CC BY
15
к чему готовиться финансовым организациям в ближайшее время, и получили рекомендации по изменению подхода к стресс-тестированию с учетом текущей экономической ситуации.
Доклад о воплощении результатов стресс-тестирования в действие сделала на конференции Юдит Буручс, менеджер проекта из Международной финансовой корпорация (IFC). Ее дополнила в следующем выступлении коллега, советник той же компании Наталья Пономарева.
Член наблюдательного совета Русского общества управления рисками (РУСРИСК), член российского правления Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA) Михаил Рогов рассказал о системе стресс-лимитов, базе сценариев стресса и прогнозах кризисов с учетом человеческого фактора. Логическим продолжением этого выступления стал доклад руководителя группы по моделированию и оценке финансовых рисков Александра Гайрата из компании ERNST & YOUNG (CIS), посвященый объективному подходу к определению сценариев стресс-тестирования.
С особым интересом слушали участники конференции Алексея Лобанова, вице-президента исследовательской группы «РЭА — Риск-менеджмент», члена правления российского отделения PRMIA, поскольку он говорил об уроках финансового кризиса для методологии и практики стресс-тестирования.
Немало пользы извлекли для себя участники из дискуссии на тему: «Является ли стресс-тестирование панацеей от всех бед, и каким образом использовать этот инструмент с максимальной пользой в текущих условиях?». Представление о заинтересованном разговоре дают вопросы для обсуждения:
«за» и «против» управления рисками на основе стресс-тестирования в современных условиях по сравнению с обычными методами риск-менеджмента; в какой мере сегодня удается интерпретировать и использовать результаты стресс-тестирования; с какой частотой необходимо проводить стресс-тестирования в текущих условиях; влияние результатов стресс-тестирования на банковские рейтинги.
Другой большой блок обсуждавшихся на конференции проблем связан с практической пользой стресс-тестирования по различным видам рисков и анализом необходимости этих процедур.
Александр Васютович, директор департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка, начал дискуссию о системе управления рисками как гарантии готовности к стрессам в экономике. Тут были затронуты разные аспекты, среди которых были и такие: классический подход к стресс-тестированию на примере рыночного риска; выбор сценариев стресс-тестирования: теория и практика докризисной эпохи; текущий кризис — глобальные и локальные рынки; релевантная адаптация сценариев стресса; построение системы лимитов с учетом уроков кризиса; эволюция риск-менеджмента — путь к развитым финансовым рынкам.
Содокладчиками Александра Васютовича выступили Дмитрий Кондратенко, вице президент, начальник департамента анализа и контроля банковских рисков Газпромбанка и Вячеслав Мищенко, заместитель начальника управления рыночных и операционных рисков ВТБ.
В заключительной дискуссии конференции участники выявили приоритетные направления стресс-тестирования в текущих условиях.
«БАНКИ РОССИИ - XXI ВЕК»
Олимпийский Сочи в седьмой раз принимал участников и гостей Международного банковского форума «Банки России — XXI век» — более 400 банкиров, представителей государственных учреждений, бизнесменов, политиков, журналистов. Форум проходил при поддержке Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития.
Приветствие участникам форума прислали Президент России Дмитрий Медведев, председа-
тель Совета Федерации Сергей Миронов, министр регионального развития Виктор Басаргин.
Открывая форум, член комитета Государственной Думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), член правления РСПП Анатолий Аксаков приветствовал наряду с представителями органов государственной власти, руководителями коммерческих банков из различных регионов страны представителей финансовых и банковских кругов Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Ве-
11(23) - 2009
Хроника
ликобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Швейцарии и Узбекистана.
В работе форума приняли участие советник Президента РФ Вениамин Яковлев, заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимир Жуков, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, заместитель председателя Банка России Сергей Голубев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Анна Попова, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павел Калла-ур, генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Браверманн, исполнительный вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации «Россия» Александр Мурычев, глава постоянного представительства МВФ в России Одд Брекк, старший руководитель программ технического содействия в области финансовых рынков ШС Патрик Лютернауэр, старший советник по инвестициям ШС Грэг Алтон, заместитель главы администрации Краснодарского края Иван Перонко, депутат Государственной Думы Олег Михеев, директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Саватюгин, заместитель главы администрации г. Сочи Анна Дробина, руководители ведущих департаментов Центрального банка Российской Федерации Михаил Сухов, Надежда Иванова, Алексей Симановский, Людмила Гуден-ко, Владимир Сафронов и Алексей Гузнов, представители Администрации Президента РФ, аппарата представительства Президента РФ в Южном федеральном округе, правительства Краснодарского края и другие официальные лица.
Сочинские форумы отличаются острыми конструктивными дискуссиями и широким обменом мнениями, что позволяет формулировать на них важные инициативы и практические меры по решению актуальных проблем кредитно-финансовой системы. Так, в прошлом году именно на этом форуме впервые не только говорили о распространении на Россию мирового финансового кризиса, но и обсуждали направления антикризисных действий, благодаря которым Банку России и Правительству РФ удалось в короткие сроки нормализовать обстановку в отечественной банковской системе. Это способствовало укреплению банковского сектора, который в целом достойно выдержал удары глобального кризиса.
На сей раз участники форума обсудили актуальные тенденции развития банковской сферы, обобщили и выработали предложения по совместным действиям, направленным на модернизацию российской экономики. Разговор шел уже о развитии после кризиса. Ассоциация «Россия» вынесла на широкое обсуждение предложения к Стратегии развития банковского сектора на 2009—2012 гг., подготовленные ею и рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анализа мирового опыта. Документ обозначает направления действия, которые позволяют решить многие задачи, стоящие не только перед отечественной банковской системой, но и перед всей экономикой страны. Предложения вызвали бурные дискуссии между представителями банков и регулятора.
В рамках форума состоялась XI конференция «Повышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис».
Анатолий Аксаков и Патрик Лютернауэр подписали Меморандум о взаимодействии по проблеме плохих долгов и рекапитализации банков.
Обзор новых нормативно-правовых актов, подготовленных к выходу в ближайшее время, представил участникам форума Алексей Саватюгин.
Во второй день на повестке дня было обсуждение проблем обеспечения ликвидности и рефинансирования кредитных организаций. Заинтересованное обсуждение затронуло следующие темы:
— состояние ресурсной базы кредитных организаций;
— источники и инструменты обеспечения ликвидности и рефинансирования;
— рейтинги кредитоспособности в системе обеспечения рефинансирования банков;
—законодательные аспекты регулирования деятельности рейтинговых агентств;
— мировой опыт обеспечения ликвидности и рефинансирования коммерческих банков;
— проблемы рефинансирования кредитного портфеля в условиях финансового кризиса;
— вопросы реформирования межбанковского рынка кредитования;
— проблемы формирования «единого пула обеспечения» Банка России.
На итоговой пресс-конференции Анатолий Аксаков отметил плодотворную и конструктивную работу участников форума и поблагодарил Банк России за поддержку.
В пресс-конференции участвовали вице-президент Ассоциации «Россия» Александр Хандруев, директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский, заместитель
генерального директора рейтингового агентства Эксперт РА Павел Самиев, представитель банковской группы KFW Клаус Глаубитт, представитель федерального министерства финансов Германии Йохен Бессей.
Говоря об актуальности тем, поднятых на форуме, Алексей Симановский подтвердил, что эти вопросы будут обсуждаться в новом деловом сезоне в рамках мероприятий, запланированных Центральным банком.
АЛЬТЕРНАТИВЫ ИННОВАЦИОННОМУ ПУТИ НЕТ
В Совете Федерации состоялось двадцатое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Председателе Совета Федерации на тему: «О государственной поддержке развития инновационного малого и среднего предпринимательства в условиях формирования внутреннего спроса на конкурентоспособный инновационный продукт».
— От решения задач по переходу от сырьевой экономики к инновационной зависит будущее нашей страны, и альтернативы этому пути нет», — подчеркнул Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, открывая заседание. Особая роль в развитии инновационных технологий, как показывает мировая практика, принадлежит именно малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям. В развитых странах на их долю приходится до 90 % всех инноваций, открытий и наработок по их практическому использованию.
Чтобы понять масштаб стоящих пред нашей страной задач в сфере малого и среднего бизнеса, Сергей Миронов обратил внимание на недопустимо низкую долю этого сектора экономики — 13— 14 %. В Европе и США этот показатель — около 50 %, а в Японии, где экономика давно ориентирована именно на перспективные инновационные решения, — 70 %. Наш малый бизнес традиционно тонет среди доминирующих промышленных гигантов, душится бюрократическими барьерами и высокими процентными ставками по кредитам. При этом у малого и среднего бизнеса наличествуют огромный потенциал и преимущества, когда речь идет об инновационных и рискованных в плане получения прибыли проектах, о продвижении в жизнь, в быт новейших технологических открытий.
Законодатели уделяют повышенное внимание вопросам создания нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование малого и среднего бизнеса. Как сообщил Сергей Миронов, в настоящее время подготовлен пакет из 19 законопроектов. В этой связи Председатель Совета Федерации обратил внимание на необходимость выработки решений в банковской сфере в отношении кредитования инновационного сектора. Глава верхней палаты парламента считает неоправданно высокими процентные ставки банков и целесообразным предложение премьер-министра о ее снижении до 6 %. Льготное кредитование и использование налоговых стимулов, например налоговых каникул для предпринимателей, работающих в инновационном секторе, — это тот путь, по которому идут все страны, подчеркнул Сергей Миронов. До конца текущего года, сообщил он участникам встречи, должен быть принят важный для малого бизнеса закон — о микрофинансировании.
Существует еще один блок проблем, связанный с востребованностью продукции малых и средних предприятий. Это принципиальный вопрос, ведь любые шаги, поддержанные бюджетом, должны использоваться на практике. Традиционно наши предприятия — промышленные гиганты были сориентированы в производственном сотрудничестве только друг на друга. Сегодня им надо, по мнению Председателя Совета Федерации, развернуться лицом к малому бизнесу, чтобы вовлекать в производственный процесс наработки инновационного сектора. Ситуация, когда мы платим из бюджета, что-то изобретаем, а затем не внедряем и никак не используем, недопустима.
Участники заседания высказали свое видение ситуации с малым и средним бизнесом, поделились актуальными проблемами и высказали
