CC BY
0
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 5 (58), 2024
УДК 336.7
Щедрина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и учета ФГОУ ВО Курский государственный университет
e-mail: [email protected]
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: выдача кредитов является одним из ключевых направлений деятельности банка, позволяющее ему получать прибыль. Поэтому качественное формирование и управление кредитным портфелем в современных условиях, позволяет банкам проводить сбалансированную политику в области доходов и расходов, а также своевременно диверсифицировать свои риски.
Ключевые слова: кредитная политика, кредитный портфель, банковская система.
Shchedrina I.N., Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Finance and Accounting of the Federal State Educational Institution of Higher Education Kursk State University
e-mail: [email protected]
FEATURES OF MANAGING THE LOAN PORTFOLIO OF A COMMERCIAL
BANK IN MODERN CONDITIONS
Abstract: The issuance of loans is one of the key activities of the bank, allowing it to make a profit. Therefore, high-quality formation and management of the loan portfolio in modern conditions allows banks to pursue a balanced policy in
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 5 (58), 2024 the field of income and expenses, as well as diversify their risks in a timely manner. Keywords: credit policy, loan portfolio, banking system
Рассматривая политику эффективного управления кредитным портфелем коммерческих банков в российской практике, необходимо отметить, что данная политика в значительной степени изменилась за последние два года. Так, до 2022 года формирование эффективной кредитной политики было направлено в основном на расширение кредитных линий юридическим и физическим лицам с учетом реализации государственных программ поддержки предпринимательства и льготного ипотечного кредитования.
В данном случае, ключевая ставка Банка России была достаточно стабильной и позволяла формировать эффективные кредитные портфели с достаточно высокой вероятностью степени прогноза.
В 2022 году ситуация резко изменилась, в частности, были введены санкционные ограничения в отношении российского банковского сектора со стороны экономически развитых стран и международных финансовых институтов. Так, значительное количество банков было отключено от систем международных расчетов и финансовые ресурсы коммерческих банков в значительной степени подорожали [4].
Это привело к необходимости государственной поддержки банковского сектора, в результате чего формирование кредитных портфелей коммерческих банков становится более сложным объектом управления, чем это было ранее. Ключевая ставка банка России была резко повышена в связи с ожидаемым уровнем инфляции, что привело к сокращению объемов кредитования.
В результате, рост банковских рисков в части кредитования юридических лиц практически заморозил кредитные программы в данном направлении. Аналогичная ситуация наблюдалась по кредитованию физических лиц, поскольку по своей сути нестабильная экономическая ситуация привела к тому, что кредитование в значительной степени было заморожено [2].
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 5 (58), 2024
Тем не менее, на формирование кредитных портфелей коммерческих банков в 2022 - 2023 гг. значительное влияние оказала государственная поддержка российской финансовой системы, в результате чего банки смогли нарастить свои кредитные портфели за счет сокращения ставок по кредитам и кредиты юридическим лицам по банковскому сектору за 2023 год увеличились на 13%.
Следует отметить, что значительное влияние на процесс формирования кредитных портфелей коммерческих банков также оказало продление программ льготного ипотечного кредитования, в результате чего ипотечный портфель в составе кредитных портфелей российских коммерческих банков за 2023 год вырос более чем на 17%, в то же время, темпы роста кредитных портфелей снизились по сравнению с 2021 годом, поскольку кредитные организации, эффективно управляя своими кредитными портфелями, повысили требования к потенциальным заемщикам, что привело к росту объема отказов по кредитным ресурсам в целях снижения волатильности банковской системы [1].
Еще одной особенностью формирования эффективной политики управления кредитным портфелем российских коммерческих банков стал рост просроченных кредитов физическим лицам почти на 15% в 2023 году, что было обусловлено в значительной степени сокращением непосредственно уровня платежеспособности населения и ростом степени закредитованности данной категории экономических субъектов.
На фоне проблемных моментов в банковской системе важным элементом эффективного управления кредитными портфелями стал рост резервов на возможные потери, которые составили почти 10% в 2023 году, формирование данной категории резервов предполагает снижение рисков кредитных портфелей на фоне нестабильной экономической ситуации.
В 2023 году ситуация с формированием кредитных портфелей также была достаточно специфической, поскольку резкий курс рост курсов иностранных валют привел к тому, что денежно-кредитные условия в национальной экономике начали ужесточаться. В этом случае Банк России принял решение по
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 5 (58), 2024 росту ключевой ставки, что привело значительному росту стоимости ставок по кредитам в третьем квартале 2023 года.
Рост произошел практически во всех сегментах, включая даже рост ставок по ипотечным кредитам, который был прямо не связан с изменением ключевой ставки, в результате чего стоимость кредитных ресурсов для их потребителей значительно увеличилась.
Исходя из этого, привлекательность банковского кредитования значительно сократилась и банки вынуждены изыскивать новые направления развития банковского кредитования и формирования кредитных портфелей для того, чтобы, с одной стороны, снизить риски, а, с другой стороны, увеличить объем прибыли от активных операций [3].
Следует отметить, что эффективное управление кредитным портфелем предполагает изменение процентных ставок в соответствии с динамичными рыночными условиями. Исходя из этого, в 2023 году большинство банков в значительной степени увеличило ставки по необеспеченному потребительскому кредитованию, в результате чего наблюдалось замедление данного сегмента по кредитным портфелям, кроме того, банки ужесточили неценовые условия кредитования, что привело к значительному объему отказов по необеспеченным потребительским кредитам.
С одной стороны, рост ключевой ставки на конец 2023 года позволил компенсировать эффект снижения стоимости рубля, с другой стороны, предполагается, что кредитная активность розничного и корпоративного сегмента будет продолжать снижаться если денежно-кредитная политика не будет смягчена.
В результате, для формирования кредитных портфелей коммерческие банков и эффективного управления ими предполагается повысить требования к потенциальному заемщику и определить перспективные направления формирования кредитных портфелей в рамках новых условий.
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 5 (58), 2024 Список литературы и источники:
1. Информационно-аналитические материалы // Портал банковских новостей «Банки.ру» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.banki.ru/news/ (дата обращения 03.12.2024)
2. Официальная статистика Банка России [Электронный ресурс]. -URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения 03.12.2024)
3. Статистика [Электронный ресурс] // Банк России. - Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/statistics/ (дата обращения 03.12.2024)
4. Щедрина, И. Н. Анализ эффективности управления кредитным портфелем коммерческих банков / И. Н. Щедрина // Вектор экономики. - 2023. - № 12(90). - EDN VCYRHM.
