CC BY
118
ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С КОНТРАГЕНТАМИ НА ПОСТКРИЗИСНОМ РЫНКЕ
ШЕЛЕПОВ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы». ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения».
e-mail: [email protected]
В статье представлена концептуальная модель сетевого взаимодействия банковских институтов и контрагентов в области институционального моделирования информационно-сервисной бизнес-среды, поскольку новые интеллектуальные технологии оценки кредитоспособности могут служить источником информации для принятия решений.
Ключевые слова: банки; риски; кредитоспособность; нейронные сети; институциональное моделирование; клиентоориентированный подход.
The author presents the concept model of network interaction between bank institutions and contract partners in the institutional modeling field of information-service business environment. It is important because new intellectual technologies of competitiveness’ assessment may be a good source of information for decision-making.
Keywords: banks; risks; credibility; artificial neural networks; institutional modeling; client-oriented approach.
Коды классификатора JEL: B52, D81, E51, G21, G32.
Рассмотрение технологических позиций, тенденций и закономерностей объединения рыночных партнеров в виртуальные сети приобретает все больший вес в хозяйственной деятельности и организационных процессах. Развитие в направлении полностью сетевого рыночного хозяйства, в котором координационные связи большей частью обеспечены техническими средствами, находится в начальной стадии, однако финансовые сети становятся основой партнерских отношений между операторами финансового рынка, а также между финансовыми организациями и их клиентами.
Эффект и организационное взаимодействие, которые может обеспечить сеть взаимодействующим агентам рынка финансовых услуг в качестве сетевого эффекта, возникает в результате увеличения количества сетевых клиентов, поэтому ценность сети определяется количеством возможных коммуникационных связей между сетевыми операторами. Специфика современной банковской информационной среды состоит в формировании центров взаимодействия с клиентами, являющихся источниками развития дополнительных клиентских сервисов и коммуникаций, а также центрами сосредоточения маркетинговой, эко-
© В.Г Шелепов, 2012
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
номической и финансовой информации об их состоянии.
Согласно современным представлениям о сетевых структурах, взаимодействие контрагентов рынка финансовых услуг осуществляется либо на основе инструментов «Е-коммерции» (информационного взаимодействия), либо на основе интеграционного взаимодействия. В первом случае речь идет о формировании сетевой системы хозяйства информационного общества, опирающегося на структуру информационно-сервисных сетей, которые могут выступать в виде локальных, корпоративных, национальных и глобальных.
Глобальные информационно-сервисные сети получили преимущественное распространение в финансово-кредитной сфере. Причиной такого распространения является близость характеров информационных и кредитно-финансовых ресурсов, используемых в данной области. Для создания унифицированной системы управления необходима унификация информации.
Ограничениями глобальной информационной сети является асимметрия между входящей и выходящей информацией. Участники глобальной информационной сети неограниченно потребляют циркулирующую в мировой сети информацию и одновременно ограничивают объем собственной выходящей информации. Некоторые авторы (Мясникова и Фрид 2007, 144) видят в этом возможность появления информационного неравенства, однако, с нашей точки зрения, правильнее все же говорить об информационной асимметрии, поскольку вся информация в глобальной сети поступает из какого-либо источника.
Существует большая разница между объемами полезной и эксклюзивной маркетинговой информации, циркулирующими в финансовых институтах. Информационный перекос является существенным, причем это создает наибольшие трудности использования, не столько по количеству, сколько по качеству информации. Устранение информационной асимметрии возможно за счет снижения экономической безопасности обменивающихся информацией субъектов. Возможность снижения последствий информационной асимметрии появляется, если распространить сетевой принцип на построение не только информационных, но и корпоративных структур, т.е. корпорации должны приблизить свою производственную структуру к сетевой.
Синергетический синтез общей экономической теории, теории сервисной экономики и индустриальной экономической теории включает в себя также синтез классического и современного институционализма. Например, на посткри-зисном рынке коммерческие банки как доминирующие финансовые институты последовательно формируют не только новые конкурентные стратегии, но и новую, адекватную себе институциональную систему.
Эта система моделируется и складывается в виде иерархии структурноуровневых институтов, создающих глобальный инвестиционный денежный механизм на основе своего взаимодействия с контрагентами. Исследование особенностей этого взаимодействия будет эффективным только на основе синтеза философии хозяйства, общей экономической теории, теории сервисной экономи-
ки и нового институционализма.
Конкурентная стратегия развития банка - это комплекс принципов деятельности и информационно-сервисное взаимодействие банка с внешней и внутренней средой, отлаженная модель информационно-сетевого реагирования на изменения рынка, проявляющаяся в конкурентной позиции, структуре организации, ее системе ценностей, в системе контроллинга1.
Конкурентная стратегия развития банка не является изолированным процессом менеджмента финансово-кредитных институтов, а основана на системе риск-менеджмента, включающей инновационные инструменты оценки рисков - отмечают Р. Каплан и Д. Нортон (Каплан и Нортон 2005, 11).
Риск - это вероятность получения фирмой дохода (убытка) от совершения хозяйственных операций в результате неопределенности проектируемого результата хозяйственной деятельности. В.Г. Белолипецкий рассматривает риск как дистанцию между планом и фактом (Белолипецкий 2008, 79) по концепции Ойкена.
Согласно теории Ф. Найта (Найт 2003, 61), риски делятся на измеряемые (статистические) и не измеряемые, привнесенные суждениями экономических агентов о будущих результатах деятельности, которые невозможно количественно измерить по причине уникальности суждений и ошибок в суждениях предпринимателей, в том числе, по причине несовершенства знания. В хозяйственной деятельности измеряемые и неизмеряемые риски проявляются независимо друг от друга, что вызывает асимметрию информации и распределения вероятностей в реальной практике.
Под временем понимается определенный срок, на который рассчитывается план хозяйственных операций, по истечении которого оцениваются фактические параметры доходности и риска.
Впервые в экономической науке проблему ликвидности на макроуровне в экономических исследованиях поставил Дж. М. Кейнс, который обвинял представителей классической школы и неоклассического направления в том, что в их теориях предложение автоматически порождает спрос (Кейнс 1978, 69).
Задача научного сообщества экономистов состоит, прежде всего в том, чтобы перевести концепцию ликвидности Кейнса с макро- на микроуровень, используя весь накопленный арсенал знаний в области риска. Ликвидность - это сложная функция, функция времени и риска, поэтому ликвидность характеризует устойчивость доходности во времени по ключевым факторам деятельности. Анализ конкурентной стратегии развития коммерческого банка также описывается двумя параметрами - доходностью и ликвидностью.
В динамической модели конкурентной стратегии банка фактор риска уже не имеет самостоятельного значения как в статических моделях. Риск в динамическом анализе играет роль аргумента при исчислении параметра ликвид-
1 См.: Когнитивные и маркетинговые стратегии взаимодействия финансовых институтов и их контрагентов. / Под научной ред. Андреевой Л.Ю., Грищенко О.В., Шелепова В.Г. М.: Вузовская книга, 2012. 238.
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
ности. Для управления банком в динамике с учетом дилеммы «доходность-ликвидность» необходимо опираться на новую классификацию рисков и методологию их учета в контексте устойчивости каждой перспективы.
Наблюдаемая в настоящее время тенденция универсализации банков при использовании стратегий диверсификации их деятельности свидетельствует об отсутствии системного подхода к реализации информационно-сервисных коммуникаций. В связи с этим, возникает и проблема институциональной банковской практики взаимодействия с клиентами - проблема реализации конкурентных преимуществ. Если к настоящему времени достаточно полно представлена методология исследования банка, как элемента банковской системы, то практически не рассматривается вопрос о роли банков в формировании клиентоориентированного финансового бизнеса.
Банки, составляющие в совокупности банковскую систему, не рассматриваются как структурно-функциональные модули. Эта методология полностью еще не отработана, и. вследствие этого, процесс универсализации банков носит в основном стихийный характер. Хотя стихийность и энтропия свойственны рыночным процессам, тем не менее, очевидно, что влияния только одной конкуренции недостаточно для наведения относительного порядка в современном хозяйстве. Отсюда следует, что задача исследования на первом этапе должна быть сведена к выяснению возможности самоидентификации банка в экономической и социальной среде хозяйствования.
Процесс институционального проектирования клиентоориентированной стратегии развития финансовых институтов заключается в активном формировании взаимодействующих операторов рынка (интегрированных финансовых групп) вокруг индивидов и экономических агентов.
Клиентоориентированная стратегия выступает важным фактором поиска системных аналогий и системной интеграции информационных сетей и организационных структур управления, построенных по сетевому принципу. В частности, для банковских и страховых институтов этот поиск является стратегическим направлением синтеза структур, отвечающим требованиям современности. Целевая функция при моделировании подобных систем обязательно должна включать социальную составляющую.
Для разработки клиентоориентированного подхода необходима стратегия информационно-сервисного развития. направленная на взаимодействие контрагентов. По типу взаимодействия с внешней средой выделяют механистические и органические структуры, по типу взаимодействия подразделений выделяют линейно-функциональные, матричные, дивизиональные, по типу взаимодействия с человеком - корпоративные и индивидуалистские. В рамках перечисленных типов структур выделяются, кроме того, типовые, формальные, неформальные, программно-целевые, матричные, адаптивные и др.
Очевидно, что рациональная структура управления современным банком как финансово-институциональным образованием должна использовать наи-
лучшие качества перечисленных систем, которые должны быть эффективными в современных условиях. Для исследования специфических особенностей информационно-сервисной сетизации в России необходим другой подход, который диктуется еще двумя обстоятельствами: развитием информационных технологий и сетевых форм организации банковского бизнеса. Перечисленные принципы, благодаря их рациональности и универсальности гибко интегрированные в концепцию развития системы взаимодействия коммерческих банков и их контрагентов.
Клиентоориентированная стратегия развития финансовых институтов основывается на использовании комплекса технологических, организационноуправленческих, экономических инструментов регулирования экономики, направленных на формирование прагматических решений на основе исследования зарубежного опыта трансформации институциональной структуры и анализа российской институциональной среды, развивающейся под воздействием современных глобализационных процессов в финансовой сфере.
Этим актуализируется значимость теоретического осмысления и практической реализации потенциала российских финансовых операторов, выявления приоритетов и перспектив институционально-сетевого развития российских коммерческих банков, разработки эффективных механизмов использования инструментов в системе обеспечения их конкурентоспособности.
Для реализации модели конкурентоспособного развития необходимо найти идеальную формулу взаимодействия между банком и клиентом, чтобы предложить клиенту именно то, что ему нужно; чтобы он оставался лояльным к банку и откликался на новые услуги и банковские продукты.
Принципы целевого маркетинга, уже успешно применяемые для формирования модели взаимодействия контрагентов на рынке телекоммуникационных услуг, торговле и продаже различных услуг, в современных условиях становятся инструментом продвижения и банковских продуктов.
Розничный банковский рынок России с начала 2000-х гг. сильно изменился. Если до финансового кризиса насыщенность рынка банковскими продуктами была низка, и соответственно, банкам было довольно просто находить новых клиентов. В настоящее время, когда растет склонность к сбережению, ситуация на рынке банковских услуг складывается совсем иная. У банков, стремящихся обеспечить себе конкурентоспособность не только за счет продвижения новых продуктов, но и за счет взаимодействия с клиентами, возникают новые задачи.
Эти задачи связаны с обеспечением лояльности клиентов. В ходе решения этих задач возникают следующие вопросы. Может ли банк укрепить отношения с уже существующим клиентом, предложив ему набор других продуктов? Как банк может сохранить лояльность клиента, если с точки зрения последнего банки предлагают довольно стандартные банковские продукты, которые отличаются, прежде всего, процентной ставкой?
Инструментом обеспечения клиентоориентированной стратегии коммерче-
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
ских банков, таким образом, является качественный сервис при взаимодействии клиента с банком по любым каналам коммуникации. Если клиент доволен уровнем сервиса и чувствует, что банк нацелен на реализацию его интересов, то такой клиент в процессе взаимодействия с банком не будет ставить во главу угла процентную ставку. В связи с этим, формирование модели клиентоориентированного взаимодействия основано на использовании наиболее эффективных инструментов, которые позволяют достаточно успешно бороться за клиента. К таким инструментам можно отнести следующие: высокий уровень сервиса, консалтинг и целевой маркетинг.
Для того, чтобы эти инструменты стали эффективными, необходимы согласование и интеграция всех видов клиентской активности и используемых каналов, соотнесение стратегических задач банка с тактическими целями информационно-сервисных коммуникаций и возможность измерять полученные результаты. Например, во многих крупных банках реализуются проекты, целью которых является перевод политики информационно-сервисных коммуникаций банка с клиентами на качественно иной уровень.
В мировой практике развития рынка финансовых услуг системы информационно-сервисного взаимодействия являются инновационными инструментами повышения продаж в розничном секторе, позволяющими очень плотно работать с клиентской базой, проводя сегментацию или кластеризацию клиентов по схожему поведению или, например, по потребностям клиентов в банковских продуктах, а также инструментов оценки рисков.
Для каждого сегмента коммерческим банком формируется предложение, параметры которого являются, например, сумма и ставка по кредиту. В рамках клиентоориентированной стратегии эти условия кредитования могут быть индивидуальными для конкретного клиента. Затем сформированное предложение доставляется до клиента по одному или нескольким каналам коммуникаций. В результате такой системы взаимодействия банк получает и прямой, и косвенный отклик клиента, что, в свою очередь, позволяет финансовому оператору рынка предложить именно тот продукт, который необходим определенному клиенту в конкретный период времени.
Новые технологии управления кредитным риском необходимы как для развития реального производства, так и для обеспечения допустимого уровня риска по портфелю клиентов для банков. В статье предлагается концептуальная модель позитивного взаимодействия корпоративного сектора, банковских институтов и государства в области институционального моделирования бизнес-среды, поскольку новые технологии оценки кредитоспособности клиентов могут служить источником информации для принятия решений.
Результативность банковской деятельности обусловливается степенью оптимизации управления кредитными рисками, так как успешность практически любого решения и в области стратегического, и в области тактического финансового управления предопределяется умением идентифицировать и оцени-
вать риски, проводить кредитный контроллинг поведенческих характеристик открытых рисковых позиций, обеспечивающих достижение целевых функций банка. Современные системы оценки кредитоспособности заемщика должны учитывать не только текущее состояние компании, но и быть ориентированы на прогнозирование уровня финансовой устойчивости на весь срок кредитования, поскольку коррекция ставок по кредиту во время действия договора не допускается, согласно законодательству Российской Федерации.
Управление кредитным риском в банке можно определить как организованное воздействие субъекта управления (сотрудники банка, осуществляющие деятельность по кредитованию заемщиков; руководящий персонал) на объект управления (кредитный риск; деятельность сотрудников, задействованных в кредитных операциях) с целью снижения (поддержания на допустимом уровне) показателей кредитного риска банка.
Управление кредитным риском представляет собой организованную определенным образом последовательность действий, разделяемых на следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; выбор стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); выбор способов снижения риска; контроль изменения степени кредитного риска.
С этих позиций, для обеспечения финансовой устойчивости банка представляется необходимым использовать не линейное трендирование, а более сложные прогностические системы, проектируемые на базе компиляции данных о внешней среде (функционал искусственных нейронных сетей) и о внутренней среде заемщика (функционал нечеткой логики).
Использование искусственных нейронных сетей позволит выявлять новые события во внешней среде заемщика. Основной задачей локализации неопределенности становится определение и кластеризация нестандартных событий, поэтому представляется обоснованным использование функционала искусственных нейронных сетей. Искусственные нейронные сети используются для решения проблем, которые не могут быть четко сформулированы.
Искусственная нейронная сеть - это параллельно распределенная структура обработки информации, состоящая из отдельных элементов (нейронов), которые соединены между собой связями. Нейронная сеть позволяет обрабатывать прецеденты обучающей выборки с более сложным видом сегментов. Геометрическая форма сегментов будет существенно зависеть от внутренней структуры нейронной сети, которая может быть настроена с учетом характера взаимосвязей между учитываемыми факторами.
Такая сегментация необходима для того, чтобы вовремя распознать изменения в состоянии конкретного заемщика, а так же уровень кумуляции нестандартных событий (прецедентов) в данном кластере клиентов (например, в отрасли). Если их количество будет нарастать, значит, экспертам банка (аналитикам и риск-менеджерам) следует обратить на это нестандартное событие пристальное
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 3, № 2. 2012
внимание: оценить типы рисков, которые могут быть спродуцированы этим нестандартным событием, уровень риска, который может нести это новое нестандартное событие (явление, признак), и отмоделировать его влияние на уровень риска банка при помощи существующих методов.
Нейронные сети подразделяются на сети без обратных связей и сети с обратными связями. Преимуществами искусственных нейронных сетей без обратных связей является простота их реализации и гарантированное получение ответа после прохождения данных по слоям. Выбор структуры нейронной сети обусловливается спецификой и сложностью решаемой задачи.
Вопрос о необходимых и достаточных свойствах сети для решения задач эффективного взаимодействия банков и их контрагентов представляет собой новое направление в информационно-сервисной экономике.
При использовании этих инструментов у банка появляется возможность отслеживать изменение в состоянии своих клиентов, определять новые факторы и признаки кредитоспособности с учетом комплексного взаимодействия с клиентами.
Для формирования вектора развития служба стратегического анализа банка может формировать отчет об уровне комфортности бизнес-среды, поскольку именно банк будет агрегировать данные, как о финансовом состоянии компаний, так и о качестве внешней среды.
ЛИТЕРАТУРА
Белолипецкий В.Г. (2008). Будущее прикладной экономической науки // Философия хозяйства. № 3.
Каплан Р.С. и Нортон Д.П. (2005). Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес».
Кейнс Дж.М. (1978). Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс.
Когнитивные и маркетинговые стратегии взаимодействия финансовых институтов и их контрагентов. / Под научной ред. Андреевой Л.Ю., Грищенко О.В., Шелепова В.Г. М.: Вузовская книга, 2012.
Мясникова Л.А. и Фрид М.И. (2007). Постмодерн коммерции. СПб.: Бизнес-пресса.
Найт Ф.Х. (2003). Риск, неопределенность и прибыль. М.
