CC BY
370
Вестник Института экономики Российской академии наук
3/2015
А.О. ДОМАНИНА аспирант, ассистент кафедры экономической теории и экономического образования института экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена
ДЕЛОВЫЕ ЦИКЛЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статья посвящена историческим аспектам исследований деловых циклов. Предлагается классификация известных теорий, позволяющая определить место делового цикла в данной классификации.
Ключевые слова: цикличность, деловой цикл, теории циклов, параметры классификации.
E32.
Цикличность является одной из форм динамики развития сложных систем и определяет их равновесное состояние в разные периоды времени. Циклы и их фазы многообразны и могут быть оригинальными как в историческом, так и в региональном аспектах. Такое разнообразие породило многолетние споры о сущности цикла: Существует ли он? Чем он вызван? Возможно ли управлять им?
Экономическая система является сложной «конструкцией» и поэтому также подвержена динамике. Развиваясь и следуя закону отрицания отрицания, подобные системы через определенные промежутки времени воспроизводят себя же, но уже в новом качестве. Также экономическая система имеет определенное направление развития. Хотя основной тенденцией ее развития является восходящее движение, в отдельные периоды времени траектория может нарушаться нелинейными изменениями [7, с. 140]. В процессе такого движения колебательные процессы выступают в двух основных формах: волнообразной и хаотической. Хаотическая форма колебаний в процессах развития различных систем, в том числе экономических, рассмотрена в работах по синергетике [3, с 8].
В экономической науке волнообразное развитие системы принято называть экономическим циклом. Цикличность как форма экономической динамики означает непрерывное колебательное движение,
Вестник ИЭ РАН. №3. 2015 С.183-192
чередование подъемов и спадов, экстенсивных и интенсивных типов развития. Экономический цикл - это движение системы от одного макроэкономического равновесия к другому в масштабах национальной экономики. Согласно К. Марксу, экономический цикл как движение системы от одного кризиса к другому является способом самоуправления экономики [4, с. 123]. Деловой цикл входит в понятие экономического цикла с той лишь разницей, что рассматриваются среднесрочные колебания определенных показателей экономической конъюнктуры (в большинстве подходов - оборот активной части основного капитала). Деловой цикл - это тип среднесрочных колебаний экономической активности в странах, экономическая деятельность в которых осуществляется главным образом деловыми (коммерческими) предприятиями.
Колебания экономической активности были впервые замечены еще в XVIII в. Анализ цикличности изначально основывался на статистическом материале о кризисах, поскольку депрессивные явления в экономике отслеживались более внимательно с целью их дальнейшего предотвращения. Однако стоит отметить весьма любопытное замечание Г. Касселя о том, что теоретические исследования экономических кризисов, «которые призваны иметь значимость для всей Западной Европы, не могут, в общем, простираться в прошлое дальше начала 1870-х годов» [14, с. 537-538]. Г. Кассель указывал на то, что только после промышленной революции последней трети XIX в., в экономике стал широко использоваться основной капитал в привычном для нас значении: «После 1870-х годов некоторые из более старых форм кризисов были, по-видимому, в значительной степени преодолены, и вместо них возникла современная форма цикла, сводящегося к колебаниям производства элементов основного капитала, со всеми специфическими особенностями капиталистической экономики» [14, с. 537-538] .
Изначально в исследованиях внимание акцентировалось на факторах, вызывающих нарушение равновесия. Первые исследователи кризисов считали их причиной недостаток наличных денег у продавцов или покупателей, не объясняя причину их нехватки. Так, например, Рассел Лестер приводит следующее письмо, датированное 1722 г.: «Должен поставить вашу светлость в известность, что люди в этих краях пребывают сейчас в очень большом волнении по причине того, что с некоторых пор их обычная торговля находится в состоянии застоя из-за отсутствия у них достаточного количества наличных денег для обмена продуктов их труда в соответствии с привычным для них способом ведения дел» [18, с. 66-69].
Адам Смит предложил в своих работах концепцию «чрезмерного ростовщичества». Ученый предположил, что «неограниченное благосостояние может создаваться только за счет неограниченного расши-
рения кредитов», которое может быть подкрепленным лишь «дедало-выми крыльями бумажных денег». Для создания нужной массы таких бумаг нужно либо легитимное правительство, либо кто-либо еще, способный осуществить выпуск [12, с. 16-25]. Итак, в данном случае кризисы объясняются «чрезмерным расширением торговли», суть которого в оптимистичном настроении торговцев, ведущим к объективно не обоснованной растрате денежных средств на закупку большего количества товаров [12, с. 145-148]. Таким образом, с подачи Смита кризисы стали именовать торговыми.
Маркс видит причину кризиса в перепроизводстве товаров - сверх платежеспособного спроса [5, с. 623-687]. Как отмечает ученый, дело здесь не в ошибочных оценках владельцев капитала, а в самой природе капитализма, которая нацелена на получение максимальных прибылей. Следует учесть, что основные работы Маркса пронизаны идеей ущербности капитализма, что значительно усложняет анализ его трудов применительно к теме исследования. После анализа ситуации в современной Марксу Европе, он охарактеризовал ее как «торгово-промышленный кризис» [6, с. 429-430], причиной которого является перепроизводство. Следуя и далее своим убеждениям, Маркс объяснял это перепроизводство несоответствием между большими производительными силами общества и низкой покупательной способностью нищих масс населения. Маркс первым подметил, что современные ему кризисы уже не являются чисто «торговыми».
Только во второй половине XIX в., когда было эмпирически установлено наличие десятилетней периодичности, положение начинает меняться. На первое место выходит анализ не отдельных фаз, а анализ явления в целом. В середине XIX в. У. Джевонс указал на наличие чередующихся периодов роста и спада экономики промыш-ленно развитых стран, то есть фактически установил существование цикла. Основной идеей Джевонса в его теоретическом построении была идея влияния солнечной активности на климатические условия, которые влияют на положение дел в сфере сельского хозяйства. Сельское хозяйство, по мнению Джевонса, в свою очередь становится причиной чередования фаз промышленной активности. Также ученый указывал на то, что экономический кризис может иметь «психологический характер и зависеть от последовательной смены уныния, надежды, возбуждения или разочарования и паники» [15, с. 183-195]. Таким образом, Джевонс одним из первых перешел от изучения просто кризисов к изучению целостного явления - цикла, где кризис лишь одна из фаз.
Клемент Жюгляр в 1860 г. представил идею чередования трех фаз цикла — «периодов процветания, кризиса и ликвидации», которые всегда стоят в одинаковом порядке. Жюгляр одним из первых описы-
вает траекторию развития экономической системы именно как волну с определенными фазами.
В основу своей теории Жюгляр закладывал идею колебания инвестиционной активности. В данной теории добавляются еще и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей). Дополнительная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей [16, с. 150-191]. Таким образом, ученые в конце XIX в. приходят к выводу, что циклы являются механизмом, пронизывающим все стороны «экономической жизни». Начиная с конца XIX в., в экономической науке появляется множество теорий цикличности, среди которых наибольшее количество теорий, описывающих среднесрочные колебания экономической конъюнктуры - деловые циклы.
Изучение экономических, в том числе и деловых, циклов имеет важное значение для стратегического планирования макроэкономического развития региона. Однако еще на стадии построения теории возникают серьезные проблемы, не говоря уже о практическом применении. Трудности возникают даже при классификации подходов к изучению явления. Представленная ниже классификация также может быть спорной, однако она позволит определить место делового цикла, что может помочь в создании пригодной для прогнозирования модели цикличности.
Предлагается следующая классификация экономических циклов, созданная на основе обобщения разных подходов к их изучению:
1. Подходы по количеству отмеченных видов цикла делятся на монистические и комплексные [2, с. 13].
Согласно монистическому подходу, в экономической системе может протекать только один цикл, вызванный единой причиной. Однако нам такой подход кажется неприменимым, поскольку экономические системы различных стран развивались долгое время изолированно, и причины циклов могут быть различными. Кроме того, в эпоху глобализации страны, вливаясь в единый экономический «организм», могут оказаться под воздействием новых деловых циклов.
Сторонники комплексного подхода утверждают, что в экономике может существовать несколько видов цикла, которые могут накладываться друг на друга, либо усиливая воздействия, либо же нейтрализуя, или воздействовать совершенно иным образом. Например, Кондратьев в своих работах пришел к выводу, что деловые циклы накладываются на циклы большей продолжительности, которые в свою очередь соотносятся с цивилизационными циклами. Как правило, у циклов одинаковой продолжительности совпадают траектории развития, что
логично, поскольку в сложной социальной системе практически все индикаторы взаимосвязаны между собой.
Деловой цикл следует рассматривать с точки зрения комплексного подхода, поскольку если рассматривать цикл как обновление основного капитала, то нельзя игнорировать тот факт, что пассивная часть основного капитала, а также базисные инновации обновляются с иной периодичностью и амплитудой (волны Кондратьева), а следовательно, в экономической системе присутствуют как минимум 2 вида цикла.
2. Подходы, рассматривающие включенность причины в систему, разделяются на эндогенные и экзогенные.
Приверженцы первого подхода видят причины любого вида экономического цикла внутри самой системы. Такой подход может позволить понять механизм развития системы и выстроить строгую теорию, объясняющую это развитие. Второй - экзогенный - подход объясняет цикличность как ответную реакцию на внешние возмущения. Следуя данному подходу, можно утверждать, что каждый цикл - это явление уникальное, отличное от других по амплитуде, периоду колебания и причине, поскольку система, имеющая внешние причины развития, не может быть стабильной и диалектичной.
Так как деловой цикл представляет собой явление сложное и многогранное, отнести к одному из подходов его можно только точно зная первопричину цикличности, что в настоящее время достоверно не установлено. С одной стороны, основной капитал - это сфера как экономической, так и технической деятельности, а значит, деловой цикл будет иметь как экзогенные, так и эндогенные причины возникновения. С другой стороны, если первопричиной принимать только колебания производительности труда, то здесь стоит придерживаться эндогенного подхода. Однако и колебания производительности труда могут в какой-то мере зависеть от внешних факторов (демография, политика, психическое состояние и др.). Для того чтобы с определенной точностью отнести деловой цикл к одному из подходов, нужно построить модель, очистив ее от малозначимых факторов, влияющих на выбранный параметр.
3. Подходы, изучающие циклы с позиции длины волны, также различны, поскольку различны причины возникновения циклов.
В зависимости от длительности (от пика до пика) можно выделить следующие циклы (см. табл.):
- краткосрочные (1-4 года);
- среднесрочные (8-12 лет);
- долгосрочные (18-25 лет);
- полувековые (циклы Кондратьева) (40-60 лет)
- мегатренды (100-300 лет);
- цивилизационные циклы (1000 лет и более).
Таблица
Типовые подходы к изучению цикла с точки зрения длительности
и п ричины возникновения цикла
Основные параметры для изучения
Краткосрочные циклы Изучение параметров, относящихся к финансовому и фондовому рынку, политике запасов и т.д.
Среднесрочные циклы Изучение параметров, относящихся к инвестиционной политике, НТП, политической деятельности.
Полувековые циклы Изучение параметров, связанных с НТП, человеческим капиталом, патентной деятельностью.
Мегатренды Изучение параметров, связанных с НТП, демографией, экономическими институтами
Цивилизационные циклы Изучение параметров, связанных с системой ценностей, человеческим капиталом и т.д.
Деловой цикл относят к среднесрочным циклам, поскольку усредненный период обновления активной части основного капитала (внедрение улучшающих и некоторых базисных инноваций) составляет 8-12 лет. Начиная с 50-х годов XX в., этот период постепенно сокращается (сейчас уже можно говорить о длине волны в 7 лет), поскольку объем накопленных знаний практически экспоненциально увеличивается и позволяет быстрее протекать научно-техническому прогрессу.
4. С точки зрения наличия цикла в системе выделяют:
- детерминистский подход;
- эволюционно-волновой подход;
- теории катастрофизма.
Сторонники детерминистского подхода (Например, Самуэльсон, Хикс, Кейнс) утверждают, что цикличность экономических систем все же существует. То есть они постулируют существование периодически повторяющихся положений систем, наличие цикла с более или менее одинаковой периодичностью и амплитудой.
Теория катастрофизма исходит из предпосылки, что на определенной стадии развития экономическая система разрушается, и на ее месте формируется качественно новая система. Подобный подход имеет довольно строгое математическое описание в так называемой теории катастроф. Термины «катастрофа» и «теория катастроф» были введены Рене Томом и Кристофером Зиманом в 1970 г. [1, с. 13]. Катастрофа - резкое качественное изменение состояния системы при плавном количественном изменении параметров, от которых она зависит [8, с. 223]. Теорию катастроф можно использовать при решении задач оптимизации, для предотвращения неблагоприятных изменений в системе и способствования благоприятным изменениям в ней. Таким образом, с точки зрения данного подхода, детер-
Вестник ИЭ РАН. №3. 2015 С. 183-192
минированного цикла существовать не может, поскольку изменения в системе происходят случайно.
Эволюционно-волновой подход к изучению циклов предполагает возникновение противоречий, разрешение которых является источником всякого движения. Здесь явно прослеживается диалектический подход. Противоречия не ведут к полному разрушению - они являются движущими силами развития, что обусловлено сбалансированными взаимосвязями структурных элементов, их самостоятельностью и высокой степенью автономности. Например, согласно теории И. Пригожина, экономическую систему можно представить в виде диссипативной структуры, которая стремится к состоянию порядка (равновесия) при возникновении «шумов» (каких-либо отклонений в системе) [10, с. 210-279]. Развитие подобных структур будет волнообразным. Таким образом, данный подход предполагает существование делового цикла внутри «обновленной» экономической системы, однако такой цикл будет каждый раз новый, с новыми характеристиками, отличными от предыдущих циклов, поскольку породившая его система - качественно иная.
Эволюционно-волновой подход, по мнению автора статьи, наиболее перспективен для изучения деловых циклов, поскольку научно-технический прогресс, обеспечивающий смену поколений техники, движется плавно, эволюционно, можно с достаточной вероятностью определить направление дальнейшего движения НТП (это направление, по большей части, зависит от решений, принятых в прошлом и настоящем, следовательно, в данном подходе также можно использовать теорию катастроф).
5. Подходы можно разделить по критерию причины возникновения цикла, основываясь на следующих базовых теориях:
- классическая теория;
- теория мультипликатора-акселератора;
- теория импульс-распространения;
- теории несовершенной информации;
- монетарные теории;
- психологические теории;
- эволюционная теория;
- теория инноваций;
- авторские теории.
Самые важные элементы теорий экономического цикла, а в частности, делового цикла, - это причинная основа возникновения цикла, и как следствие - механизм развертывания цикла. Многообразие подходов может быть обусловлено не только сложностью и многогранностью объекта исследования, но и тем, какой материал для исследования имели ученые, в какое время и в каком месте они жили, а также личностью исследователя (однако это уже сфера философских споров).
В подходе, основанном на классической теории, предполагается, что экономическая система будет развиваться устойчиво, если на нее действуют только эндогенные факторы, а циклы - это проявление влияния внешних факторов, в основном государственного вмешательства. Обосновать такое мнение можно известным законом Ж.Б. Сея, который считал, что предложение порождает спрос, и все, что произведено, будет потреблено [11, с. 56].
Подход, основанный на модели мультипликатора-акселератора, авторами которой являются П. Самуэльсон и Д. Хикс, предполагает, что источником колебаний в экономике являются изменения автономного спроса как со стороны потребительского, так и инвестиционного.
Импульсно-распространительный подход показывает, что циклы являются следствием систематических шоков (импульсов). Существуют импульсы трех типов: шоки предложения, шоки спроса и политические шоки. В соответствии с концепцией реального бизнес-цикла, предложенной в 1982 г. Ф. Кюдландом и Э. Прескоттом, источниками циклических колебаний выступают реальные шоки, проявляющиеся в реальном секторе экономики [17, с. 1348]. Модель предполагает, что экономическая система подвергается постоянным случайным (случайным ли?) шокам, которые возмущают систему и вызывают цепную реакцию.
Автором подхода, в основе которого лежит теория несовершенной информации, можно считать Р. Лукаса [19]. Лукас стремился объяснить циклические колебания как равновесный процесс, вызванный случайными воздействиями. Он утверждал, что товаропроизводитель не может иметь полной информации о том, что происходит на других рынках. Поэтому, видя рост цен, он не может понять объективно его причины: рост спроса ли это или действие инфляции. Рационально мыслящий производитель принимает решение об увеличении выпуска, что вызовет подъем в экономике. Источником колебаний в экономической системе в данном случае являются несистематические ошибки субъектов, их ошибочные ожидания.
В монетарных теориях все изменения экономической системы связывают с колебаниями в денежном секторе. Разработчиками монетарной версии теории деловых циклов были такие ученые, как Р. Хоутри, К. Викселль, Ф. фон Хайек, И. Фишер, М. Фридмен.
Подход, основанный на психологических реакциях населения, также очень распространен в силу того, что любая экономическая система представляет собой совокупность людей. Г. Хаберлер выделил отдельную группу «психологических теорий» делового цикла. «Психологические» факторы предстают либо в качестве дополнения к монетарным и другим экономическим факторам, либо как внутренняя причина делового цикла. Г. Хаберлер относит к авторам, которые предавали первостепенное значение психологическим факторам, таких
ученых, как Дж.М. Кейнс, Ф. Лавингтон, А. Пигу и Ф. Тауссиг [13, с. 102]. Влияние психологических факторов становится предметом споров о причинах цикла не случайно: в экономической системе большое внимание уделяется ожиданиям и прогнозам будущих событий.
Среди современных концепций следует выделить эволюционный подход (Р.Р. Нельсон, С. Уинтер), рассматривающий развитие экономики как движение, свойственное всем сложным системам в природе - от космических до биологических и социальных объектов [9, с. 81-82]. Основной идеей данного подхода является концепция экономического естественного отбора: развитие наиболее конкурентоспособных субъектов происходит за счет вытеснения из экономического пространства других, более слабых хозяйствующих субъектов. Таким образом, за счет рождения и вымирания таких субъектов возникает деловой цикл - на основе жизненного цикла субъекта.
Наиболее перспективным подходом к изучению делового цикла нам видится синтез инновационного и эволюционного подходов. Относительно делового цикла инновационный подход (на основе работ Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. Менша, Ю. Яковца, С. Кузнеца, С. Глазьева) можно применять, если рассматривать развитие не столько базисных инноваций (поскольку они возникают редко), сколько улучшающих, которые и порождают среднесрочный цикл. Эволюционный подход здесь важен для объяснения возникновения и применения тех или иных инноваций в конкретных сложившихся условиях.
Таким образом, автор статьи предлагает исследовать деловой цикл как явление с точки зрения комплексного подхода (учитывать взаимосвязь с длинной волны) с рассмотрением как эндогенных, так и экзогенных переменных (необходимо максимально интернализиро-вать экзогенные переменные). Также автор статьи считает, что деловые циклы необходимо рассматривать внутри технологического уклада, поскольку экономическая система при переходе от одного уклада к другому качественно изменяется, а значит, следующие далее деловые циклы также отличаются от предыдущих по всем параметрам (эволю-ционно-волновой подход). Наиболее перспективным подходом, рассматривающим причины возникновения цикла, нам видится синтез инновационных и эволюционных теорий цикличности.
Литература
1. Арнольд В.И. Теория катастроф / В.И. Арнольд. 4-е изд. М.: Едито-риал УРСС, 2004.
2. Зыченко И.А. Классификация теорий экономических циклов // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». 2013. № 1. С. 12-17.
3. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. М.: Едиториал УРСС, 2003.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23.
5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Эксмо, 2012.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4.
7. Мусатова Т.Е. Детерминированные и стохастические деловые циклы: причины, модели, следствия // Вестник Университета (Государственный университет управления), 2012. № 10-1. С. 139-144.
8. Неделько Н. С. Использование теории катастроф к анализу поведения экономических систем // Вестник МГТУ, 2010. Т. 13. № 1. С. 223-227.
9. Нельсон Р.Р. Уинтер СДж. Эволюционная теория экономических изменений/ Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер. М.: Дело, 2002.
10. Пригожин И., Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации/ И. Пригожин, Г. Николис. М.: Мир, 1979.
11. Сэй Ж. Б. Начальные основания политической экономии, или Дружеские беседы о производстве, разделении и потреблении богатства в обществе. М., 1828.
12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Вступит. статья и комментарий В. С. Афанасьева. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962.
13. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: Теоретический анализ циклических колебаний. Челябинск: Социум, 2008.
14. Cassel G. Theory of Social Economy. Harcourt, Brace and Co, 1923.
15. Jevons W. S. Investigations in Currency and Finance. L., 1884.
16. Juglar C. Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, en Angleterre, et aux Etats-Unis. - Paris: Guillaumin, 1862.
17. Kydland F. and Prescott E. Time to Build and Aggregate Fluctuations // Econometrica, 1982. № 50. РР. 1345-1370.
18. Lester R. A. Monetary Experiments. N. Y.; L. 1939.
19. Lucas R. Methods and Problems in Business Cycle Theory // Journal of Money, Credit and Banking, 1980. V. 12. № 4. РР. 696-715.
A.O. DOMANINA
postgraduate student, assistant of Department of the economic theory and economic education of the Institute of economics and management of RGPU named after A.I. Herzen, Moscow, Russia [email protected]
BUSINESS CYCLES AND THEIR MAIN CHARACTERISTICS
The paper distinguishes business cycles from the historicism viewpoint and tries to classify popular theories defining the place of business cycles in the classification. Keywords: recurrence, business cycle, cycle theory, classification criteria. JEL: E32.
