CC BY
22
Висновки
Таким чином, нами була продемонстрована принципова можливють використання кттинно-авто-матного алгоритму при розв'язанш задачi маршрути-заци з обмеженою вантажопiдйомнiстю з урахуванням транспортно! iнфраструктури регiону. Оптимiзацiя маршрута руху транспортних засобiв пiд час розвезення продукцп дозволить знизити непродуктивш витрати, що позитивно впливатиме на рентабельшсть та конку-рентоспроможнiсть тдприемств.
Список використаних джерел
1. Пожидаев М. С. Алгоритмы решения задачи маршрутизации транспорта : дисс. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.18 [Электронный ресурс] / Михаил Сергеевич Пожидаев. — Томск, 2010. — Режим доступа: http://www.marigostra.ru/materials/disser.html.
2. Сластников С.А. Применение метаэвристиче-ских алгоритмов для задачи маршрутизации транспорта / С.А. Сластников // Экономика и математические методы. — 2014. — Т. 50. — Вып. 1. — С.117-126.
3. Мацюк Н.О. Особливосп розв'язання задачi комiвояжера для пщприемств гуртово! торгiвлi / Н. О. Мацюк // Вюник ХНУ. Економiчнi науки. — 2013. — №5. — Т.2. — С. 95-100.
4. Bjarnadottir A. S. Solving the Vehicle Routing Problem with Genetic Algorithms / Aslaug Soley Bjarnadottir. — Technical University of Denmark, 2004. — 127 p.
5. Мацюк Н. А. Решение задачи коммивояжера средствами клеточных автоматов / Н. А. Мацюк, В. В.
Жихаревич // Моделювання регюнально! економiки. — 2015. — №2(26). — С. 263—272.
6. Аладьев В.З. Классические однородные структуры. Клеточные автоматы / В.З. Аладьев. — Издательство Fultus Books, 2009. — 535 с.
7. Бандман О.Л. Клеточно-автоматные модели пространственной динамики / О.Л. Бандман // Системная информатика. — 2005. — Вып. 10. — С. 57-113.
8. Тоффоли Т. Машины клеточных автоматов: пер. с англ. / Т. Тоффоли, Н. Марголус. — М. : Мир, 1991. — 280 с.
9. Макаренко О.С. Моделювання руху пiшоходiв на основi кттинних автомата / О.С. Макаренко, Д.А Крушинський // Системш дослщження та шформа-цшт технологи. — 2010. — № 1. — С. 100-109.
10. Аноприенко А.Я. Использование клеточных автоматов для моделирования движения транспорта / А.Я. Аноприенко, Д.Ю. Плотников, Е.Ф. Малёваный // Збiрка праць VI мiжнародноí науково-техшчно! конференций студента, астранта та молодих науков-щв «1нформатика та комп'ютерш технологи», 2010. — С. 166-171.
11. Павленко М. А. Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта / М.А. Павленко // Системи обробки шформаци. — 2014. — Вип. 5 (121). — С. 87-90.
12. Мацюк Н.О. Розв'язання задачi маршрутизаци з використанням модифжованого мурашино-кт-тинно-автоматного алгоритму / В. В. Жихаревич, Н. О. Мацюк // Вюник економiчноl науки Укра!ни. — 2016. — № 1(30). — С. 49—54.
О. П. Заруцька
д-р екон. наук
Утверситет митног справи та фтанав, м. Днтро
ДОСЛ1ДЖЕННЯ ВИВЕДЕННЯ УКРАШСЬКИХ БАНК1В З РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦ1ОНАЛЬНОГО АНАЛ1ЗУ
Постановка проблеми. Стабiльнiсть банивсько1 системи е обов'язковою умовою економiчноí безпеки держави. Протягом останнiх роив вщбуваеться так зване «очищення банивсько1 системи», виведення з ринку значно1 кшькосп банкiв, що супроводжуеться вiдтоком кошта i втратою довiри вкладникiв. Норма-тивнi пiдстави для виведення банив з ринку регулю-ються чисельними правовими актами [1-4; 6]. Анал1з наслщив масового виводу банкiв з ринку е важливою науковою та практичною задачею.
Дослiдження структурно-функцюнальних характеристик банкiв, лiквiдованих останнiми роками та пiдсумкових змш банивсько1 системи доцшьно прово-дити з використанням шструментарда самооргашза-цшних карт Кохонена, який забезпечуе виявлення од-норiдних груп банкiв, залежно вiд !х профилю ризикiв, перелiку основних операцiй, джерел отримання при-бутку, структури основних статей балансу, особливос-тей ктентсько1 бази.
Аналiз дослщжень i публiкацiй. Структурно-функ-цiональний аналiз фшансово1 стiйкостi банкiв Грунту-еться на традицшних пiдходах до оцшки причин
втрати ними платоспроможноси i незабезпечення адекватного управлшня ризиками. Використання карт Кохонена для економжо-математичного моделювання ризикiв банив та шших фiнансових установ знайшло вщображення у працях вiтчизняних та шоземних вче-них [7, 9]. У той же час широк! можливосп та нерозк-ритий потенцiал даного методу при виршенш задачi виокремлення однорiдних об'ектiв для формалiзацil аналiзу фшансово1 стiйкостi банивсько1 системи та окремих банив потребуе подальшого розвитку.
Метою статтi е дослiдження можливих якiсних змiн банивсько1 системи при суттевому кiлькiсному скороченнi банкiв за остант три роки. Запропоновано структурно-функцюнальний аналiз фшансово1 стшко-ст кожного iз 80 банкiв, що перейшли до стади лжвь даци. Бiльшiсть з цих банков не мали вiдповiдних оз-нак проблемность
Виклад основного матерiалу. Динамiка основних банивських показникiв за останнi три роки, представлена у табл. 1, свщчить про ильисш i якiснi по-гiршення фiнансового стану системи.
Таблиця 1
Основш показники дiяльностi _ банк1в Украши __
№ з/п ^зва показника 01.01.2014 p. 01.01.2015 p. 01.01.2016 p. 01.10.2016 p.
1 КЛьксть дючих 6aHKÍe 180 163 117 100
з них: з тоземним катталом 49 51 41 40
3 у тому 4u^i 3Í 100% тоземним катталом 19 19 17 17
4 Активи банив, млн ^н 1 278 095 1 316 852 1 254 385 1 275 943
5 Рeгyлятивний каттал, млн ^н 204 976 188 949 130 974 135 700
6 Доcтaтнicть (aдeквaтнicть) peгyлятив-ного кaпiтaлy (H2), % 18,26 15,6 12,74 13,78
7 Рeзyльтaт дiяльноcтi, млн ^н 1 436 -52 966 -66 600 -12 596
Cклaдeно за даними cтaтиcтики Haцiонaльного бaнкy Укpaïни [11].
За nep^ з 1 ciчня 2014 до 1 липня 2016 p. иль-исть банив cкоpотилacя на 44%. Разом iз cкоpочeн-ням юлькост! банив та бaнкiвcькиx опepaцiй, cпоcтe-piгaлоcя погipшeння якоcтi aктивiв та змша бiзнec-cтpaтeгiï для значно'1 кiлькоcтi yчacникiв pинкy. За ^й 4ac значно змiнилacя i cipyRiypa aктивiв та зо-бов'язань банив Укpaïни, а також зaгaльнi обcяги бaнкiвcькиx опepaцiй. Cкоpочeння оcновниx cтaтeй бaлaнcy чacтково компeнcовaно змiною ^pcy нацю-нально'1 валюти, оcкiльки залишки коштiв в iнозeмнiй вaлютi зб^ш^^я y пepepaxyвaннi до гpивнi. Hanp^ клад, cyкyпний обcяг чиcтого кpeдитного поpтфeлю банив, з ypaxyвaнням cтвоpeниx peзepвiв на почaткy 2014 p. cклaдaв близько 800 млpд ^н i за пiвтоpa pоки cкоpотивcя до 666 млpд гpн. Шаля пepepaxyвaння за-лишив зaбоpговaноcтi y iнозeмнiй вaлютi за кypcом на 01.01.2014 p., чистий поpтфeль cклaдae 436 млpд гpн, що на 45% мeншe вiд початкового piвня. Cкоpочeння кiлькоcтi банив пpиблизно eквiвaлeнтно змeншeнню aктивiв, оcкiльки з pинкa одночacно виводилиcя мaлi, cepeднi i вeликi за pозмipaми банки.
Головна пpоблeмa полягae нe в cкоpочeннi обcя-гiв опepaцiй, a y погipшeннi якоcтi aктивiв вiтчизняниx банив та вщ^мному фiнaнcовомy peзyльтaтi ïx дiяль-ноcтi. За cтaном на 1 жовтня 2016 p. cyкyпний збиток банив^кох cиcтeми дeщо cкоpотивcя, що мало би cвiдчити що покpaщeння фiнaнcового cтaнy, якщо ж вpaxовyвaти знaчнe пiдвищeння вимог до cтвоpeння peзepвiв пiд кpeдитнi pизики, якe очiкyютьcя з початку 2017 p.
Вщповщно до вимог « Положeння пpо визнaчeння банками Укpaïни pозмipy кpeдитного pизикy за ак-тивними банив^кими опepaцiями», зaтвepджeного Поcтaновою Пpaвлiння Haцiонaльного банку Укpaïни вiд 30.06.2016 p. №351, для pозpaxyнкy peзepвy вико-pиcтовyвaтимeтьcя модeль «очiкyвaниx збитив», ожо-вана на поeднaннi бшьш чiткиx зaгaльниx пpинципiв та пpaвил оцшки кpeдитного pизикy [5].
Пpотягом оcтaннix pокiв вiдpaxyвaння банив до peзepвiв пiд кpeдитнi pизики e о^овною пpичиною збитково'1 дiяльноcтi. За 2013 p. щ витpaти cклaдaли 24,5 млpд гpн, у нacтyпнi два pоки вони зpоcли до 97 та 88 млpд гpн вщповщно. Вiдношeння обcягy ^rope-ниx peзepвiв до кpeдитного поpтфeлю за пiвтоpa pоки зpоcли з 13 до 31%. Шоля впpовaджeння новиx стан-дapтiв pозpaxyнкy кpeдитниx pизикiв дате cпiввiдно-шeння зpоcтaтимe.
Cлiд пiдкpecлити, що погipшeння якicниx показ-ниив cиcтeми вiдобpaжae нaкопичeнi пpоблeми мину-лиx pокiв i поточний фшатоовий peзyльтaт нe e ко-
peктним iндикaтоpом фiнaнcового cтaнy. Haми защо-поновано мeтодикy гpyпyвaння банив iз близькими бiзнec-cтpaтeгiями pозвиткy, так званий cтpyктypно-фyнкцiонaльний aнaлiз бaнкiвcькоï жегеми, який до-зволяe оцiнювaти фшантевий cтaн окpeмиx банив та cиcтeми в целому, а також rapara paнньомy peaiy-ванню на виявлeння пiдвищeниx pизикiв. Дана мeто-дика викоpиcтовye мaтeмaтичний aпapaт нeйpонниx мepeж, так звaниx caмооpгaнiзaцiйниx кapт Квотена i зaбeзпeчye зpyчнy вiзyaлiзaцiю pозподiлy pинкy бан-кiвcькиx поcлyг.
^упи банив поeднyютьcя за cтpyктypою оетов-ниx aгpeгaтiв aктивiв, пacивiв, доxодiв та витpaт; за пpiоpитeтaми у наданш поcлyг; за piвнeм та c^y^Ty-pою оcновниx видiв банив^кж pизикiв; за peaкцieю на зовшшш шоки. Таи одноpiднi cтpyктypно-фyнкцi-ональш гpyпи банив (CФГБ), що пpотягом тpивaлого пepiодy поeднyють банки iз вiдповiдними xapaErep^-тиками, мають бути вiдокpeмлeними та cпeцифiчними об'eктaми aнaлiзy фiнaнcовоï cтiйкоcтi cиcтeми та оцшки pизикiв, яи виникають на тpьоx piзниx piвняx: в окpeмомy банку, в CФГБ та бaнкiвcькiй cиcтeмi в цiломy [8].
Для оцшювання фiнaнcовоï cтiйкоcтi банив ви-коpиcтaнa cиcтeмa з двадцяти тpьоx cтpyктypниx шди-кaтоpiв, pозpaxовaниx за даними о^^юд^но! raap-тально'1 звiтноcтi. Ha оcновi aнaлiзy кapт Коxонeнa, побудованж поcлiдовно на квapтaльнi дати фшатоо-виx звiтiв банив починаючи з 2003 p., pозpaxовyeтьcя cxeмaтичнa кapтa pозподiлy банив на одноpiднi ^упи, що дeмонcтpye взaeмнe pозтaшyвaння ^уп, xapaEre-pиcтики ïx pозмipiв та cepeднix знaчeнь фiнaнcовиx показниив. У Macrepax поeднyютьcя близьи за зна-чeнням cтpyктypниx iндикaтоpiв «обpaзи» банив на piзнi звiтнi дати. Доcлiджeння piзниx вapiaнтiв побу-дови кapт iз викоpиcтaнням доcтaтньо дeтaлiзовaниx cиcтeмниx iндикaтоpiв показали, що конфiгypaцiя pозтaшyвaння гpyп банив на кapтi збepiгaeтьcя пpотя-гом тpивaлого чacy, а змши cтpyктypно-фyнкцiонaль-ниx xapaктepиcтик кожно'1 гpyпи дeмонcтpyють об^к-тивно юнуюш вiдмiнноcтi циx гpyп.
Ha pиcyнкy нaвeдeнi кapти Коxонeнa, побyдовaнi за даними зв^нооп банив Укpaïни за станом на 01.01.2014 та на 01.10.2016 pp.
Загальш xapaктepиcтики pозподiлy банив на rap-тi мaйжe нe змiнюютьcя. Haйбiльшa кiлькicть банив зоcepeджeнa у цeнтpaльнiй гpyпi iз вiдноcно збалатоо-ваними показниками. Банки цeнтpaльноï гpyпи (поз-нaчeнi на pиcyнкy як ц) мають дeщо пiдвищeнy чacткy коpпоpaтивниx кpeдитiв у a^rnax, поpiвняно iз iн-
шими групами. До центрально1 групи також можна вь днести ц-З/м — банки iз тдвищеною часткою мiжба-нкiвських зобов'язань, ц-А/м — банки iз значними мжбанювськими активами та ц-А/ю — банки iз великими корпоративними кредитами. 1з урахуванням усiх
СФГБ, наближених до центру, вщпк банив iз центрально! частини карти за визначений перюд е найбшь-шим. Кшьисть банкiв кожно1 групи та сукупний роз-мiр !х активiв наведено у табл. 2.
Рисунок. Порiвняння розподЛу бан^в на СФГБ за станом на 01.01.2014 та на 01.10.2016 рр. Примггка. Авторська розробка (складено автором на основi [11]).
Розподiл банк1в Укра'ши на СФГБ за станом на 01.01.2014 та 01.10.2016 рр.
Таблиця 2
СФГБ 01.01.2014 р. 01.10.2016 р. Динам^
Кшьисть Активи Кшьисть Активи Кшьисть Активи
ц 90 934 851 28 447 824 -62 -487 027
З/ф/с 27 20 779 20 17 963 -7 -2 816
З/м 9 125 994 7 176 649 -2 50 655
А/цп 11 108 760 19 433 487 8 324 726
А/ф 6 16 338 7 12 853 1 -3 485
А/в-З/п 7 5 104 6 39 954 -1 34 850
З/шш 6 10 136 1 132 -5 -10 004
А/м 10 8 630 1 2 007 -9 -6 623
З/ю/с 9 11 097 -9 -11 097
З/ф/п 10 144 780 10 144 780
вал/зб 2 1 657 1 295 -1 -1 361
пробл 3 34 749 -3 -34 749
180 1278095 100 1275943 -80 -2 152
Складено автором на осжга [11].
За неповш три роки бшьшють СФГБ скороти-лася, як за ильистю банкiв, так i за розмiром активiв. Крiм центральних кластерiв, спостерiгалося скоро-чення групи невеликих банив iз пiдвищеним рiвнем вкладiв у пасивах (З/ф/с), мжбанивських зобов'язань (З/м) та активiв (А/м), кептивних банив iз тдвище-ними непроцентними зобов'язаннями (З/iнш) та де-яких iнших груп. У той же час, зросла група банив iз великою часткою цшних паперiв у активах (А/цп) та поточних коштав фiзичних осiб у зобов'язаннях (З/ф/п). Зазначеш структурнi змiни у системi вщобра-жають об'ективнi перетворення у бiзнес-стратегiях банкiв: скорочення класичного кредитування, зрос-тання частки ОВДП, особливо, у державних банках,
перехiд до короткостроково1 ресурсно1 бази при поши-реннi платжних карток та iнших новiтнiх платажних iнструментiв.
Оск1льки загальнi спiввiдношення розмiрiв СФГБ та розмiщення груп на карта останшми роками прин-ципово не змшювалися, можна стверджувати про збе-реження багатьох традицiйних характеристик ринку банивських услуг i тсля проведення його «очищен-ня». Наприклад, залишаються майже незмiнними СФГБ iз пiдвищеними високолiквiдними активами i поточними зобов'язаннями (А/в-З/п), де зосереджеш банки, орiентованi на комiсiйнi доходи вщ операцiй iз готiвкою. Певнi ризики пов'язанi iз роботою банкiв iз великими споживчими кредитами (А/ф), цшними па-
перами (А/цп). Протягом усього перюду спостережень, з 2003 р. виведення з ринку представниив СФГБ су-проводжуеться перерозподшом функцш та вщокрем-ленням груп, що зберiгають ключовi характеристики.
У табл. 3 наведено характеристику банив «першо! хвилЬ> л^щацп у 2014 р. Банки упорядковаш за роз-
Складено автором на основ1 [5].
Серед лiквiдованих у 2014 р. банив найбшьшу частину складають малi банки 4 групи, як спиралися на кошти фiзичних осiб, як основу ресурсно! бази (12 iз 23 банив). Для бшьшосп з цих банив причиною л^щацп стала непрозора структура власносп — клю-човий чинник проведення «очищення системи». Деяк з банив лiквiцованi через нефiнансовi пiцстави: ств-праця з кра!ною-агресором, розташування у Донець-кому регюш або Криму. Окремi банки проводили ри-зиковi операцп з кутвш та продажу шоземно! валюти та потрапили у СФГБ iз збитками вщ операцiй з валютою. Крiм того, 4 банки iз 23 спецiалiзувалися на роботi з готавкою та отриманнi комiсiйних доходiв. Для таких банив трацицiйно високолжыдш активи i
мiром активiв, вщповщно до класиф^цп НБУ за масштабними групами (найменшi банки 4 групи роз-поцiленi за активами до одного та бшьше млрд грн). Також у таблиц надано вщомоси про СФГБ, до яких належали лiквiцованi банки.
Таблиця 3
поточш зобов'язання перевищували серецнiй рiвень у системь Дiяльнiсть банив, орiентованих на комiсiйнi доходи вiц операцiй з гопвкою, супроводжуеться тд-вищеними операцшними ризиками i потребуе посиле-ного контролю з боку фшансового мониторингу.
Враховуючи значну орiентацiю банив першо! хвилi на кошти вкладниив, у 2014 р. в системi розпо-чався масовий вiцтiк вклацiв, що тдсилювався неста-бшьним курсом нацюнально! валюти. Подорожчання ресурсiв, погiршення стану позичальниив, загальна економiчна кризи посилили проблеми банивсько! системи. У 2015 р. ильисть лiквiцованих банив зросла майже вдвiчi. Перелiк лiквiцованих у 2015 рощ банив наведено у табл. 4.
Таблиця 4
Характеристика банив, лжвщованих у 2015 р._
№ з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ
1 2 3 4
1 НАДРА найбiльшi (1 група) споживчi кредити
2 ДЕЛЬТА БАНК найбiльшi (1 група) споживчi кредити
3 Ф1НАНСИ ТА КРЕДИТ найбiльшi (1 група) корпоративш кредити
4 В1ЕИБ1 БАНК велик1 (2 група) корпоративнi кредити
5 1МЕКСБАНК велии (2 група) корпоративнi кредити
6 КРЕДИТПРОМБАНК велик1 (2 група) вклади, валюта
7 КИ1ВСЬКА РУСЬ велии (2 група) корпоративнi кредити
8 ЗЛАТОБАНК середш (3 група) корпоративш кредити
Характеристика банив, лжвщованих у 2014 р.
№ з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ
1 БРОКБ1ЗНЕСБАНК найбiльшi (1 група) корпоративш кредити
2 ФОРУМ велик! (2 група) споживчi кредити
3 АКТИВ - БАНК середш (3 група) корпоративш кредити
4 6ВРОГАЗБАНК середш (3 група) комiсiйнi операцГ!
5 П1ВДЕНКОМБАНК середш (3 група) комiсiйнi операцп
6 АКТАБАНК середш (3 група) корпоративнi кредити
7 ДАН1ЕЛЬ малi (4 гр), > 1 млрд грн цiннi папери
8 ЗОЛОТ1 ВОРОТА малi (4 гр), > 1 млрд грн вклади
9 МЕРКУР1И малi (4 гр), > 1 млрд грн вклади, валюта
10 АВТОКРАЗБАНК малi (4 гр), >1 млрд грн вклади
11 УКР.Ф1Н.СВ1Т малi (4 гр), >1 млрд грн вклади
12 ЧБРР малi (4 група) вклади, валюта
13 МОРСЬКИИ малi (4 група) мгжбанивсьи активи
14 РЕАЛ БАНК малi (4 група) вклади
15 1НТЕРБАНК малi (4 група) цшш папери
16 ЗАХ1Д1НКОМБАНК малi (4 група) вклади, валюта
17 Ф1НРОСТБАНК малi (4 група) вклади
18 ПРОМЕКОНОМБАНК малi (4 група) вклади
19 СТАРОКШВСЬКИИ малi (4 група) вклади
20 УКРКОМУНБАНК малi (4 група) вклади
21 ПРАИМ-БАНК малi (4 група) комiсiйнi операцп
22 1НТЕРКРЕДИТБАНК малi (4 група) вклади
23 СХ1ДНО-ПРОМИСЛОВИИ малi (4 група) комiсiйнi операцп
Зактчення табл. 4
1 2 3 4
9 УКРБ1ЗНЕСБАНК середш (3 група) ком1с1йн1 операц!!
10 УКР.ПРОФЕС.БАНК середн1 (3 група) ком1с1йн1, валюта
11 СОЮЗ середш (3 група) корпоративн1 кредити
12 УКР1НБАНК середш (3 група) корпоративш кредити
13 М1СЬК.КОМ. БАНК мал1 (4 гр), > 1 млрд грн вклади
14 ЕКСПОБАНК мал1 (4 гр), >1 млрд грн ц1нн1 папери
15 КИ1В мал1 (4 гр), >1 млрд грн проблемний
16 КАМБ1О мал1 (4 гр), > 1 млрд грн цшш папери
17 БГ БАНК мал1 (4 гр), > 1 млрд грн вклади, валюта
18 ЕНЕРГОБАНК мал1 (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта
19 ДЕМАРК мал1 (4 гр), > 1 млрд грн вклади, валюта
20 УКРГАЗПРОМБАНК мал1 (4 гр), > 1 млрд грн ком1сшш операц!!
21 ЮН1ОН СТАНДАРД мал1 (4 гр), > 1 млрд грн ком1сшш, валюта
22 АВАНТ-БАНК мал1 (4 гр), > 1 млрд грн ком1с!йн1, валюта
23 ВСЕУКР.БАНК РОЗВ. мал1 (4 гр), > 1 млрд грн цшш папери
24 1НТЕГРАЛ мал1 (4 гр), > 1 млрд грн вклади, валюта
25 КАШТАЛ мал1 (4 гр), >1 млрд грн вклади
26 НАЦ. 1НВЕСГИЩ1 мал1 (4 гр), > 1 млрд грн вклади
27 ТК КРЕДИТ мал1 (4 гр), > 1 млрд грн ком1сшш операц!!
28 АКС1ОМА мал1 (4 група) ком1сшш операц!!
29 МЕЛ1ОР БАНК мал1 (4 група) ком1сшш операц!!
30 УН1КОМБАНК мал1 (4 група) ком1с1йн! операц!!
31 ПОРТО-ФРАНКО мал1 (4 група) ком1с1йн! операц!!
32 ГР1Н БАНК мал1 (4 група) ком1сшш операц!!
33 ЛЕГБАНК мал1 (4 група) вклади
34 РЕНЕСАНС КАШТАЛ мал1 (4 група) споживч! кредити
35 ПРОФ1Н БАНК мал1 (4 група) вклади
36 СТАНДАРТ мал1 (4 група) цшш папери
37 УКООПСП1ЛКА мал1 (4 група) цшш папери
38 СТОЛИЧНИИ мал1 (4 група) вклади
39 НАЦ. КРЕДИТ мал1 (4 група) споживч! кредити
40 РАДИКАЛ мал1 (4 група) вклади
41 КОНТРАКТ мал1 (4 група) вклади
42 ПРЕМ1УМ мал1 (4 група) вклади
43 БАНК СОФ1ИСЬКИИ мал1 (4 група) вклади
44 ВЕЛЕС мал1 (4 група) ком1сшш операц!!
45 ПЕТРОКОММЕРЦ мал1 (4 група) цшш папери
Складено автором на основi [5].
Значний перелж лжвщованих банив характеризуемся р!зномаштними характеристиками. С1м банив ¿з 45 належать до великих (1-3 група за розм1ром ак-тив1в), ор1ентован1 на корпоративне кредитування 1 пов'язаш 1з ним ризики. Лише чотири л1кв1дован1 банки мали великий портфель споживчих кредит1в. Слщ зазначити, що група банк1в 1з п1двищеною част-кою споживчих кредиив належить до ризикованого сектору 1 цей перелж м1г бути большим, якби не вщбу-лася своечасна змша структури актив1в окремих банив. Дванадцять малих та середшх банк1в спещал!зува-лися на отриманш ком1с1йних в1д роботи з гопвкою: перел1к банк1в 1з п1двищеними операцшними ризи-ками у 2015 р. не збшьшився проти 2014 р. 15 малих банив спиралися на вклади ф1зичних ос1б, як основу ресурсно! бази, к л1кв1дац1я негативно вплинула на дов1ру до системи, хоча розм1ри цих банк1в незначш. Ш1сть банк1в четверто! масштабно! групи мали тдви-
щену частку цшних папер1в у активах. Лише один банк 1з л1кв1дованих у 2015 р. належав до структурно-функ-цюнально! групи проблемних банк1в.
Характеристики банив, наведених у табл. 4, сут-тево вщр!зняються м1ж собою. Представлен! майже ус1 СФГБ, за виключенням групи З/м, залежних вщ м!ж-банк1вських ресурав, до яко! входять, переважно, банки з шоземними швесторами. Сл1д п1дкреслити, що детальне пояснення причин л!квщац!! будь-якого банку, потребуе не лише анал1зу фшансових показник1в, а й ведомостей про структуру власност!, кл1ентську базу, встановлеш випадки недостов1рност1 зв1тност1 та порушення економ1чних норматив1в тощо. Струк-турно-функц!ональний анал1з дозволяе продемонстру-вати неоднорщшсть проблем банк1в, що виводилися з ринку та замщення !х функц1й шшими.
Перел1к банк1в, яи перейшли до стад!! л!кв1дац!! за 9 мюящв 2016 р., наведений у табл. 5.
Найбшьшу частину складають мал! банки ¿з над-лишковими активами ! ком1с1йними доходами (5 ¿з 12). На третьому роц1 «очищення» системи банки 1з пщви-щеними операц1йними ризиками ще залишаються на ринку, що пщтверджують дан1 табл. 2 (група А/в-З/п). Також серед 12 л1квщованих банив 4 мали тдвище-ний р1вень ц1нних папер1в у активах. Слщ звернути увагу, що СФГБ 1з значним р1внем ц1нних папер1в
А/цп займае велику частку у CTpyKTypi ринку i за станом на 01.10.2016 р. Вщповщна концентрацiя ризиив
Складено
За результатами проведеного аналiзу не виявлено чгтких i беззаперечних ознак причин лiквiцацi! банк1в. Лiквiцованi банки належали до рiзних СФГБ, тобто мали рiзнi профiлi ризик1в. Для детального i продуктивного аналiзу фiнансового стану кожного банку не-обхiцно цослiцжувати конкретне мiсце на карта, особ-ливостi бiзнес-стратегi!, причини змши траекторп тощо. Наприклад, розмщення бшя лiквiцованого банку може свщчити про наявнiсть спшьних проблемних ознак. Бшьш детальний опис методики структурно-функцiональних груп можна знайти у робот [8].
Висновки
В умовах економiчноl та фiнансово! кризи довiра до банк1всько! системи е ключовою вимогою розвитку. Виведення банив з ринку е одним iз шструменив банк1вського регулювання та нагляду, використання якого мае тдпорядковуватися забезпеченню стабшь-ностi банк1всько! системи. НеобГрунтоваш та непро-зорi рiшення щодо лiквiцацii мають наслiцком суцовi ршення щодо повернення банк1в на ринок [9], що завдае величезних втрат для вгтчизняно! фiнансово! системи. Враховуючи значний сощальний резонанс кожного випадку виведення банк1в з ринку, необхщно вiцслiцковувати системнi наслiцки процедур л^щацп.
Аналiз фiнансово! стiйкостi ринку доцшьно про-водити з використанням велико! кшькосп показниив та сучасних методик дослщження банивських ризик1в, як СФГБ-метод, який дозволяе вивчати вiцхилення структурних характеристик банк1в кожно! СФГБ вщ серецнiх значень банк1в збалансовано! групи. Достат-ньо формалiзований апарат виокремлення оцнорiцних банк1вських груп надае широк можливостi приймати обГрунтованi рiшення в системi банивського регулювання та нагляду.
Список використаних джерел
1. Про банки i банкiвську цiяльнiсть: Закон Укра!ни вiц 07.12.2000 р. № 2121-111 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ ^8^0-^2121-14.
2. Про Нацюнальний банк Укра!ни: Закон Ук-ра!ни вiц 20.05.1999 р. № 679-Х1У [Електронний ре-
потребуе посиленого контролю з боку банивського нагляду.
сурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 11-8^0-/679-14.
3. Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб: Закон Укра!ни вiц 23.02.2012 р. № 4452-У1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/1aws/show/4452-17.
4. Положення про застосування Нацюнальним банком Укра!ни захоцiв впливу: Постанова Прав-лiння НБУ вщ 17.08.2012 р. №346 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/1aws/ 8ЬЭ-^0845-01.
5. Положення про визначення банками Укра!ни розмiру кредитного ризику за активними банивсь-кими операцiями: Постанова Правлшня Нацюналь-ного банку Укра!ни вiц 30.06.2016 р. №351 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/1aws/show/v0351500-16.
6. Про затвердження 1нструкцп про порядок регулювання дiяльностi банив в Укра!ш: Постанова Правлшня НБУ вщ 28.08.2001 р. №368 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 1aws/show/z0841-01.
7. Дебок Г. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт : пер. с англ. / Г. Дебок, Т. Кохонен ; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: АЛЬПИНА, 2001. — 317 с.
8. Заруцька О. П. Банивський нагляд з використанням структурно-функцюнального аналiзу: те-орiя, свгтовий i вiтчизняний цосвiц: монографiя / О. П. Заруцька. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. —379 с.
9. Матвшчук А.В. Аналiз та прогнозування розвитку фiнансово-економiчних систем iз використанням теорп нечiтко! лопки / А.В. Матвiйчук. — К. : Центр навчально! лiтератури, 2005. — 208 с.
10. Суд вернул на рынок 9 зомби-банков — НБУ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://antikor.com.ua/artic1es/140810-sud_vernu1_na_ryn ok_9_zombi-bankov__ПМ.
11. Фшансова зв^шсть банив Укра!ни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/contro1/uk/pub1ish/category? cat_id=64097.
Таблиця 5
Характеристика банмв, лжвщованих у 2016 р._
№ з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ
1 РОДОВ1Д БАНК середнi (3 група) проблемний
2 ФЩ.ШЩ1АТИВА середш (3 група) комiсiйнi операцп
3 ХРЕЩАТИК середш (3 група) цшш папери
4 Ф1ДОБАНК малi (4 гр), >1 млрд грн цiннi папери
5 6ВРОБАНК малi (4 гр), >1 млрд грн цiннi папери
6 БАНК ЮН1СОН малi (4 група) цшш папери
7 МИХАИЛ1ВСЬКИИ малi (4 група) споживчi кредити
8 СМАРТБАНК малi (4 група) комiсiйнi операцп
9 1НВЕСТ-ТРАСТ. БАНК малi (4 група) комiсiйнi операцп
10 Ф1НАНС БАНК малi (4 група) комiсiйнi операцп
11 КЛАСИКБАНК малi (4 група) мiжбанкiвськi активи
12 ПАТ Держзембанк малi (4 група) комiсiйнi операцп
автором на осжга [5].
