CC BY
204Методы анализа Methods ofanutysis
УДК 330
оценка рисков с учетом влияния человеческого фактора
risk assessment according to influence
of human factor
Ирина Анатольевна КИСЕЛЕВА,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры прикладной математики, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) E-mail: [email protected] Николай Евгеньевич СИМОНОВИЧ, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии личности, Институт психологии им. Л. С. Выготского Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ), академик РАЕН E-mail: [email protected]
В статье отмечается, что неотъемлемой составляющей профессионального управления рисками является определение сущности объекта управления в сфере экономики. Поскольку отечественная теория управления рисками находится в стадии формирования, то проблема четкого всестороннего определения понятия «риски» приобретает в настоящее время особую актуальность. В статье рассматривается наряду с экономическими прогнозами рисков и человеческий фактор при принятии решений. Важными показателями являются статус и позиция человека в социуме, а также его социальное самочувствие. Проведен анализ методов оценки рисков, сделан вывод о необходимости разработки новых моделей и методов управления рисками с учетом человеческого фактора.
Ключевые слова: риск, оценка, доходность, неопределенность, позиция человека, статус, личность, социальное самочувствие.
Irina A. KISELEYA,
Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of the Department of applied mathematics, Moscow state university of economy, statistics and informatics (MESI) E-mail: [email protected] NikolaiE. SIMONOYICH, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Professor of the Department Psychology of the Personality, Psychology Institute of name of the Vygotsky Russian State Humanitarian University (RSHU), the academician of the Russian Academy of Natural Sciences E-mail: [email protected]
In the article it is noted that the integral component of professional risk management is definition of essence of object of management in the economy sphere. As the domestic theory of risk management is in a formation stage, the problem of accurate comprehensive definition of the concept «risks» gains now special relevance. In the article it is considered along with economic forecasts of risks and a human factor at decision-making. Important indicators are the status and a position of the person in society, and also its social well-being. The analysis of methods of an assessment of risks is carried out, the conclusion is drawn on need of development of new models and methods of control over risks according to a human factor.
Keywords risks, assessment, profitability, uncertainty, position of the person, status, personality, social well-being.
Моделирование рисковых ситуаций в настоящее время находится на таком этапе, когда назрел качественный скачок. Во всем мире накопилось огромное количество разнообразных моделей, методов расчета, оценки, минимизации, управления и прогнозирования рисков. Сотни научных журналов ежемесячно публикуют описания новых моделей либо модификации и развитие старых. Реальная экономическая система представляет собой причудливое сочетание простых экономических механизмов. С помощью формальных средств изучение сложных экономических механизмов уже встречает значительные трудности.
Любая сфера человеческой деятельности, в особенности экономика или бизнес, связана с принятием решений в условиях неполноты информации. На базе результатов междисциплинарных исследований в конце 1960-х гг. в западной экономической науке сформировались новые научные направления, такие как теория экономического риска, риск-менеджмент и др. В свою очередь, соответствующие разделы появились и в финансовых науках, в том числе в теории инвестиций. Несмотря на выдающийся вклад отечественных ученых в разработку математических аспектов современной теории риска [1, 2], в России риск и связанная с ним концепция случайности не получили должного развития и отражения в экономических исследованиях. В условиях плановой экономики исключалось понимание риска и неопределенности как неотъемлемых составляющих социально-экономического развития, как важнейших научных категорий, требующих всестороннего изучения. Формирование в России рыночных отношений и соответствующих им хозяйственных механизмов привело к возвращению концепции риска в теорию и практику управления экономическими объектами всех уровней и форм собственности.
Основная цель банковской деятельности - максимизация прибыли. Немаловажной задачей является также минимизация банковских рисков [10]. Это означает, что политика коммерческого банка должна строиться на основе тщательной оценки и имитации различных ситуаций, анализа множества факторов, влияющих на размер прибыли. Данные факторы определяют уровень банковского риска, а задача банка - минимизировать его.
Стратегии принятия решений в условиях риска в сфере бизнеса базируются на следующем правиле. Риск и доходность изменяются в одном направле-
нии: чем выше доходность, тем, как правило, выше риск операции [7, с. 132].
Если банки хотят привлечь дополнительные средства, они должны продемонстрировать своим клиентам, что полностью учитывают соотношение риск - доход [11]. Именно этот тезис используется в настоящее время в ряде крупнейших зарубежных банков.
Возникновение различных видов риска происходит при проведении операций с финансовыми активами на рынке. Поэтому одно из центральных мест в современной теории и практике финансового менеджмента занимает проблема принятия эффективных управленческих решений в условиях риска. Анализ показывает, что в финансовой сфере данная задача часто формулируется как оптимальный выбор среди возможных комбинаций вида «риск - доход». При этом целью решения является достижение максимального результата при заданном уровне риска либо минимизация риска при фиксированном значении результата. При таком подходе эффективность принимаемых решений существенно зависит как от выбора результатного показателя, под которым часто понимается доходность операции, так и от принятых критериев оценки риска, в качестве которых в финансовой деятельности обычно используются:
- дисперсия соответствующего вероятностного распределения;
- вероятность получения убытка, т. е. результата более низкого по сравнению с некоторым базисным уровнем;
- оценка величины возможного ущерба с некоторой вероятностью [9].
Дисперсия или среднее квадратичное отклонение случайной величины, реализацией которой является значение доходности ценной бумаги, использовалась в классической теории портфеля, основоположником которой является Г. Марковиц. Поскольку дисперсия показывает степень волатильности доходности ценной бумаги от ее среднего значения, поэтому риск в теории Г. Марковица - это отклонение ожидаемого уровня доходности от ее среднего значения. Чем больше дисперсия, тем больше волатильность ценной бумаги и риск получения доходности, отличной от среднего значения. Данный метод количественной оценки риска имеет ряд недостатков, основным из которых является равнонежелательность как положительных, так и отрицательных колебаний.
Иной способ оценки уровня риска - это определение вероятности наступления неблагоприятного
исхода. Данный метод не приводит к большому объему вычислений и показывает соотношение благоприятных и неблагоприятных исходов. Однако оценка риска подобного рода не позволяет судить, насколько ожидаемый результат может оказаться хуже по сравнению с некоторым базисным уровнем.
Наряду с оценкой рисков с использованием математического или статистического аппаратов, зачастую используются экспертные оценки, которые, хотя и являются субъективными, позволяют учесть многие интересующие инвестора факторы риска (политический, экономический, рыночный, кредитный и др.).
Главной проблемой разработки методов оценки рисков является определение наилучшего - по времени, затратам и продуктивности, сочетанию объективных (формализованных, математических) и субъективных (построенных по экспертным оценкам) методов в одном алгоритме.
Как уже отмечалось, для управления финансами чрезвычайно важна концепция взаимозависимости «риск - доход». Чтобы повысить прибыльность, инвестору приходится принимать больший риск [5, 15-17].
Можно сформулировать правило: чем меньше диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности по отношению к ее средней величине, тем меньше риск, связанный с данной операцией.
Несмотря на то, что дисперсия может служить мерой риска, ее применение не всегда удобно на практике, так как размерность дисперсии равна квадрату единицы измерения случайной величины. Поэтому в качестве меры риска используется стандартное (среднее квадратичное) отклонение, рассчитываемое как квадратный корень из дисперсии [3].
Чем меньше стандартное отклонение, тем уже диапазон вероятностного распределения и тем ниже риск, связанный с операцией 5^) = ^JVAR(Ej.
В настоящее время существует множество определений категории «риск», раскрывающих ее сущность с позиции различных наук. По-разному трактуется риск и в экономических науках. Существует множество интерпретаций этого понятия в финансовой деятельности. Чаще всего риск объясняется как опасность потерь или как вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.
Под риском в жизни обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода материальных или моральных
потерь. Перераспределение рисков между участниками хозяйственной деятельности осуществляется с помощью различных финансовых инструментов. При этом одни участники страхуют себя от риска, диверсифицируя и хеджируя свои портфели, другие покупают риск, стремясь обеспечить себе более высокую доходность [6, с. 25].
В целом общепризнанно, что существование риска связано с наличием неопределенности.
В чем же отличие риска от неопределенности? В условиях неопределенности субъект может приступить к действию, отсрочить действие либо вообще отказаться от его реализации. В отличие от неопределенности риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать.
Источники неопределенности могут быть самые разнообразные:
- нестабильность экономической или политической ситуаций;
- неопределенность действий партнеров по бизнесу;
- случайные факторы, т. е. большое число обстоятельств, учесть которые не представляется возможным (например, погодные условия, неопределенность спроса на товары, не абсолютная надежность процессов производства, неточность информации и др.). Экономические решения с учетом перечисленных и множества других неопределенных факторов принимаются в рамках так называемой теории принятия решений - аналитического подхода к выбору наилучшего действия (альтернативы) или последовательности действий.
В сфере банковской деятельности в настоящее время наиболее актуальными являются такие виды рисков, как кредитный, риск ликвидности, операционный, рыночный [4, 14].
Существуют различные виды рисков, в том числе экономических, банковских и финансовых, а также различные методы управления ими, такие как диверсификация портфеля активов, хеджирование риска, страхование риска, лимитирование риска, соблюдение нормативов и др.
Существуют также различные методы расчета, оценки и минимизации рисков, но свести их к нулю, т. е. получить достоверное событие, практически невозможно. Почему же так происходит?
При оценке рисков необходимо учитывать и человеческий фактор. В чем это проявляется? На
фоне экономических и структурных изменений предприятий, финансовых учреждений в обществе нарастает социальная напряженность, снижается психологическая устойчивость и чувство защищенности всех слоев общества. В результате этого у человека теряется связь с обществом, он не осознает себя в качестве субъекта и начинает жить по своим правилам и реалиям текущих событий. Перестает задумываться о будущем. Это приводит к увеличению противоправных действий и появлению коррупции.
Особенно актуальным становится учет человеческого фактора при анализе кредитоспособности заемщиков, оценки рискованности объектов размещения, ресурсов банка или инвестиционной компании. В некоторых методиках факторы подобного рода учитываются опосредованно. Например, при оценке рискованности объекта размещения ресурсов банка одними из показателей рискованности служат показатели несоответствия, которые включают показатели, связанные с дееспособностью, и показатели, связанные с приемлемостью объекта распределения ресурсов для банка [8, с. 25].
При прогнозировании рисков необходимо учитывать рост психосоциальной напряженности, тревожности у субъекта. Исследователь обязан учитывать и социальную поляризацию в современном обществе, колоссальный разрыв между самыми бедными и самыми богатыми субъектами общества. Немаловажным фактором при оценке и прогнозе рисков является и статус человека в качестве субъекта или объекта в производственном процессе. Риски снижаются, если человек ощущает себя в качестве активного субъекта, оказывающего влияние на социально-психологические процессы, происходящие в обществе и его личной жизни. Также важным показателем при прогнозе рисков является и социальная позиция человека, определяющая способ включения личности в жизнь общества. Она определяет вклад личности в решение собственных проблем, успешность в различных сферах деятельности. От этого в конечном итоге зависит социальное самочувствие субъекта.
Под социальным самочувствием авторы понимают социально-психологическое состояние, отражающее в интегральном виде социальную позицию человека в обществе, ее осознание и переживание, оценку себя как социального субъекта, а также активность, направленную на обеспечение оптимальной самореализации и существование в
социуме. В качестве показателей социального самочувствия можно выделить:
- объективные характеристики статуса человека (семейное положение человека, образование);
- удовлетворенность человека своей позицией в обществе;
- социальные установки и ценностные ориентации;
- общественно-политическую активность человека;
- уверенность в завтрашнем дне [12]. Немаловажно и то, что в современных условиях появляется много ложной информации как в межличностном общении, так и в межгосударственных отношениях. Не выполняются предвыборные обещания депутатами, на государственном уровне скрывается или искажается информация о подлинном состоянии экономической устойчивости тех или иных структур. Существует много прецедентов по искусственным банкротствам банков и организаций различной формы собственности. В результате вкладчики лишаются своих сбережений, что приводит к цепной реакции в масштабах государства. На рынке строительства жилья и объектах ЖКХ происходит обман дольщиков, люди вносят денежные средства на начальном этапе строительства, и на этом их участие заканчивается. Управляющая компания исчезает вместе с деньгами дольщиков, что сводит доверие людей к нулю, и риски возрастают до максимума.
Отношения между людьми кардинально меняются, пропадает взаимное доверие между членами коллектива и участниками проекта.
В такой ситуации строить прогнозы на будущее очень тяжело и рискованно. Как же избежать неопределенности в своих прогнозах? Как все это увязать с законами развития человечества, с освоением новых технологий по улучшению взаимоотношений и повышению доверия между людьми? Как научиться разбираться в людях руководителю проекта за очень короткий промежуток времени и тем самым свести риски при прогнозе до минимума?
Для этого руководитель должен обладать такой редкой чертой, как проницательность. Проницательность вырабатывается у человека в результате длительного общения с различными людьми и взаимодействия с ними. Он всегда опирается на психологические закономерности восприятия, понимания и оценивания человека. В процессе знакомства с новым коллективом лидер угадывает личностные
характеристики незнакомых ему людей, на интуитивном уровне предсказывает, как они поведут себя в тех или иных условиях. Выстраивает для себя психологическую модель управления и распределяет роли между сотрудниками. От правильного и точного распределения ролей (должностей) зависит успех всей деятельности руководимого им подразделения. Самое главное, чтобы все остались довольны своей ролью в коллективе, а руководитель и дальше мог оказывать влияние и отдавать распоряжения. Для своей проницательности при управлении проектами руководитель должен:
- наблюдать и многое замечать за своими сотрудниками, обращать внимание на все нюансы: в поведении, общении, семейных отношениях, высказываниях по отношению к своим близким и друзьям;
- анализировать полученную информацию, уметь интерпретировать все поступки сотрудников, отличать истинное поведение и отношение к работе от демонстрируемого;
- делать правильные выводы, строить прогнозы по дальнейшему сотрудничеству, определять соответствие сотрудника занимаемой должности. Руководителю необходимо также обладать
психологической компетентностью при прогнозировании риска. Она включает в себя систему психологических знаний о человеке, как индивиде.
Структура психологической компетентности состоит из:
- социально-перцептивной компетентности, отражающей наблюдательность и проницательность;
- социально-психологической компетентности, включающей в себя знания о поведении и деятельности людей в профессиональной среде;
- коммуникативной компетентности, которая подразумевает знания стратегий, технологий и приемов взаимного общения.
Для успешного управления проектами и субъектами коллектива руководитель обязан владеть системой психологических знаний о человеке [13]. Важным навыком для лидера коллектива является наблюдение. Для этого ему необходимо составить
Список литературы
1. Альгин А. П. Грани экономического риска. М.: Знание, 1991.
2. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.
программу в соответствии с поставленными целями и задачами по выполнению проекта. В программе наблюдения необходимо:
- составить для себя характеристику объекта наблюдения, что настораживает руководителя в человеке;
- поставить для себя цель и задачи наблюдения, зачем это надо и что надо наблюдать;
- обозначить для себя временные рамки наблюдения и в каких случаях это надо делать, не вызывая подозрения и раздражения у объекта;
- определить, какую важную информацию можно узнать об интересующем нас человеке, кем он на самом деле является и что можно ожидать от него в процессе работы.
Во всех психических проявлениях человека важную роль играют его природные качества. Некоторые из них связаны с особенностями темперамента.
Зная темперамент человека, можно предвосхищать его поведение, а также присущий ему стиль деятельности и форму принятия решений, предельно точно прогнозировать его поведение в экстремальных ситуациях и работе, связанной с рисками. Также от темперамента зависит и выбор социальных ролей человека в коллективе, что важно для прогнозирования рисков.
В дополнение к проницательности руководителю рекомендуется использовать инструментальные методы психологической диагностики. Они включают в себя опросники, задания, тесты и свободные беседы в виде интервью.
Много интересного о человеке могут подсказать его внешние данные, внешний вид и невербальное поведение. Хороший руководитель в работе должен доверять своей интуиции. Она на подсознательном уровне подает сигналы об опасности, сомнении и возможных обманах при руководстве проектом.
Проведя анализ методов оценки рисков, следует сказать о необходимости разработки новых моделей и методов управления рисками с учетом человеческого фактора. Учитывая человеческие факторы, можно избежать ошибок при принятии решений и свести риски к минимуму.
3. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Е. Ю. Хрусталёв, Барановская Т. П. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Ивлиев С. Системы управления рисками в ре-
шении стратегических и тактических задач банка // Банковские технологии. 2013. № 4. С. 34.
5. Кириллов Ю. В., Досужева Е. Е. Методика оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 32.
6. Киселева И. А. Моделирование рисковых ситуаций: учеб. -метод. комплекс / Евразийский открытый институт. М.: МЭСИ, 2011.
7. Киселева И. А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений // Аудит и финансовый анализ. 2002. № 1.
8. Киселева И. А. Модель оценки рискованности объектов размещения ресурсов банка // Вопросы статистики. 2000. № 2.
9. Киселева И. А. Оценка рисков в бизнесе // Консультант директора. 2001. № 15.
10. Пенюгалова А. В., Старосельская Е.А. Банковские риски: сущность и основные подходы к определению // Финансы и кредит. 2013. № 8.
11. Порядина И. В. Основные направления анализа риска ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2013. № 35.
List of references
1. Algin A. P. Sides of economic risk [Grani eko-nomicheskogo riska]. Moscow: Znanie, 1991.
2. Balabanov I. T. Risk-management [Risk -menedzhment]. Moscow: Finansy i statistika - Finances and Statistics, 1996.
3. DubrovA.M., LagoshaB. A., KhrustalevE. Iu., Baranovskaia T. P. Modeling of risk situations in economy and business [Modelirovanie riskovykh situatsii v ekonomike i biznese]. Moscow: Finansy i statistika -Finances and Statistics, 2001.
4. Ivliyev S. Control systems of risks in the solution of strategic and tactical tasks of bank [Sistemy upravle-niia riskami v reshenii strategicheskikh i takticheskikh zadach banka], Bankovskie tekhnologii - Bank technologies, 2013, no. 4, p. 34.
5. Kirillov Iu. V., Dosuzheva E. E. Technique of an assessment of commercial effectiveness of investment projects [Metodika otsenki kommercheskoi effek-tivnosti investitsionnykh proektov], Ekonomicheskii analiz: teoriia i praktika - Economic analysis: theory and practice, _2013, no. 32.
6. Kiseleva I. A. Modeling of risk situations: studies. - a method. complex [Modelirovanie riskovykh situatsii: ucheb. -metod. kompleks], Eurasian Open Institute, Moscow, MESI, 2011.
12. Симонович Н. Е. Социальное самочувствие как социально-психологический феномен в изменяющемся российском обществе. М.: МГСА, 2000.
13. Сухарев О. С. Психологические факторы в анализе инновационного поведения и экономического развития // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 11.
14. Тутова Н. Каждый из видов риска необходимо держать под жестким контролем // Банковские технологии.2013.№ 4. С. 30.
15. ХрусталёвЕ. Ю. Финансово-экономическая значимость и рисковость наукоемких инновационных проектов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 8.
16. Хрусталёв Е. Ю., Стрельникова И. А. Методология качественного управления инвестиционными рисками на промышленных предприятиях // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 4.
17. Хрусталёв Е. Ю., Стрельникова И. А. Финансовые методы снижения риска при создании наукоемкой и высокотехнологичной продукции // Финансы и кредит. 2011. № 7.
7. Kiseleva I. A. Modeling of an assessment of risks in the course of adoption of bank decisions [Modelirovanie otsenki riskov v protsesse priniatiia bankovskikh reshenii], Audit and financial analysis - Audit i finan-sovyi analiz, 2002, no. 1.
8. Kiseleva I. A. Model of an assessment of riskiness of objects of placement of resources of bank [Model' otsenki riskovannosti ob» ektov razmeshche-niia resursov banka], Statistics questions - Voprosy statistiki, 2000, no. 2.
9. Kiseleva I. A. Assessment of risks in business [Otsenka riskov v biznese], Consultant of the director -Konsul'tant direktora, 2001, no. 15.
10. Peniugalova A. V., Starosel'skaia E. A. Bank risks: essence and the main approaches to definition [Bankovskie riski: sushchnost' i osnovnye podkhody k opredeleniiu], Finance and credit - Finansy i kredit, 2013, no.8.
11. Poryadina I. V. Main directions of the analysis of risk of liquidity of commercial bank [Osnovnye napravleniia analiza riska likvidnosti kommercheskogo banka], Finance and credit - Finansy i kredit, 2013, no. 35.
12. Simonovich N. E. Social well-being as a social and psychological phenomenon in changing Russian society [Sotsial'noe samochuvstvie kak sotsial'no-
psikhologicheskii fenomen v izmeniaiushchemsia rossiiskom obshchestve], Moscow: MGSA, 2000.
13. Sukharev O. S. Psychological factors in the analysis of innovative behavior and economic development [Psikhologicheskie faktory v analize innovat-sionnogo povedeniia i ekonomicheskogo razvitiia], Ekonomicheskii analiz: teoriia i praktika - Economic analysis: theory and practice, 2013, no. 11.
14. TutovaN. Each oftypes of risk needs to be kept under rigid control [Kazhdyi iz vidov riska neobkhodimo derzhat' pod zhestkim kontrolem], Bank technologies -Bankovskie tekhnologii, 2013, no. 4, p. 30.
15. Khrustalev E. Iu. Financial and economic importance and risk-taking of the knowledge-intensive innovative projects [Finansovo-ekonomicheskaia znachimost' i riskovost' naukoemkikh innovatsionnykh
proektov], Finansovaia analitika: problemy i resheniia -Financial analytics: problems and decisions, 2013, no. 8.
16. Khrustalev E. Iu., Strel'nikovaI. A. Methodology of high-quality management of investment risks at the industrial enterprises [Metodologiia kachestven-nogo upravleniia investitsionnymi riskami na promy-shlennykh predpriiatiiakh], Ekonomicheskii analiz: teoriia i praktika - Economic analysis: theory and practice, 2011, no. 4.
17. Khrustalev E. Iu., Strel'nikova I. A. Financial methods of decrease in risk at creation of the knowledge-intensive and hi-tech production [Finansovye metody snizheniia riska pri sozdanii naukoemkoi i vysokotekhnologichnoi produktsii] , Finansy i kredit -Finance and credit, 2011, no. 7.
