью, особенно по физическим лицам. Банки уже наработали определенную историю на рынке и имеют достаточно «вызревший» кредитный шотфель, и актуальной задачей является повышение эффективности сбора просроченной задолженности. В этой связи многие банки пересматривают стратегии сбора просроченной задолженности собственными силами и расширяют взаимодействие с внешними коллекторскими агентствами. Стоит отметить, что банки сегодня все больше осознают те преимущества, которые дает им работа с коллекторским агентством. Если в прошлом году около 40 % банков активно сотрудничало с коллекторами, то в этом год эта доля выросла почти до 50 %. Большинство остается довольно сотрудничеством: аутсорсинг работы с проблемной задолженностью позволяет снизить операционные издержки и увеличить эффективность возврата долгов.
С другой стоооны, некоторые участник рынка обращают внимание и на операционные риски, возникающие в процессе кредитования физических лиц, особенно на рост опасности мошеннических операций. Одной из основных задач на сегодня является улучшение эффективности работы по предотвращению мошеннических операций. В связи с тем что постоянно изменяются технологии и уровень «подготовки» мошенников, банк должны понимать, что этой проблеме стоит уделять особое внимание.
Повышенное внимание банковских риск-менеджеров к вопросам управления кредитными рисками — позитивный фактор для банковского сектора в целом. Сложившася ситуация дает достаточно возможностей для того, чтобы внести корректировки в сложившуюся систему и минимизировать невозвраты кредитных продуктов. В период кризиса практика управления кредитными рисками будет улучшена, а следовательно, сфор-мируетст хороший баис для новой кредитной экспансии. Новый виток роста, вероотно, будет более осторожным и осмысленным, но, безусловно, поставит перед риск-менеджерами новые задачи, которые потребуют дальнейшего совершенствования практики управления рисками.
