CC BY
105
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
УДК 336.748.12/14
Т. И. Гордиевич
Омский государственный технический университет пр. Мира, 11, Омск, 644901, Россия E-mail: [email protected]
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕФЛЯТОРОВ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВВП РОССИИ
В статье проводится дефлирование основных элементов использованного ВВП - расходов на конечное потребление, валовое накопление, чистый экспорт. Дефлирование позволяет выяснить, какой из секторов экономики подвергается наибольшему росту цен. Таким образом, отчасти разрешается проблема всеобщности дефлятора ВВП, приближая к появлению методик определения индивидуальных индексов инфляции.
Ключевые слова: дефлирование, ВВП, конечное потребление, валовое накопление, чистый экспорт.
В статистике распространена практика расчета дефлятора ВВП, выражающего интенсивность изменения уровня цен. Однако этот показатель является относительным и слишком обобщенным для того, чтобы представлять глубину инфляционных процессов. Поиск новых решений для преодоления этой проблемы наталкивает на мысль о необходимости дефлиро-вания основных элементов ВВП.
Дефлирование или коррекция основных элементов ВВП с учетом роста цен позволит выяснить, какой из секторов экономики подвергается наибольшему росту цен. В целом дефлятор ВВП показывает, во сколько раз уровень цен всех произведенных товаров и услуг данного года больше уровня цен базисного года или какую часть базисного уровня составляет уровень текущего периода за некоторый промежуток времени (если он меньше единицы). Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом использования доходов, представляет сумму расходов всех институциональных единиц - резидентов данной страны: 1) конечное потребление; 2) валовое накопление; 3) чистый экспорт. За период с 1996 по 2008 г. точками экстремума в динамике дефлятора ВВП были 1999 г. (локальный максимум - 1,72), 2003 и 2007 гг. (локальный минимум - 1,14). По динамике дефлятора ВВП можно судить о стабилизации стоимости жизни после кризиса 1998 г. (табл. 1 и рис. 1).
Первый компонент в составе ВВП - конечное потребление - складывается из расходов на конечное потребление домашних хозяйств, расходов государственного управления на индивидуальные товары и услуги и на коллективные услуги, расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Дефлятор расходов на конечное потребление характеризует, во сколько раз уровень цен всех произведенных и потребленных товаров и услуг данного года больше уровня цен тех же товаров и услуг базисного года. За период с 1996 по 2008 г. локальный максимум дефлятора конечного потребления был достигнут в 1999 г. (1,66), локальный минимум - в 2007 г. (1,11). Динамика дефлятора конечного потребления копирует динамику дефлятора ВВП (см. рис. 1).
Второй компонент расходов ВВП - валовое накопление - показывает чистое приобретение резидентными единицами товаров и услуг, произведенных или поступивших по импорту в текущем периоде, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. Дефлятор валового накопления характеризует отношение стоимости приобретенной, произведенной или импортируемой продукции в текущем периоде к стоимости той же продукции в базисном периоде. За рассматриваемый период дефлятор валового накопления принимает максимальное значение в 1999 г. (1,95), минимальное -в 2000 г. (1,09) (см. табл. 1, рис. 1).
ISSN 1818-7862. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2009. Том 9, выпуск 4 © Т. И. Гордиевич, 2009
Таблица 1
Дефлирование основных элементов использованного ВВП, в разах
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Дефлятор ВВП 1,46 1,15 1,19 1,72 1,38 1,16 1,16 1,14 1,20 1,19 1,16 1,14 1,19
(ДВВП)
Дефлятор расхо- 1,45 1,20 1,15 1,66 1,29 1,23 1,18 1,14 1,16 1,14 1,13 1,11 1,15
дов на конечное
потребление (ДКП)
Дефлятор расхо- 1,47 1,17 1,23 1,78 1,22 1,20 1,15 1,12 1,15 1,12 1,10 1,08 1,13
дов домашних
хозяйств (ДДХ)
Дефлятор расхо- 1,39 1,29 0,99 1,38 1,54 1,34 1,27 1,19 1,20 1,23 1,25 1,20 1,20
дов государствен-
ного управления (ДГУ)
Дефлятор расхо- 1,50 1,30 1,03 1,17 1,38 1,23 1,28 1,20 1,09 1,14 1,12 1,17 1,16
дов некоммерче-
ских организации, обслуживающих
домашние хозяй-
ства (ДНО)
Дефлятор валово- 1,52 1,13 1,39 1,95 1,09 1,23 1,14 1,12 1,15 1,14 1,12 1,15 1,19
го накопления
(ДВН)
Дефлятор валово- 1,69 1,16 1,13 1,54 1,50 1,24 1,12 1,11 1,14 1,13 1,10 1,16 1,19
го накопления
основного капита-
ла (ДВНОК)
Дефлятор расхо- 0,98 1,09 1,16 1,28 1,19 1,21 1,18 1,25 1,12 1,21
дов на изменение
запасов материальных оборотных средств (ДМОС)
Дефлятор чистого экспорта (ДЧЭ) 1,43 0,65 1,47 2,62 2,12 0,89 1,00 1,25 1,58 1,63 1,36 1,14 2,30
Дефлятор экспор- 1,21 1,11 1,39 2,28 1,41 0,98 1,05 1,09 1,13 1,22 1,11 1,04 1,28
та (ДЭ)
Дефлятор импорта 1,17 1,20 1,48 2,36 1,05 1,04 1,07 1,01 0,97 1,05 1,00 1,00 1,08
(ДИ)
* Здесь и далее по тексту для расчетов используются источники [1-5]. Красным цветом выделено максимальное значение индексов, желтым - минимальное значение.
Третий элемент ВВП - чистый экспорт товаров и услуг - разница между экспортом и импортом, включает в себя оборот российской торговли со странами дальнего зарубежья и СНГ. Дефлятор чистого экспорта показывает, во сколько раз уровень цен «чисто экспортируемых» товаров и услуг данного года больше уровня цен тех же товаров и услуг базисного года. За рассматриваемый период дефлятор чистого экспорта имеет максимальное значение в 1999 г. (2,62), минимальное - в 1997 г. (0,65). Динамика дефлятора чистого экспорта имеет ярко выраженную вариацию. Размах вариации - наибольший среди всех дефляционных коэффициентов (1,93). Характерно то, что дефлятор чистого экспорта резко возрастает в 2008 г. (см. рис. 1).
Среднегодовые (с 1996 по 2008 г.) дефляторы основных элементов ВВП, ранжированные по убыванию, показывают, что наименьшими темпами за рассматриваемый период росла стоимость импортируемых товаров и услуг. В числе невысоких оказался дефлятор расходов домашних хозяйств, который показывает, как выросла стоимость конечного потребления населения (рис. 2).
3.00 2.50 2.00 1,50 1.00 0.50
'АЛ
\т7> 7 V V- ' * — ^Г /\ I .л
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
—С—Дефлятор ВВП 1.46 1.15 1.19 1.72 1.38 1.16 1.16 1.14 1.20 1.19 1,16 1,14 1,19
■ Дефлятор р асходов на конечно е по тр еб л енне 1.45 1.20 1.15 1.66 1.29 1.23 1.18 1.14 1.16 1.14 1,13 1,11 1,15
^—Дефлятор валового накоплення 1.52 1.13 1.39 1.95 1.09 1.23 1.14 1.12 1.15 1.14 1,12 1,15 1,19
; ( Дефлятор чистого экспорта 1.43 0.65 1.47 2.62 2.12 0.89 1.00 1.25 1.58 1.63 1,36 1,14 2,30
Рис. 1. Дефляторы элементов использованного ВВП, в разах
-/I
Дефлятор чистого экспорта (ДЧЭ) Дефлятор расходов государственного управления (ДГУ)
Дефлятор ВВП (ДВВП) Дефлятор валового накопления (ДВН) Дефлятор валового накопления основного капитала (ДВНОК) Дефлятор расходов на конечное потребление (ДКП) Дефлятор экспорта (ДЭ) Дефлятор расходов домашних хозяйств (ДДХ) Дефлятор расходов некоммерческих организации (ДНО)
Дефлятор импорта (ДИ)
1
Г
л
3 1,26
^ 1,24 1,24
□ 1,23
□ 1,2-□ 1,2, □ 1,21
1,21 1Д5
1,40
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Рис. 2. Ранжирование среднегодовых дефляционных коэффициентов, в разах
=7
1,40
Дефлятор расходов домашних хозяйств сопоставим с индексом потребительских цен. С 2000 по 2008 г. динамика дефлятора расходов домашних хозяйств и ИПЦ обнаруживает тенденцию сближения значений. Дефлятор расходов домашних хозяйств выше ИПЦ на несколько процентных пунктов в 2000, 2001, 2004-2006 гг. и ниже - в 2007 г., совпадает в 2002 и 2008 г. (рис. 3).
Небольшие отклонения значений дефлятора от ИПЦ объясняются тем, что показатели имеют различное экономическое содержание.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рис. 3. Дефлятор расходов домашних хозяйств и ИПЦ, в разах
Во-первых, дефлятор рассчитывается с помощью индекса Пааше, где весами выступает количество продукции текущего периода, а индекс потребительских цен - на основе индекса Ласпейреса, в котором весами служит количество продукции базисного периода. Поэтому индекс-дефлятор дает представление об отношении стоимости продукции в текущем периоде к стоимости в базисном. При этом не учитывается отличие состава и структуры продукции в базисный период по сравнению с отчетным. В отличие от дефлятора индекс потребительских цен показывает, во сколько раз товары базисного периода подорожали из-за изменения цен на них в отчетный период.
Во-вторых, дефлятор расходов домашних хозяйств отражает цены всех произведенных и потребленных товаров и услуг. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых организациях, на рынках и через неорганизованную торговлю, организациях бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, учреждениях культуры, здравоохранения, образования и др., а также стоимость товаров и услуг, потребленных в натуральной форме, произведенных для собственного конечного использования, полученных в качестве оплаты труда или гуманитарной помощи.
В отличие от дефлятора в ИПЦ учитываются цены товаров и услуг потребительской корзины. В потребительский набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, репрезентативно включены товары и услуги массового потребительского спроса, а также отдельные товары и услуги необязательного пользования (например, легковые автомобили, алкогольные напитки и т. д.). Отбор позиций произведен с учетом их относительной важности для потребления населения, представительности с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. При построении индексов потребительских цен ежегодно осуществляется пересмотр системы весов.
Таким образом, небольшое превышение дефлятора над ИПЦ может быть объяснимо включением в дефлятор более обширного круга товаров и услуг, а также повышением доли потребления в структуре расходов ВВП.
В динамике дефлятора и ИПЦ в отдельные периоды (с 1996 по 1999 г.) наблюдаются непропорциональные тенденции роста (см. рис. 3). Например:
- в 1996 г. ИПЦ вырос в 1,21 раза, тогда как дефлятор - в 1,47 раза;
- в 1998 г. ИПЦ вырос в 1,84 раза, тогда как дефлятор - в 1,23;
- в 1999 г. ИПЦ вырос в 1,37 раза, а дефлятор - в 1,78 раза.
Объяснения различия показателей в кризисный 1998 г. лежат в области методики наблюдения за ценами при исчислении ИПЦ. В репрезентативной выборке групп товаров и платных услуг, наиболее часто потребляемых населением, оказались товары с наибольшим ростом цен. В послекризисный и последующие периоды проявились возможности занижения темпов инфляции, не нарушив самой организации статистического наблюдения за потребительскими ценами. Например, регистрация невысоких и не шокирующих население цен товаров и услуг из всех наблюдаемых. Таким образом, ценовая информация может искажаться, что занижает стоимостную оценку потребительской корзины.
Продолжая анализ среднегодовых дефляторов основных элементов ВВП, следует сказать о невысоком значении среднегодового дефлятора расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (1,21). Это расходы общественных организаций (политических партий, религиозных организаций, профсоюзов, общественных объединений), в отношении которых условно считается, что они предоставляют только индивидуальные товары и услуги. Сюда же включается стоимость нерыночных услуг, оказываемых самостоятельными социально-культурными подразделениями корпораций и квази-корпораций своим работникам. За рассматриваемый период дефлятор расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, составлял наименьшую величину (1,03) в 2008 г.
На высоком уровне оказался среднегодовой дефлятор расходов государственного управления, включающих как коллективные услуги, так и индивидуальные. Расходы государственного управления на коллективные услуги учитывают услуги, оказываемые за счет государственного бюджета организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных домашних хозяйств, а общества в целом. В этот показатель включаются расходы на оборону, общее государственное управление, а также расходы на нерыночную науку, услуги организаций, обслуживающих сельское хозяйство и др. Расходы на индивидуальные товары и услуги состоят из расходов сектора государственного управления на потребительские товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления. Такие расходы финансируются за счет государственного бюджета и внебюджетных фондов из средств, полученных в результате сбора налогов и из других доходов государства. В эти расходы включаются расходы организаций, оказывающих бесплатные (для населения) услуги в области образования, здравоохранения, культуры. Дефлятор расходов государственного управления имеет тенденцию быть ниже по сравнению с другими дефляционными коэффициентами. К примеру, в 1999 г. дефлятор расходов государственного управления составлял 1,38 против 1,72 - дефлятора ВВП. В то же время в 1998 г. он оказался меньше 1 (0,99). В целом среднегодовой дефлятор расходов государственного управления на высоком уровне - 1,26. Это вторая позиция после дефлятора чистого экспорта, принимающего наибольшее значение 1,4 (см. рис. 2).
В динамике рассмотренных дефляционных коэффициентов просматривается несколько тенденций:
- снижение роста стоимости жизни - дефлятор расходов домашних хозяйств за рассматриваемый период снижается, хотя в 1999, 2004 и 2008 г. наблюдался небольшой всплеск роста стоимости расходов;
- дефлятор валового накопления, в том числе основного капитала, имеет скачкообразное движение, что связано с кризисными явлениями (1999), строительным бумом (2002-2007);
- высокая вариация дефлятора чистого экспорта, характеризующая неравномерность развития мирового рынка, колебания мировых цен с высокой амплитудой;
- в условиях кризиса дефлятор расходов государственного управления снижается; в целом за рассматриваемый период этот показатель высокий. Это указывает на то, что государство вовсе не стремится быть в фарватере снижения цен;
- уровень и тенденции дефлятора расходов домашних хозяйств и ИПЦ с 2000 по 2008 г. практически совпадают;
- низкое значение индексов ДГУ и ДНО скорее случайность, чем закономерность, так как в пяти из тринадцати периодов индексы-дефляторы расходов государственного управления и некоммерческих организаций имели наивысшее значение (минимальные и максимальные значения («мини-максы») дефляторов элементов ВВП за различные периоды представлены в табл. 2;
Таблица 2
«Мини-максы» дефляционных коэффициентов, в разах
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Min ДМОС - 0,98 ДЧЭ -0,65 ДГУ -0,99 ДНО -1,17 ДВН -1,09 ДЧЭ -0,89 ДЧЭ -1,0 ДИ -1,01 ДИ -0,97 ДИ -1,05 ДИ -1,00 ДИ -1,00 ДИ -1,08
Max ДНО - 1,50 ДНО -1,30 ДИ -1,48 ДЧЭ -2,62 ДЧЭ -2,12 ДГУ -1,34 ДНО -1,28 ДЧЭ -1,25 ДЧЭ -1,58 ДЧЭ -1,63 ДЧЭ -1,36 ДГУ -1,20 ДЧЭ -1,30
— с 2003 по 2008 г. наименьшими темпами росла стоимость импортируемых товаров и услуг и наибольшими темпами стоимость экспортируемых товаров, что соответствует структуре мировых цен (высокие - на экспортируемые энергоносители и более низкие на импортируемые потребительские и инвестиционные товары).
Таким образом, дефлирование основных элементов использованного ВВП позволяет преодолеть всеобщность дефлятора ВВП и подойти к методологическим аспектам определения индивидуальных индексов инфляции - индексов-дефляторов расходов основных институциональных единиц макроэкономики.
Список литературы
1. Краткосрочные экономические показатели РФ. Федеральная служба государственной статистики. М., 2009. 145 с.
2. Россия в цифрах. 2007: Краткий стат. сб. М., 2007. 494 с.
3. Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / Росстат. М., 2006. 806 с.
4. Российский статистический ежегодник. 2003: Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 705 с.
5. Российский статистический ежегодник. 2001: Стат. сб. / Росстат. М., 2001. 679 с.
Материал поступил в редколлегию 26.06.2009
T. I Gordijevich
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DEFLATORS FOR ESSENTIAL ELEMENTS OF GDP IN RUSSIA
Analysis of the dynamics of the essential elements of GDP. The article pays attention to the process deflating of the essential elements of the Gross Domestic Product used - Consumptive Use expenditure, Gross savings, Net export. Deflating these elements lets find out what economic sector is inflated faster in comparison with others. Hereby the problem of the generality of the GDP deflator becomes partly solved. This method approaches the techniques of estimating of individual inflation indexes.
Keywords: Deflating, Gross Domestic Product (GDP), Consumptive Use expenditure, Gross savings, Net export.
