Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В августе 2014 г. активы банковского сектора сократились вследствие сжатия практически всех основных типов банковских пассивов. Небольшую положительную динамику показали лишь средства населения, но и они сохранили тенденцию к замедлению темпов роста. Это, среди прочего, сказалось также на замедлении роста кредитного портфеля банковского сектора. Качество кредитов корпоративным заемщикам остается стабильным, а качество розничных кредитов продолжает ухудшаться.

Процесс отзыва банковских лицензий в августе 2014 г. продолжился - права на осуществ-

ление банковской деятельности лишились 9 кредитных организаций. Правда, с населением работали только 4 из них. Средний размер банка1, у которого в этот период была отозвана лицензия, оказался небольшим - всего 1,8 млрд. руб. против 8,3 млрд. руб. в среднем за прошедший год, а средний размер депозитов в нем составил 1,1 млрд. руб. (5,6 млрд. руб. -в среднем за прошедший год).

Совокупные банковские активы в августе текущего года сократились на 0,5%2, а 12-месячный темп их роста снизился до 13,1%. (См. рис. 1.)

Регулятивный капитал банковского сектора вырос в августе на 0,9%. При этом активы,

Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков и доля госбанков в активах

40

30

20

10

<

о о

о о

rsl

о \ о

CJ1

гм

^ ё о о _ _

00550550

-Доля госбанков в активах банковской системы

гч

СТ1

го

m

1Л

m

CTI

аоо '-'1-''-'оо,-,оооо

-Активы госбанков

-Активы прочих банков

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

59 57 55 53 51

5

СП

m 04

s £ |

го ш

£ Б

0 5

1 >s

«8 §

U у

В 8 £ £ 1л

1 На последнюю отчетную дату, предшествующую отзыву лицензии.

2 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в ино-

странной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями.

взвешенные с учетом риска и учитываемые при расчете достаточности капитала, увеличились за месяц на 1,7%. Это привело к дальнейшему снижению норматива достаточности капитала банковского сектора - до 12,6% на 01.09.2014 с 12,7% по состоянию на 01.08.2014 и 13,5% по состоянию на 01.01.2014.

Прибыль банковского сектора до налогообложения за август 2014 г. составила 79 млрд. руб., что приблизительно соответствует среднемесячной прибыли в текущем году (74 млрд. руб.). Вместе с тем прибыль до формирования резервов увеличилась в этом месяце до 173 млрд. руб. - максимального значения с февраля текущего года. В резервы на возможные потери банки направили за рассматриваемый период 94 млрд. руб. (74 млрд. руб. в среднем за месяц в 2014 г.), что говорит о продолжающемся ухудшении качества банковских активов.

Привлеченные средства

Банковские вклады населения в августе текущего года увеличились всего на 0,2%, что привело к снижению годового темпа их прироста

до 6.0%. (См. рис. 3.) Таким образом, темпы роста средств населения в банках упали ниже кризисного минимума (за период с сентября 2008-го по август 2009 г. темп роста средств населения составлял в среднем 6,1%).

Рублевые вклады населения выросли в истекшем месяце на 1,0%, при этом долларовый эквивалент вкладов в иностранных валютах сократился на 3,3%. Несмотря на заметное ослабление в августе рубля3, валютные вклады не пользовались спросом у клиентов и их объем вернулся на уровень начала года (91,1 млрд. долл.). Это может быть связано с избыточным накоплением валюты на счетах физических лиц в начале года под влиянием первого этапа девальвации рубля; летом же эти средства были использованы на финансирование текущего потребления.

Процентные ставки по рублевым депозитам4 на срок свыше 1 года достигли в августе 2014 г. очередного максимума в 8,9% годовых, а максимальная процентная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках составила в этот период 9,2% годовых.

Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков и доля госбанков в капитале

5 о ° о о о о

-Собственные средства госбанков -Доля госбанков в капитале банковской системы

-Собственные средства прочих банков

* — Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

3 За август рубль потерял 4,2% по отношению к доллару США и 3,3% к евро.

4 Без учета Сбербанка.

Средства на счетах и депозитах корпоративных клиентов банков в августе 2014 г. также сокращались: месячный темп их прироста составил -0,8%, а годовой снизился до 10,0% против 11,0% месяцем ранее и 13,9% в начале года. (См. рис. 4.) В отличие от средств физических лиц у корпоративных клиентов в исследуемый период уменьшались как рублевые остатки на счетах (-0,4%

за месяц), так и валютные (-1,9% в долларовом выражении).

Отток средств корпораций наблюдался преимущественно с текущих и расчетных счетов, объем которых сократился за месяц на 1,2%, в том числе рублевых — на 2,0% и валютных — на 6,4% в долларовом выражении.Срочные депозиты юридических лиц в банках увеличились за анализируемый период на 0,2%,

Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

12

10

s >■ 8

62 61 60 59 58 57

ГМ

аI

m

го

m

£ о

СТ1

Источник:

о ;

О55°5ОО55ОЬоОоо

-Вклады населения в госбанках -Доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

-Вклады населения в прочих банках

Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

5 s

х си

Ш с;

0 OJ

* У

1 та та ^

Ю ш

Я О

2 а

~ та

1 5

О m

■=1

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

з: с;

СО CL

ТО X О- 3

° 1 §-Ю * ш

56

54

52

50

48

46

СГ

^ ^ ГМ

о

■ Счета корпоративных клиентов в госбанках

■ Счета корпоративных клиентов в прочих банках

■ Доля госбанков на рынке счетов корпоративных клиентов

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

из них валютные сократились на 0,9%, а рублевые выросли на 1,0%.

Уменьшение объема текущих счетов предприятий и организаций привело к тому, что доля срочных депозитов в общем объеме средств корпоративных клиентов достигла в августе рекордных 57,5%. В номинальном выражении объем срочных депозитов юридических лиц на 1 сентября 2014 г. составил 7,85 трлн. руб.

Долларовая величина иностранных пассивов банковского сектора сокращается уже пятый месяц подряд - их объем снизился со 176,9 на 1 апреля 2014 г. до 162,9 млрд. долл. на 1 сентября 2014 г., в том числе на 3,7 млрд. долл. в августе. Доля иностранных пассивов в общем объеме банковских пассивов уменьшилась за этот период с 10,6 до 9,6%. (См. табл. 1.)

Отметим, что в настоящее время российский банковский сектор в гораздо меньшей степени зависит от внешних займов и прочих привлеченных средств нерезидентов, чем перед кризисом 2008-2009 гг. - тогда максимальный объем иностранных пассивов достигал 181 млрд. долл., а их доля в общем объеме пассивов превышала 18%.

Совокупная задолженность банковского сектора перед денежными властями в августе уменьшилась. Объем депозитов Минфина России, размещенных в банках, правда, вы-

рос на 50 млрд. руб. - до 685 млрд. руб. Задолженность кредитных организаций перед Банком России снизилась на 139 млрд. руб. -за счет сокращения операций РЕПО. Общий объем средств денежных властей в пассивах банковского сектора по состоянию на 1 сентября 2014 г. составил 6,14 трлн. руб.

Размещенные средства

Задолженность физических лиц перед банками в августе 2014 г. увеличилась на 1,1%. Тенденция к замедлению годового темпа ее прироста сохранилась: по итогам августа он составил 17,3% против 18,8% месяцем ранее и 27,7% по итогам 2013 г. (См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфеля продолжает постепенно ухудшаться: доля просроченных кредитов достигла 5,7% от их общего объема (5,5% месяцем ранее и 4,5% в начале года). Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней на 01.09.2014 составила 7,7% (7,4% месяцем ранее и 5,8% в начале года), а отношение резервов на возможные потери к кредитной задолженности выросло до 8,6% с 8,5% по состоянию на 01.08.2014 и 7,1% по состоянию на 01.01.2014.

Корпоративный кредитный портфель в августе текущего года пополнился на 0,3%, а за последние 12 месяцев - на 10,2%. Годовой

Таблица 1

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 06.13 12.13 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14

Пассивы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 60 208 61 196 61 385 62127 62 464

Собственные средства 16,2 16,3 16,0 16,0 15,9 15,9 15,8 15,8 15,9

Кредиты Банка России 5,4 4,4 7,7 7,9 8,4 8,2 8,7 9,0 8,7

Межбанковские операции 5,6 5,2 5,1 4,7 4,8 5,6 5,9 5,5 5,6

Иностранные пассивы 10,8 10,8 9,9 10,6 10,3 9,8 9,4 9,5 9,6

Средства физических лиц 28,9 29,6 29,4 27,8 27,9 27,3 27,4 27,5 27,6

Средства предприятий и организаций 24 23,5 23,8 23,9 23,3 23,4 22,9 22,4 22,4

Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 2,4 0,9 1,8 2,2 2,5 2,3 2,5 2,9

Выпущенные ценные бумаги 4,9 5,1 4,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

темп его роста оказался минимальным с начала 2011 г. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество кредитов юридическим лицам тем не менее остается достаточно стабильным: отношение резервов на возможные потери к общему объему кредитной задолженности предприятий и организаций по состоянию на 1 сентября 2014 г. осталось таким же, как и на 1 янва-

ря 2014 г. (6,7%), а доля просроченной задолженности корпоративных клиентов с начала года увеличилась лишь на 0,2% — до 4,3%, при том что большую часть 2013 г. этот показатель был выше, чем на последнюю отчетную дату.

Процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям5 на срок до 1 года в августе 2014 г. снизились на 0,1 п.п. — до

Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков и доля госбанков в кредитах физическим лицам

-Кредиты госбанков населению -Доля госбанков на рынке кредитов физическим лицам

-Кредиты прочих банков населению

Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах корпоративным клиентам

о

О о о

-Кредиты госбанков корпоративным клиентам -Доля госбанков на рынке кредитов

-Кредиты прочих банков корпоративным клиентам корпоративным клиентам

Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

5 Без учета Сбербанка.

10,9% годовых, хотя ключевая ставка Банка России была повышена в конце июля на 0,5 п.п. - до 8,0% годовых. Тем самым разрыв между кредитными банковскими ставками и ключевой ставкой регулятора сократился с начала года более чем на 1 п.п.- с 4,1 п.п. в янва-

ре до 2,9 п.п. в августе. Это означает, что, несмотря на выросшую долю инструментов рефинансирования в пассивах банков, уровень регулируемой процентной ставки не полностью транслируется в ставки по кредитам конечным заемщикам. ■

Таблица 2

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 06.13 12.13 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14

Активы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 60 208 61 196 61 385 62127 62464

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,4 2,8 2,8 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,3 3,9 3,5 3,4 2,9 3,3 3,1 2,8

Межбанковские операции 6,8 6,0 5,7 5,3 5,7 6,5 6,9 6,5 7,2

Иностранные активы 13,0 15,1 13,3 14,4 15,1 14,6 14,1 14,2 13,5

Население 16,8 17,9 18,5 18,4 18,4 18,3 18,5 18,5 18,7

Корпоративный сектор 41,3 40,8 39,3 39,6 39,0 38,8 38,8 39,0 39,3

Государство 3,2 3,2 3,1 3,0 2,7 3,2 3,4 3,4 3,6

Имущество 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.